职称：副教授
单位：上海立信会计金融学院
部门：统计与数学学院
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个人介绍
主讲教师：郝瑞丽
教师团队：共1位
- 郝瑞丽
| 学校： | 上海立信会计金融学院 |
| 开课院系： | 统计与数学学院 |
| 开课专业： | 金融数学 |
| 课程英文名称： | Pricing for Financial Derivatives |
| 课程编号： | 162760220 |
| 学分： | 2 |
| 课时： | 30 |
课程介绍
20世纪90年代以来，数学、金融、计算机及全球经济呈现融合趋势。期权、互换、交叉货币证券等复杂金融工具的交易非常普遍。自1973年Black-Scholes公式出现以来，金融界被大量丰富的数学工具和模型所包围。高校中将数学和金融相结合设立了金融数学专业，开设的金融数学专业相关课程受到普遍欢迎，全国有金融数学专业的高校也在逐年增加，这当然与利润的驱使以及巨大的就业前景有关。可以预见，21世纪金融数学领域将如Kurzweil加速回报定律所描述的那样增长更为迅速。从业人士们开始运用金融数学的思考模式来对大量的市场交易活动进行应用分析。
通过对本课程的学习，使学生了解金融市场或者证券市场的常识，掌握衍生品定价中的基本模型和方法，提高学生利用定量化分析技术处理金融问题的能力，能够较好的用金融工具解决实际问题，也为进一步学习、研究现代金融理论打好基础。本次课程教学中采取PPT和板书相结合的方式，在教授课本内容的同时结合课堂讨论，让学生懂得所学知识的如何实践运用，锻炼学生实务操作、自主学习和演讲的能力，也提高学生的团队合作意识。
教师团队
课程评价
教学资源
| 课程章节 | | 文件类型 | | 修改时间 | | 大小 | | 备注 | |
| 1.1 第一讲 金融衍生品简介（1） |
文档
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2022-09-22 | 1.36MB | ||
| 1.2 货币的时间价值 |
文档
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2022-08-27 | 368.06KB | ||
| 2.1 远期合约定价 |
文档
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2022-09-22 | 2.28MB | ||
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视频
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2022-09-22 | 91.50MB | |||
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视频
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2022-09-22 | 35.19MB | |||
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视频
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2022-09-22 | 58.97MB | |||
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视频
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2022-09-22 | 37.30MB | |||
| 3.1 远期利率协议 |
文档
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2022-08-22 | 13.95MB | ||
| 4.1 习题课 |
附件
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| 6.1 期货（一） |
文档
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2022-08-22 | 14.29MB | ||
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文档
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2022-08-22 | 15.29MB | |||
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| 8.1 习题课 |
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| 9.1 二叉树期权定价方法（一） |
文档
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2022-08-22 | 2.38MB | ||
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| 10.1 二叉树期权定价方法（二） |
文档
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2022-08-22 | 2.38MB | ||
| 11.1 Black-Scholes公式 |
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| 12.1 二叉树和B-S模型关系 |
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| 12.2 期权定价和希腊字母 |
文档
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2022-08-22 | 487.89KB |
文档 课程章节
14
