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“机制设计理论”最早由赫维奇提出,由马斯金和迈尔森进一步发展。这一理论有助于经济学家、各国政府和企业识别在哪些情况下市场机制有效,哪些情况下市场机制无效。此外,借助“机制设计理论”,人们还可以确定最佳和最有效的资源分配方式。“机制设计理论”有助于经济学家确立有效的贸易机制、规章安排和表决程序。今天,机制设计理论在许多国家和地区的政治经济中起着举足轻重的作用。

2007年10月15日瑞典皇家科学院15日宣布,将2007年诺贝尔经济学奖授予莱昂尼德·赫维奇、埃里克·马斯金和罗杰·迈尔森3名美国经济学家,以表彰他们在创立和发展“机制设计理论”方面所做的贡献。

赫维奇在得知自己获得诺贝尔经济学奖时幽了自己一默。他当时已90岁高龄,在位于美国明尼阿波利斯的寓所说:“我还以为我的时代已经过去,对于获诺贝尔奖来说,我实在太老了。不过这笔奖金对一个已退休的老人的确不无裨益。”当迈尔森被电话通知获得诺贝尔经济学奖时,他开始有点“困惑”,但随后醒悟过来,对能加入到这一获奖名单感到非常“光荣”,“虽然以往我不在得奖名单上,我一直替其他得奖人感到高兴。但坦白地说,能在得奖名单上自然更好”。

一、生平简介^[1]

赫维奇1917年诞生于俄国,在第一次世界大战时与家人一起移民波兰,并在波兰度过了中学和大学时代。具有戏剧色彩的是,除了日后被授予的荣誉学位,这位机制设计理论奠基人却从未获得经济学位,只从华沙大学获得过法律学位。正如赫维奇自己所说:“我是通过倾听和自修来学习经济学的。”作为犹太人,为了避免纳粹迫害,1940年赫维奇辗转来到美国,并被录用担任著名经济学家保罗·萨缪尔森的助手,走上了经济学研究之路。“如果我待在波兰,我很可能成为奥斯维辛集中营的遇难者。”赫维奇说。次年,他成为麻省理工学院著名经济学家萨缪尔森以及芝加哥大学“数学三剑客”之一奥斯卡·兰格的研究助理。

第二次世界大战期间,赫维奇成为芝加哥大学气象学院的一名教师,但主要从事经济学系统计课程的教学。同时,他还任职于芝加哥大学著名的考列斯委员会。1951年,赫维奇进入美国明尼苏达大学工商管理学院成为经济学和数学教授,并相继担任统计学系主席、校董事讲习教授、柯蒂斯·卡尔森讲习教授,直至退休成为明尼苏达大学名誉教授。

1960年,他以一篇题为《资源配置中的最优化与信息效率》的论文,拉开了“机制设计理论”的研究序幕。后来,赫维奇又写了《无须需求连续性的显示性偏好》、《信息分散的系统》等一系列著名论文,进一步完善机制设计的思想和理论基础。1973年,赫维奇在《美国经济评论》杂志上发表论文《资源分配的机制设计理论》,从而奠定了机制设计理论基本框架。

赫维奇治学严谨,对学生要求非常严格。上海财经大学经济学院院长田国强教授回忆二十多年前在明尼苏达大学深造时的场景时说:“赫维奇教授有一大特点,他能够根据每个人经济学知识的多少和训练的不同,用非常通俗或严谨的语言把高深的问题讲得异常透彻。他的课生动有趣、通俗易懂,同学们都喜欢听,但考试却很难。他对博士生也非常严格,他手下的学生一般要学6、7年才能拿到博士学位,很多人最后往往拿不到学位。”正所谓“严师出高徒”,2000年,赫维奇的得意门生麦克法登获得诺贝尔经济学奖。

赫维奇兴趣广泛,他的数学和数理统计都非常好,此外,他还对语言学颇有研究,和学生聊天时,很多时间往往聊的是语种的发源和各语种之间的关系。

赫维奇对中国的经济改革也非常有兴趣。早在20世纪80年代,他就多次访问中国。1981年,赫维奇到中国社会科学院讲机制设计理论,此后在华中科技大学讲过一个多月的课。1985年,他担任了华中科技大学荣誉教授;同年,为中美经济学教育交流合作项目——“福特班”的首期学员上过高级微观经济学课程。“为了访问中国时方便,他还自学中文,已认识好几百个中国字。”田国强说。

