理论知识点
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1、随机时间序列的统计性质
期望、方差、自协方差、自相关系数
2、平稳性的理解（自相关函数）
严平稳、弱平稳
样本估计量
3、纯随机性的理解
白噪声过程
4、滞后算子、差分算子的表示方法（选学）
滞后算子的性质
差分算子：阶差分和步差分
线性差分方程的求解
罗娟
目录
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1 教学大纲与课程提纲
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1.1 教学大纲
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1.2 课程提纲
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1.3 考试大纲
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1.4 说课视频
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2 第1章 绪论
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2.1 学习目标与重点难点
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2.2 时间序列的定义
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2.3 时间序列分析方法
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2.4 课后练习与作业
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2.5 章节测验
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2.6 教学课件
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3 第2章 时间序列的预处理
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3.1 理论知识点
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3.2 平稳时间序列的定义
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3.3 平稳时间序列分析的理论基础
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3.4 平稳性检验
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3.5 纯随机性检验
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3.6 实验知识点
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3.7 实验-EVIEWS软件的基本操作
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3.8 实验-时间序列的预处理
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3.9 教学课件
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3.10 章节测验
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4 第3章 平稳时间序列模型
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4.1 理论知识点
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4.2 ARMA模型的形式
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4.3 ARMA模型的平稳性条件
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4.4 ARMA模型的可逆性条件
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4.5 典型的平稳和非平稳过程
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4.6 平稳时间序列建模
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4.7 实验知识点
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4.8 实验指导--讲义
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4.9 E-views软件操作过程视频
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4.10 EVIEWS实验操作案例分析
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4.11 教学课件
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4.12 章节测验
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5 第4章 单位根检验
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5.1 理论知识点
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5.2 典型的平稳和非平稳过程
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5.3 单位根检验
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5.4 实验知识点
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5.5 实验指导--讲义
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5.6 E-views软件操作过程视频
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5.7 章节测试
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5.8 教学课件
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5.9 课后练习与作业
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6 第五章 趋势和季节性建模
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6.1 理论知识点
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6.2 实验知识点
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6.3 趋势和季节性建模
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6.4 简单季节模型
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6.5 乘积季节模型
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6.6 实验指导
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6.7 E-views软件操作
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6.8 章节测试
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6.9 教学课件
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7 第6章 条件异方差模型
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7.1 条件异方差的定义
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7.2 条件异方差的诊断性检验
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7.3 ARCH模型
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7.4 GARCH模型
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7.5 GARCH模型的扩展
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7.6 E-views软件操作过程视频
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7.7 章节测验
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7.8 教学课件
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8 第七章 协整理论与误差修正模型
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8.1 教学课件
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8.2 学习目标
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8.3 理论知识点
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8.4 协整理论
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8.5 EG协整检验
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8.6 Johansen协整检验
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8.7 E-views软件操作-EG协整检验
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8.8 E-views软件操作-Johansen协整检验
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8.9 实验指导-讲义
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8.10 章节测验
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9 选学 第8章 向量自回归模型
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9.1 课件
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9.2 向量自回归模型基本概念
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9.3 Granger因果关系检验
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9.4 理论知识点
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9.5 实验知识点
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9.6 实验指导书
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