第一课时 AR模型的自相关与偏相关系数
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主要知识点：
AR模型自相关系数特点 AR模型的偏相关系数定义与计算
花俊洲
目录
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1 金融时间序列概述
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1.1 第一课时 课程介绍与概述
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1.2 第二课时 时间序列分类与常用软件
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2 基本概念
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2.1 第一课时 时间序列图示、一般计息方式
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2.2 第二课时 连续复利与日收益率
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3 平稳性及其意义
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3.1 第一课时 均值、方差和自协方差
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3.2 第二课时 平稳性及意义
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4 时间序列建模与R软件
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4.1 第一课时 模型识别与模型估计
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4.2 第二课时 模型检验、应用与R软件
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5 平稳性图检验和白噪声检验
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5.1 第一课时 时序图和自相关图检验
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5.2 第二课时 白噪声序列性质及检验
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6 方法性工具与AR（p）定义
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6.1 第一课时 差分运算与延迟算子
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6.2 第二课时 线性差分方程与AR模型
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7 AR模型平稳性与性质一
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7.1 第一课时 AR模型平稳性检验
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7.2 第二课时 AR模型的方差与协方差
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8 AR模型相关系数与MA模型方差协方差
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8.1 第一课时 AR模型的自相关与偏相关系数
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8.2 第二课时 MA模型定义与方差协方差
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9 MA模型统计性质
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9.1 第一课时 MA模型自相关系数与可逆性
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9.2 第二课时 MA模型逆函数与偏自相关系数
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10 ARMA模型与非平稳差分
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10.1 第一课时 ARMA模型及统计性质
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10.2 第二课时 分解定理与非平稳差分
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11 ARIMA模型建模
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11.1 第一课时 ARIMA模型结构与性质
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11.2 第二课时 ARIMA模型建模与预测
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11.3 扩展资料：ARIMA模型建模R实验
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12 残差自回归模型
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12.1 第一课时 残差自回归模型结构
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12.2 第二课时 残差自相关检验及拟合
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12.3 扩展资料：残差自回归建模实验
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13 异方差与条件异方差模型
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13.1 第一课时 异方差性质及方差齐性变换
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13.2 第二课时 ARCH模型与GARCH模型
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13.3 扩展资料：ARCH模型实验
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14 多元时间序列分析介绍
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14.1 第一课时 多元时间序列分析
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14.2 第二课时 机动时间
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15 第十五周
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15.1 第一第二课时
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16 应用时间序列分析
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16.1 第一章 时间序列分析简介
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16.2 时间序列的预处理
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16.3 平稳时间序列分析
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16.4 非平稳序列的确定性分析
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16.5 非平稳序列的随机分析
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16.6 多元时间序列分析
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