二、学术贡献^[2]

赫维奇的研究涵盖多个领域,如数理经济学、经济建模、企业理论等,并在这些领域做了许多奠基性工作。其最有国际影响力的研究工作是,20世纪60、70年代开创了机制设计理论,因此他被称为“机制设计之父”。此外,在动态计量模型的识别、宏观经济学中的理性预期等方面,他都做了很多重要的工作。在晚年他的研究主题包括经济组织的系统和技术比较分析、社会选择的执行机制以及经济制度的建模等。

1.机制理论方面的奠定性基础

赫维奇教授是机制设计理论的开创者。不过,机制设计理论的发源还要追溯到20世纪20年代至30年代爆发的“社会主义大论战”。米赛斯(Mises)和哈耶克试图证明社会主义计划经济在理论上是行不通的,他们认为缺乏看不见的手——市场竞争机制,计划经济不可能获得维持经济运转的信息。论战的另一方是兰格(Lange)和勒纳(Lerner),他们认为,在社会主义计划经济中,如果企业能够根据边际成本定价来确定生产水平,在一定条件下,可以证明这种机制可导致资源的有效配置。

赫维奇在伦敦经济学院接受过哈耶克的指导,又曾担任兰格的助手,关于经济体制比较的问题深深地影响了他。传统的经济分析把经济机制看作给定的,人们所讨论的中心是针对某个给定的机制来讨论资源配置问题。例如,竞争市场机制是否可以导致帕累托最优配置。但是,赫维奇站在更高的角度来看待这个问题。他认为,不管是计划经济还是市场经济,都是为达到资源最优配置的制度安排。更一般地,对于给定的某种经济环境和某个社会目标,能否设计出最佳的机制来实现这个目标。也就是说,不管是计划经济还是市场经济,都是实现社会目标的一种特殊机制。赫维奇在1960年的《资源配置的最优化和信息有效性》一文中首创了机制设计理论。他将机制定义为一个交流体系,参与者相互发送信息或者将信息发送给一个信息中心,由一个预定的规则针对每一种信息情况分配一个结果。赫维奇认为,机制设计理论就是要研究在信息不完全、决策分散化、自愿选择和交换条件下,如何设计出一套经济机制,避免信息不完全所带来的资源配置损失,实现资源最优化利用等既定目标的理论。由于在现实社会中,经济环境总是在不断发生变化的,在这个理论模型下,经济机制不必看成是给定的,而是未知的、可设计的,并且只要满足一个好的经济制度的三个条件(资源的有效配置、信息的有效利用和激励兼容),就可以研究和比较各种经济机制的优劣。机制设计的目标可以大到整个经济社会的制度设计,也可以小到只有两个参与者的经济组织管理。这一理论说明了即使在市场机制不能充分实现效率最大化目标时,社会仍能通过选择某种经济机制来达到既定的社会目标。在他的框架里,各种各样的制度都可以与市场制度相比较。这篇文章后来被公认为机制设计的开山之作。当然,赫维奇最初的研究都集中在机制的信息效率方面,但是在参与者是自利的和具有私人信息的环境下,却没有过多考虑如何进行激励的问题。

1972年,赫维奇的《论信息分散化的体系》一文大大推进了对激励问题的思考。赫维奇仔细分析了有自我利益的个体可能操纵价格时的制度建模问题,并证明了在一定条件下,不可能存在任何分散化的经济机制能够自动实现帕累托最优配置,并使每个人有激励去真实报告自己的经济特征^[3]。这样,在制度设计时,必须使所制定的制度能够给每个参与者适当激励,使参与者在最大化个人利益的同时,实现给定的制度目标。也就是说,如果每个参与者如实报告自己的真实信息是其占优策略,那么这个机制是激励相容的。激励相容是指委托人所设计的激励机制必须能够有效地甄别代理人的不同类型,使代理人有积极性揭示自己的真实信息。这就意味着委托人必须给予说真话的代理人一定的激励补偿。“激励相容”概念的提出确立了机制设计理论的基本框架。同时,他在该文里提出并证明了“真实显示偏好”不可能定理。该定理的大意是,在只有私人商品的新古典经济类环境下,只要这个经济中的成员的个数有限,在自愿参与的情况下,没有一个机制能使得帕累托有效与个人真实地显示自己的偏好激励相容。这个被后来者称之为“赫维奇不可能定理”的结论告诉大家,如果要想达到帕累托有效配置,就必须放弃说真话的机制。

