时间序列分析

聂淑媛

目录

  • 1 课堂实录
    • 1.1 第4章 平稳序列拟合
  • 2 时间序列分析简介
    • 2.1 时间序列的定义及描述性时序分析
    • 2.2 统计时序分析
    • 2.3 章节测验
    • 2.4 讨论与交流
  • 3 时间序列的预处理
    • 3.1 平稳性检验
    • 3.2 纯随机性检验
    • 3.3 实验1
    • 3.4 章节测验
    • 3.5 讨论与交流
  • 4 平稳时间序列分析
    • 4.1 方法性工具
    • 4.2 ARMA模型
      • 4.2.1 AR模型
        • 4.2.1.1 AR模型-1
        • 4.2.1.2 AR模型-2
        • 4.2.1.3 AR模型-3
      • 4.2.2 MA模型
      • 4.2.3 ARMA模型
    • 4.3 平稳序列建模
      • 4.3.1 平稳序列建模(1)
      • 4.3.2 平稳序列建模(2)
    • 4.4 序列预测
    • 4.5 实验2
    • 4.6 章节测验
    • 4.7 讨论与交流
  • 5 非平稳序列的确定性分析
    • 5.1 时间序列的分解
    • 5.2 确定性因素分解
    • 5.3 趋势分析和季节效应分析
    • 5.4 章节测验
    • 5.5 讨论与交流
  • 6 非平稳序列的随机分析
    • 6.1 差分运算
    • 6.2 ARIMA模型
    • 6.3 疏系数模型和季节模型
    • 6.4 残差自回归模型
    • 6.5 异方差情形
    • 6.6 章节测验
    • 6.7 讨论与交流
  • 7 多元时间序列分析
    • 7.1 平稳多元序列建模
    • 7.2 虚假回归和单位根检验
    • 7.3 协整与误差修正模型
    • 7.4 章节测验
    • 7.5 讨论与交流
章节测验