应用时间序列分析

罗娟

目录

  • 1 教学大纲与课程提纲
    • 1.1 教学大纲
    • 1.2 课程提纲
    • 1.3 考试大纲
    • 1.4 说课视频
  • 2 第1章  绪论
    • 2.1 学习目标与重点难点
    • 2.2 时间序列的定义
    • 2.3 时间序列分析方法
    • 2.4 课后练习与作业
    • 2.5 章节测验
    • 2.6 教学课件
  • 3 第2章 时间序列的预处理
    • 3.1 理论知识点
    • 3.2 平稳时间序列的定义
    • 3.3 平稳时间序列分析的理论基础
    • 3.4 平稳性检验
    • 3.5 纯随机性检验
    • 3.6 实验知识点
    • 3.7 实验-EVIEWS软件的基本操作
    • 3.8 实验-时间序列的预处理
    • 3.9 教学课件
    • 3.10 章节测验
  • 4 第3章  平稳时间序列模型
    • 4.1 理论知识点
    • 4.2 ARMA模型的形式
    • 4.3 ARMA模型的平稳性条件
    • 4.4 ARMA模型的可逆性条件
    • 4.5 典型的平稳和非平稳过程
    • 4.6 平稳时间序列建模
    • 4.7 实验知识点
    • 4.8 实验指导--讲义
    • 4.9 E-views软件操作过程视频
    • 4.10 EVIEWS实验操作案例分析
    • 4.11 教学课件
    • 4.12 章节测验
  • 5 第4章    单位根检验
    • 5.1 理论知识点
    • 5.2 典型的平稳和非平稳过程
    • 5.3 单位根检验
    • 5.4 实验知识点
    • 5.5 实验指导--讲义
    • 5.6 E-views软件操作过程视频
    • 5.7 章节测试
    • 5.8 教学课件
    • 5.9 课后练习与作业
  • 6 第五章 趋势和季节性建模
    • 6.1 理论知识点
    • 6.2 实验知识点
    • 6.3 趋势和季节性建模
    • 6.4 简单季节模型
    • 6.5 乘积季节模型
    • 6.6 实验指导
    • 6.7 E-views软件操作
    • 6.8 章节测试
    • 6.9 教学课件
  • 7 第6章 条件异方差模型
    • 7.1 条件异方差的定义
    • 7.2 条件异方差的诊断性检验
    • 7.3 ARCH模型
    • 7.4 GARCH模型
    • 7.5 GARCH模型的扩展
    • 7.6 E-views软件操作过程视频
    • 7.7 章节测验
    • 7.8 教学课件
  • 8 第七章  协整理论与误差修正模型
    • 8.1 教学课件
    • 8.2 学习目标
    • 8.3 理论知识点
    • 8.4 协整理论
    • 8.5 EG协整检验
    • 8.6 Johansen协整检验
    • 8.7 E-views软件操作-EG协整检验
    • 8.8 E-views软件操作-Johansen协整检验
    • 8.9 实验指导-讲义
    • 8.10 章节测验
  • 9 选学  第8章 向量自回归模型
    • 9.1 课件
    • 9.2 向量自回归模型基本概念
    • 9.3 Granger因果关系检验
    • 9.4 理论知识点
    • 9.5 实验知识点
    • 9.6 实验指导书
实验知识点

实验步骤

1、序列的平稳性检验

2、生成VAR对象

3、确定VAR模型的滞后阶数

4、VAR模型的识别

5、VAR模型的估计

6、VAR模型的平稳性检验

7、格兰杰因果检验

8、脉冲响应分析

9、方差分解