在1986年,赫维奇的《资源配置机制中的信息分散化和效率》一文证明了对新古典的纯交换经济,在导致资源有效配置的所有机制中,竞争市场机制使用的信息最少,这大大加深了我们对竞争市场机制的认识。

2.众多经济理论的先锋探索

除了在机制设计理论方面的奠基性成就,20世纪40年代中后期,赫维奇对动态计量模型的识别问题做出了奠基性工作;早在1947年,他就首先提出并定义了宏观经济学中的理性预期概念,理性预期学派已成为当今宏观经济学的主流。对如何从需求函数的存在来证明效用函数的存在这一可积性结果,赫维奇也做出了重要工作,从政治经济学的角度看,这是一个相当重要的结果。他与阿罗等人还对竞争市场一般均衡的稳定性研究做出了开创性工作。

2008年6月25日,以90岁高龄荣获诺贝尔经济学奖的美国经济学家莱昂尼德·赫维奇与世长辞。他是自从诺贝尔奖设立以来年纪最大的一位得奖人。

明尼苏达大学校长布恩连克斯发表声明,赞扬赫维奇是一位“卓越不凡的人”。声明说:“赫维奇提出的各种经济理论不单只具有开创性,他还是一位充满创意的学者,对很多学科都感到兴趣。他拥有敏锐的头脑,快速的思考能力和判断力,也具有与生俱来的风度和魅力,得到很多人敬重。”^[4]

声明还说:“赫维奇在经济领域上做出的巨大贡献,令全球各界都重视经济这门学科,他对同事及学生们的影响深远,令人感到骄傲。”

在赫维奇的一生中,除诺贝尔经济学奖以外,有更多其他的荣誉肯定了他的成就,比如美国总统奖。至今只有四位美国经济学家拿到过总统奖,除赫维奇外,其他三人是阿罗、萨缪尔森和弗里德曼。这个奖对美国人来说比诺贝尔奖还难拿。另外,赫维奇还是美国国家科学院院士、美国经济学会院士、明尼苏达大学校董事会讲座教授,同时也是世界计量经济学会成员。

虽然没有经济学学位,但是赫维奇在经济学领域的贡献人所共知。他开创了机制设计的新领域,激励了一大批经济学家去寻找给定经济环境下的最优机制设计问题,其中以莫里茨、马斯金和迈尔森等人的研究最有创见。现在,机制设计理论已经被广泛应用到各个领域。在被问及“对哪一领域的应用最感高兴”时,赫维奇曾简短地说:“对它在福利经济学中的应用尤其感到高兴。”

与此同时,机制设计这一整套理论,不仅有极深远的理论意义,对于有着社会主义传统的国家更有巨大吸引力。从赫维奇到马斯金和迈尔森,都收过不少中国学生。其中较为著名的就有田国强、钱颖一、李稻葵、王一江等,现在都已成为国内经济学界中流砥柱。中国从20世纪80年代开始建设市场经济,马上就面临国有企业缺乏激励、市场交易缺乏诚信之类的市场失灵情况。机制设计正是治理这些顽疾的灵药。因此,机制设计理论伴随着博弈论和信息经济学早早地传入中国,成为中国学者在改革实践过程中最为偏爱的经济理论之一。

1. Stochastic Models of Economic Fluctuations,Econometrica,1944.

2. The Theory of Economic Behavior, AER 1945.

3. Theory of the Firm and of Investment,Econometrica,1946.

4. Reduction of Constrained Maxima to SaddleƽPoint Problems with K.J.Arrow, Proceedings of the Third Berkeley Symposium,1956.

