职称：副教授
单位：上海立信会计金融学院
部门：金融学院
职位：副教授
金融时间序列分析
上海立信会计金融学院
主讲教师：花俊洲
教师团队：共1位
- 尚秀芬
本课程是金融学的学科必修课，主要为后续的专业课奠定金融学定量分析和实证研究的方法论基础。其主要内容可以分为三大部分：第一部分是金融计量学基础，主要包括一元线性回归模型、多元线性回归模型、放宽基本假定后的回归模型、虚拟变量模型、非线性模型等内容；第二部分是金融时间序列模型，主要包括单位根检验、自回归移动平均（ARMA）模型、协整检验、修正误差模型（ECM）、广义自回归条件异方差（GARCH）模型等内容；第三部分是金融计量学的应用实例，主要向学生介绍国内学者对于有效市场假说(EMH)、资本资产定价模型（CAPM）等。
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| 学校： | 上海立信会计金融学院 |
| 开课院系： | 金融学院 |
| 专业大类： | 金融学 |
| 开课专业： | 金融学 |
| 课程英文名称： | Financial Time Series |
| 课程编号： | 120480220 |
| 学分： | 2 |
| 课时： | 30 |
- 1 金融时间序列概述
- 2 基本概念
- 3 平稳性及其意义
- 4 时间序列建模与R软件
- 5 平稳性图检验和白噪声检验
- 6 方法性工具与AR（p）定义
- 7 AR模型平稳性与性质一
- 8 AR模型相关系数与MA模型方差协方差
- 9 MA模型统计性质
- 10 ARMA模型与非平稳差分
- 11 ARIMA模型建模
- 12 残差自回归模型
- 13 异方差与条件异方差模型
- 14 多元时间序列分析介绍
- 15 第十五周
- 16 应用时间序列分析
