金融数学

黄小涛

目录

  • 1 1. 利息理论
    • 1.1 累积函数、利率与贴现率
    • 1.2 名义利率与名义贴现率
    • 1.3 利息力
  • 2 等额年金
    • 2.1 标准等额年金
    • 2.2 名义年金
    • 2.3 年金价值方程
  • 3 变额年金
    • 3.1 标准变额年金
    • 3.2 名义变额年金
  • 4 收益率
    • 4.1 收益率计算方法
    • 4.2 收益分配
  • 5 债务偿还
    • 5.1 等额分期偿还表
    • 5.2 等额偿债基金
  • 6 债券和股票
    • 6.1 债券定价公式
    • 6.2 债券的价格和账面值
  • 7 利率风险利率的期限结构
    • 7.1 到期收益率、即期利率和远期利率
    • 7.2 利率风险度量
    • 7.3 利率风险管理
  • 8 金融衍生工具
    • 8.1 远期合约
    • 8.2 期货合约
    • 8.3 互换合约
  • 9 期权
    • 9.1 期权概念
    • 9.2 期权定价的二叉树模型
    • 9.3 期权定价的Black-Scholes模型
互换合约
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