5. Gradient Methods for Constrained Maxima, with K.J. Arrow, Operations Research,1957.

6. On the Stability of Competitive Equilibrium I, with K.J. Arrow,Econometrica,1958.

7. On the Stability of Competitive Equilibrium, II, with K.J. Arrow, J.D. Block,Econometrica,1959.

8. Competitive Stability under Weak Gross Substitutability: the Euclidian Distance Approach,with K.J. Arrow,IER,1960.

9. Some Remarks on the Equilibria of Economic Systems,with K.J. Arrow, Econometrica,1960.

10. Conditions for Economic Efficiency of Centralized and Decentralized Structures,in Grossman,editor,Value and Plan,1960.

11. Optimality and Informational Efficiency in Resource Allocation, in Arrow, Karlin and Suppes, editors, Mathematical Methods in Social Sciences, 1960.

12. Constraint Qualifications in NonƽLinear Programming, with K.J. Arrow and H. Uzawa, Naval Research Logistics Quarterly,1961.

13. On the Problem of Integrability of Demand Functions,in Chipman et al, editors, Preferences,Utility and Demand,1971.

14. On the Integrability of Demand Functions, with H. Uzawa,in Chipman et al, editors,Preferences,Utility and Demand,1971.

15. Revealed Preference without Demand Continuity Assumptions, with M. K. Richter,in Chipman et al,editors,Preferences,Utility and Demand,1971.

16. Centralization and Decentralization in Economic Processes,in Eckstein, editor,Computation of Economic Systems,1971.

17. On Informationally Decentralized Systems,in McGuire,and Radner,editors, Decision and Organization,1971.

18. The Design of Mechanism for Resource Allocation, AER 1973.

19. Studies in Resource Allocation Processes, with K.J. Arrow, 1977.

20. On the Dimensional Requirements of Informationally Decentralized ParetoƽSatisfactory Processes, JET 1977.

21. Ville Axioms and Consumer Theory, with M.K. Richter, Econometrica,1978.

22. Construction of Outcome Functions Guaranteeing Existence and Paretoƽ optimality of Nash Equilibria, with D. Schmeidler,Econometrica,1979.

23. Outcome Functions Yielding Walrasian and Lindahl Allocations at Nash Equilibrium Points,RES 1979.

24. On Allocations Attainable through Nash Equilibria, JET 1979.

25. On the Implementation of Social Choice Rules in Irrational Societies, in Heller et al.,editors, Essays in Honor of Kenneth J. Arrow, Vol. I,1986.

26. Discrete allocation mechanisms:Dimensional requirements for Resourceƽ Allocation Mechanisms When Desired Outcomes are Unbounded., with T. Marschak, J of Complexity,1985.

27. Approximating A Function by Choosing A Covering of Its Domain and K Points from Its Range, with T. Marschak, J of Complexity,1988.

28. Implementation and Enforcement in Institutional Modeling,in Barnett et al., editors,Political Economy,1993.

29. Feasible Nash Implementation of Social Choice Rules When the Designer Does not Know Endowment or Production Sets,with E. Maskin and A. Postlewaite,in Ledyard, editor,Economics of Informational Decentralization,1995.

30. Designing Economic Mechanisms,with Stanley Reiter,Cambridge University Press 2008.

一、生平简介^[5]

埃里克·马斯金1950年出生在纽约,成长于新泽西州的阿尔卑斯小镇。阿尔卑斯的居民不到一千人,连自己的中学都没有,马斯金是在三英里之外的特纳弗莱读完了初中和高中。

在高中,马斯金的微积分老师使马斯金看到了数学的令人惊叹的美丽。马斯金进入了哈佛大学主修数学,在那里,马斯金师从皮埃尔和理查德·布劳尔学习了代数,师从乔治·麦基和拉尔斯·阿尔福斯学习了分析——所有这些都非常有趣,其中一些是非同寻常的。有一次,马斯金非常偶然地聆听了肯尼斯·阿罗教授的信息经济学课程,他后来成为了马斯金的博士生导师。这门课程汇集了经济理论前沿的多种理论,但其中一个重要部分是关于赫维奇在刚兴起的机制设计领域的研究。对于马斯金来说,这一研究揭示出:纯粹的数学具有精确性、严密性,有时也很迷人,而且能够说明一些具有实际社会意义的问题——它是一个极具诱惑力的综合。事实上,从本质来说,马斯金攻读的是一个经济学博士学位,但这一学位名义上是属于应用数学的。不过那时哈佛大学的应用数学专业非常灵活,允许学生们学习任何愿意学习的内容,只要他们能够写出具有“有意义的数学内容”的论文。马斯金学习了非常多的经济学课程(尽管后来遗憾没有学习宏观经济学或经济史的内容),包括杜鲁门·彪利的一般均衡课程,从中马斯金第一次与他的同学,也即后来的共同获奖罗杰·迈尔森进行合作研究。1972年马斯金获得哈佛大学数学学士学位后,又选择在哈佛大学继续深造。1974年,马斯金获得应用数学硕士学位。1976年,他获得了哈佛大学应用数学博士学位。

