第一课时 均值、方差和自协方差
上一节
下一节
主要知识点：
均值函数 方差函数 自协方差函数
花俊洲
目录
-
1 金融时间序列概述
-
1.1 第一课时 课程介绍与概述
-
1.2 第二课时 时间序列分类与常用软件
-
-
2 基本概念
-
2.1 第一课时 时间序列图示、一般计息方式
-
2.2 第二课时 连续复利与日收益率
-
-
3 平稳性及其意义
-
3.1 第一课时 均值、方差和自协方差
-
3.2 第二课时 平稳性及意义
-
-
4 时间序列建模与R软件
-
4.1 第一课时 模型识别与模型估计
-
4.2 第二课时 模型检验、应用与R软件
-
-
5 平稳性图检验和白噪声检验
-
5.1 第一课时 时序图和自相关图检验
-
5.2 第二课时 白噪声序列性质及检验
-
-
6 方法性工具与AR（p）定义
-
6.1 第一课时 差分运算与延迟算子
-
6.2 第二课时 线性差分方程与AR模型
-
-
7 AR模型平稳性与性质一
-
7.1 第一课时 AR模型平稳性检验
-
7.2 第二课时 AR模型的方差与协方差
-
-
8 AR模型相关系数与MA模型方差协方差
-
8.1 第一课时 AR模型的自相关与偏相关系数
-
8.2 第二课时 MA模型定义与方差协方差
-
-
9 MA模型统计性质
-
9.1 第一课时 MA模型自相关系数与可逆性
-
9.2 第二课时 MA模型逆函数与偏自相关系数
-
-
10 ARMA模型与非平稳差分
-
10.1 第一课时 ARMA模型及统计性质
-
10.2 第二课时 分解定理与非平稳差分
-
-
11 ARIMA模型建模
-
11.1 第一课时 ARIMA模型结构与性质
-
11.2 第二课时 ARIMA模型建模与预测
-
11.3 扩展资料：ARIMA模型建模R实验
-
-
12 残差自回归模型
-
12.1 第一课时 残差自回归模型结构
-
12.2 第二课时 残差自相关检验及拟合
-
12.3 扩展资料：残差自回归建模实验
-
-
13 异方差与条件异方差模型
-
13.1 第一课时 异方差性质及方差齐性变换
-
13.2 第二课时 ARCH模型与GARCH模型
-
13.3 扩展资料：ARCH模型实验
-
-
14 多元时间序列分析介绍
-
14.1 第一课时 多元时间序列分析
-
14.2 第二课时 机动时间
-
-
15 第十五周
-
15.1 第一第二课时
-
-
16 应用时间序列分析
-
16.1 第一章 时间序列分析简介
-
16.2 时间序列的预处理
-
16.3 平稳时间序列分析
-
16.4 非平稳序列的确定性分析
-
16.5 非平稳序列的随机分析
-
16.6 多元时间序列分析
-
