研究领域

孙西超老师主要研究随机微分方程在金融工程定价领域的应用，主持了安徽省自然科学青年基金项目，1408085QA10，分数噪声驱动的随机微分方程及其在金融中的应用，2014/07-2016/06；国家自然科学数学天元青年基金项目，11426036，基于分数彩噪声驱动的一类随机偏微分方程的研究，2015/01-2015/12；安徽省高校优秀青年拔尖人才支持计划重点项目，gxyqZD2016354, 2016.1-2017.7； 安徽省高等学校自然科学研究重点项目，KJ2016A453，几类高斯噪音驱动的随机微分方程及其在信用风险中的应用, 2016.1-2017.12.

论文与著作

[1] Xichao Sun, Litan Yan and Qinghua. Zhang, The quadratic covariation for a weighted fractional Brownian motion, Stochastic and Dynamics， 2017,17（4）， 1750029 (41页).

[2] Xichao Sun and Litan Yan, Weak convergence to a class of multiple stochastic integrals, Communication in statistics-theory and methods，2017，46（17），8355-8368.

[3] 孙西超，闫理坦，次分数布朗运动一个积分泛函的中心极限定理及其应用，中国科学， 2017，http://engine.scichina.com/doi/10.1007/s11425-016-9069-2.

[4] Xianye Yu, Xichao Sun and Litan Yan, Solving a stochastic heat equation driven by a bi-fractional noise，Boundary Value Problem 2016（66）：1-22.

[5] Xichao Sun and Ming Li, Stochastic fractional heat equations with fractional noises. Mathematical Problems in Engineering, article ID 421705, 2015.

[6] 薛益民，孙西超，赋权分数布朗运动驱动的重置期权定价模型.安徽师范大学学报，2016（39）:20-25.

[7] Xianye Yu， Litan Yan and Xichao Sun, Asymptotic behavior of the solution of the fractional heat equation, Statistics & Probability Letters , 2016 （117 ）:54-61.

[8] Litan Yan, Xichao Sun, Bo Gao , Integral with respect to the G-Brownian local time, Journal of Mathematical Analysis and Applications, 2015(424):835-860.

[9] 孙西超，闫理坦，G-期望下重积分的最大值不等式. 应用数学学报，2014(37): 847-856.

[10] Xichao Sun and Junfeng Liu , Weak convergence for a class of stochastic fractional equation driven by fractional noise, Advances in Mathematical Physics, article ID 316906, 2014.

[11] Xichao Sun, Zhi Wang, Jing Cui, A Fractional SPDE Driven by Fractional Noise and A Pure Jump Levy Noise in , Abstract and Applied Analysis, article ID 758270,2014.

[12] Xichao Sun and Ronglong Chen, A Weak Convergence to Hermite Process by Martingale Differences, Advances in Mathematical Physics, article ID 307819,2014.

2011年上海市研究生学术论坛“随机分析与金融工程”一等奖。