随后,肯尼斯·阿罗帮马斯金安排了一项剑桥大学耶稣学院的博士后研究项目,马斯金开始了为期两年的研究。在英国的时候,马斯金被另一个新朋友赫维奇的研究成果所引发的一个问题所吸引,即在何种情况下,设计一种实施既定社会目标(正式来说是一种社会选择规则)的机制是可能的?那一年的大多数时间马斯金都在潜心研究这一问题,后来发现单调性(现在有时称为“马斯金单调”)是问题的关键:如果一种社会选择规则无法满足单调性,那么则是不可实施的;如果能够满足这一特性,那么在不存在否决权力这一较弱条件的情况下则是可以实施的。后一项研究发现的证明是具有建设性的,也就是说,马斯金表明了如何来设计一种明确的实施机制。

1977年,马斯金回到美国并在麻省理工大学担任教职。当年秋季,马斯金在“纳什均衡与福利最优化”一文中记载了其研究成果的完整细节。但在接下来的二十年中,实际上没有发表这篇论文。

马斯金认为他在麻省理工学院收获最多的是通过教学以及与彼得·戴蒙德一起工作,在他任教经济系期间,彼得·戴蒙德就像一个兄长。马斯金也非常享受与访问教授约翰·赖利进行探讨的过程,他后来成为马斯金一个关系非常密切的好朋友和经常的合作者。

尽管麻省理工学院毫无疑问是马斯金第一份教学工作的最优选择,但对于他所从事的工作来说,哈佛大学似乎是一个更为自然的长期选择,因此在七年之后,他迁移到了立陶尔中心。2000年,马斯金接受了普林斯顿高等研究院的邀约,这里有一流的工作条件,充满激情的同事,跨学科的交流,难得的自由。他在普林斯顿经济系担任一些教学工作,并继续指导博士生——但相比过去的压力更为轻松。

马斯金2003年出任世界计量经济学会会长,现任普林斯顿大学高级研究所社会科学教授、普林斯顿高等研究院社会科学部主任,2004年受邀担任武汉大学名誉教授,还担任中央财经大学中国经济与管理研究院学术委员会联合主任。

埃里克·马斯金在机制设计理论方面最杰出的贡献是解决了“纳什均衡可执行”问题。赫维奇不可能定理表明,即使在新古典私人商品经济环境下,讲真话也不是纳什均衡。赫维奇不可能定理提出后,理论界非常震惊,机制设计理论似乎陷入了困境。另外,虽然显示原理大大简化了机制设计问题,但它本身不能处理多重均衡问题。也就是说,虽然某个均衡能够获得最优结果,但其他次优均衡也可能存在。那么到底什么样的机制是纳什可执行的呢?能否设计出机制使得所有均衡结果都是最优的呢?

1977年,马斯金的论文《纳什均衡和福利最优化》解决了这个理论难题,虽然被广为引用,但由于其中一个精巧证明的构造,该文时隔22年后才正式发表。

在该文中,马斯金提出了著名的“马斯金单调性”概念^[6],其大意是:对于两种不同的经济环境,如果在第一种经济环境下方案A是社会想要的结果,并且对于社会所有人而言,其他方案在第一个经济环境下都不如方案A也意味着在另一种经济环境下其他方案都不如方案A,那么方案A在另一种经济环境下也是社会想要的结果。马斯金单调性概念适用范围很广,微观经济学中的弱帕累托有效,社会选择中的大多数规则都满足“马斯金单调性”。在“马斯金单调性”概念的基础上,他证明了纳什均衡可执行的充分必要条件是必须满足马斯金单调性,他在证明充分条件时所构造的对策被称为“马斯金对策”,为我们寻找可行的机制提出一种标准和基本的技术方法,这项结果后来又被称为“马斯金定理”。由此产生的理论被称为“执行理论”,是现代机制设计的关键组成部分。

马斯金1977年开创性工作主要解决了完全信息条件下的纳什执行问题,随后机制设计中执行理论著述都受到了马斯金研究的影响,他的结果被迅速推广为不完全信息博弈的贝叶斯纳什执行。另外,马斯金的执行理论还被广泛应用到机制设计的其他研究方向,如近似执行、防止重复谈判均衡的执行、序贯机制和不完全合同执行等方面。

马斯金的突出贡献还体现在他对公共选择理论中的不可能定理的发展完善上。在许多类模型中,古典帕累托有效概念往往被更为相关的激励效率概念所取代。证明自愿参与与激励效率不相容的两个最基本的“不可能定理”中的一个就是由拉丰和马斯金(1979)完成的。

马斯金对于产业经济学领域的贡献有:对垄断和寡头理论详尽的分析(Maskin& Riley,1984;Maskin& Tirole,1988,1990,1992),他与梯若尔等共同开创了产业经济学的对策论分析框架,充分显示出对策论这个理论工具的强大力量。

他对实施理论的研究成为机制设计理论的重要基石之一,他与其他几位学者同时提出的“显示原理”也是机制设计理论的一个重要基石。机制设计理论对经济学的发展产生了深远的影响,在制度经济学、市场设计、最佳税收制度设计、公共品提供、对垄断企业的管制、环境政策和专利制度设计等方面都有广泛的应用。另外,马斯金在重复博弈、政治经济学、比较经济制度等方面也做出了重要贡献。他对软预算约束的研究将这一计划经济中的重要问题带入西方主流经济学的研究,对比较经济制度的研究产生了重大的影响。马斯金在国际经济学期刊上发表了107篇文章,其中37篇在经济学最顶尖期刊上发表。马斯金教授多次应邀做命名报告和大会的主旨报告。命名报告包括剑桥大学的丘吉尔报告和马歇尔报告、斯坦福大学的阿罗报告、欧洲经济学会的马歇尔报告、世界计量经济学会世界大会的西雅图报告等,主要命名报告和大会主旨报告共39次。

马斯金现任普林斯顿高等研究院讲座教授,也是普林斯顿大学访问教授。他于1976年获得哈佛大学应用数学博士学位。1985～ 2000年任哈佛大学教授。2003年出任世界计量经济学会会长。2004年受邀担任武汉大学名誉教授,2006年担任中央财经大学中国经济与管理研究院学术委员会联合主任。2007年受聘成为清华大学名誉教授。其经济学理论已经在经济、政治科学及法律研究领域产生了深远影响。目前的研究课题为机制设计理论、重复博弈、收入不均衡问题以及投票理论。

三、社会评价^[7]

埃里克·马斯金在现代经济学最为基础的领域里做出了卓越的贡献,其中包括公共选择理论、博弈论、激励理论与信息理论以及机制设计,培养了一大批活跃在世界各地的一流经济学精英。马斯金博士以其深邃的理论贡献、严谨的治学态度以及对经济学高级研究人才培养的突出贡献,被誉为当今国际经济学最受尊敬的经济学大师。

1.严谨的治学者

虽然在平日里待人非常热情,但在学术上,马斯金对学生的要求却极为严格。正是这种严格的训练,马斯金培育出了一大批享誉国内外经济学界的大师级人物,如法国经济学家梯若尔。同样,在我国,很多著名的经济学家都是马斯金的学生,如著名的马斯金的“六大弟子”,除李稻葵教授之外,他们分别是清华大学经管学院院长钱颖一教授、经济学家许成刚教授、白重恩教授、王一江教授、邹恒甫教授。

梯若尔及其同窗弗登伯格合著的著名教科书《博弈论》的前言中,两人对马斯金的感激之情溢于言表,在经济学界有一种说法,马斯金是那一代经济学者中最好的老师,培养出来的优秀学生最多最出色!

2.中国的老朋友

马斯金曾多次来中国讲学。武汉大学讲学就去了3次,还曾到中央财经大学讲学2次。此外,清华大学等高校也留下了马斯金教授深邃的思想和敏锐的谈话。而每次讲学,马斯金教授都不会是讲一次课就一走了之,而是会系统地对一个问题进行讲解,“往往只要到中国来讲学就要讲几次课,确切地说是开一门小课,而不是简单的讲座”。而出于对中国教育的支持,马斯金在中国讲课大多分文不取,“他对中国教育表现出极大支持,总是义务支持”。

在2004年,马斯金还受邀担任了武汉大学名誉教授。目前,马斯金还担任中央财经大学中国经济与管理研究院学术委员会联合主任。11月初,马斯金又将前往该校讲授《重复博弈理论专题》课程。

他在美国哈佛和普林斯顿大学更是以“最喜欢帮助中国学生的老师”闻名。马斯金非常乐意指导中国学生,此前他曾经表示,“我很高兴可以接触到这么多的中国学生,曾经有一段时间我每年都会接收一两个中国学生。”他认为,中国学生最明显的特点是,他们不仅有深邃的理论追求,而且也非常关注如何将这些理论应用到中国的实践中去。“其他国家的学生大多将这两者分得很开,不会同时关注这两点。这应该是中国学生最特殊的气质吧,也是我极其赞赏的方面。”据称马斯金到普林斯顿后还经常要他的中国学生们为他推荐中国学生。

同时,马斯金对中国进行的改革也给予了相当的关注。正是由于他的理论与中国改革密切相关,吸引了一批20世纪80年代中期出国学习的中国学生纷纷拜在他的门下。李稻葵告诉记者:“选择马斯金作为导师,正是看到了机制设计理论对于中国改革的广阔空间。马斯金研究的领域为中国正在进行的大规模的制度变迁提供了最为贴切的解释,非常值得中国学者学习研究。”

3.埋头苦干的“教父”

马斯金虽然只有50多岁,却因为自己的成就很早就是学界德高望重的人物。虽然是取得巨大成就的“教父级人物”,几十年来马斯金却一直埋头默默工作。马斯金正是凭借这种埋头苦干的精神不断超越自我,做出比前人更大的成就。马斯金年仅31岁时就成为麻省理工学院的经济学教授。虽然有大量论文发表,但他却没有出版过一本专著,“主要精力都用来做研究了”。1977年,马斯金完成论文“纳什均衡和福利最优化”,但该文时隔22年后于1999年才正式发表,成为机制设计理论的里程碑。马斯金最为突出的贡献是将博弈论引入了机制设计,而同在今年获得诺贝尔经济学奖的赫维奇是他之前最为重要的机制设计理论学者。此前,机制设计只是从中央计划者的角度来考虑问题。而马斯金超越了这个观点。他认为,并不需要一个中央计划者命令人们怎么去做,而是设计好一个机制。人们都为了自己的利益做事情,在这样的机制引导下行动。

4.博鳌纵论次贷危机

在海南举行的博鳌亚洲论坛上,马斯金发表了演讲,表示以次贷危机危及全球经济为例,全球化的浪潮已经席卷世界每一个角落,面向未来,挑战依然严峻。

马斯金说,美国的次贷危机是一轮从一个国家产生、瞬间影响其他国家的危机。当一个国家融入全球之后,可能面临全球化的负面影响。未来30年甚至更久的时间,世界各国应该加强金融市场的协调,尤其是各国央行之间应加强合作,共同应对挑战。

另一个挑战是贫富差距的不断拉大。马斯金说,虽然过去30年的经济发展让一部分人富了起来,但很多人还很贫困,贫富差距正在不断拉大。减贫将是未来经济发展面临的一大挑战,要让每一个人都从全球化中获利,而不是仅有金字塔顶端的人享有社会的优质资源,同时绝大部分人处于社会的底端。此外,从国家的层面说,一些非洲国家被排斥在全球化浪潮之外,如何缩小贫富差距,让每个人每个国家都参与进来,将是未来经济发展的第二大挑战。

马斯金还着重提到了环境问题,研究证明,人类对环境的索取,是造成全球变暖等的主要原因。如何加强国际合作,开发新技术以解决全球变暖、环境污染等问题,作为经济社会的细胞,每一个企业以什么样的姿态继续向前发展,是面临的巨大挑战。

1. An Equilibrium Analysis of Search and Breach of Contract, with P.A. Diamond,Bell JE 1979.

2. The Implementation of Social Choice, with P. Dasgupta and P. Hammond,RES 1979.

3. A Differentiable Approach to Expected Utility Maximizing Mechanisms, with J.J. Laffont, in Laffont, editor, Aggregation and Revelation of Preferences,1979.

4. A Differentiable Approach to Dominant Strategy Mechanisms,with J.J. Laffont, Econometrica,1980.

5. The Theory of Incentives, with J.J. Laffont, in Hildenbrand, editor, Advances in Economic Theory,1982.

6. Monopoly with Incomplete Information”, with J. Riley,Rand JE 1984.

7. Optimal Auctions with Risk Averse Buyers”, with J. Riley,Econometrica,1984.

8. Auction Theory and Private ValueS”, AER 1985.

9. An Example of a Repeated Partnership Game with Discounting and with Uniformly Inefficient Equilibria”, with R. Radner and R.B.Myerson, RES 1986.

10. The Existence of Equilibrium in Discontinuous Economic Games”, with P. Dasgupta,RES 1986.

11. Optimal NonƽLinear Pricing with TwoƽDimensional Characteristics”with J.J. Laffont and J.C. Rochet, in Groves et al., editors, Information, Incentives and Economic Mechanisms,1987.

12. The PrincipalƽAgent Relationship with an Informed Principal”, with J. Tirole, Econometrica,1990.

13. Renegotiation in Repeated Games”, with J. Farrell,Games and Econ Behav 1989.

14. Repeated Games with Long Run and Short Run Players”, with D. Fudenberg and D. Kreps,RES 1990.

15. Nash and Perfect Eqilibria of Discounted Repeated Games”, with D. Fudenberg, JET 1990.

16. Recent Developments in Game Theory, Edward Elgar Pub.1999.

17. Planning, Shortage, and Transformation,The MIT Press.2000.

一、生平简介^[8]

罗杰·迈尔森1951年3月29日出生于美国波士顿一个犹太家庭,他的父母都曾获得过高级学位,使他从小就养成了阅读和科学学习的好习惯。

迈尔森从小喜欢历史,对迷人的历史故事极感兴趣。但他希望能有更多的分析,因此当他第一次听说经济学时,他倍感好奇。在高中的一个假期,他读完了萨缪尔森的《经济学基础》。1969年,当他进入哈佛大学时,他把精力主要投入在了经济学和应用数学,直到1972年他接触到了博弈论。迈尔森认为,如果他不懂这个基本社会决策的基本模型,他又怎能弄懂社会科学呢?当时,虽然哈佛大学没有专门的博弈论课程,但迈尔森开始进行独立地阅读学习,他在图书馆的书籍和文章中搜寻一切与博弈论有关的资料,并在期刊文章复印件的空白处记下所思所想。当时,学术领袖的约翰·纳什、托马斯·谢林、罗伯特·奥曼等公开出版的著作给了迈尔森进入博弈论研究领域很好的指导。迈尔森在哈佛读书时,与2007年的另一位诺贝尔经济学奖获得者马斯金是同班同学。据他们的同学回忆,通常在学期综合排名中,马斯金排在第一名,而年幼一岁的迈尔森排在第二名。1973年、1976年迈尔森分别获得哈佛大学应用数学硕士、博士学位,其博士课题为“一种合作博弈理论”。

1976年,迈尔森被聘为西北大学管理经济与决策科学研究所的助理教授,该研究所在20世纪70年代应该是唯一的一个将博弈论和信息经济学视为中心议题的学术机构。迈尔森在西北大学任教一直到2001年,并于1982年成为西北大学凯洛格商学院的决策科学教授。在西北大学任职25年期间,迈尔森两度成为芝加哥大学经济学访问教授。

1980年,迈尔森遇见了他现在的妻子吉娜·韦伯,并在两年后结婚。他们的孩子丹尼尔和丽贝卡出生于1983年1985年。

2001年,当芝加哥大学经济学系发出邀约时,迈尔森认为25年在同一所大学任职似乎需要些改变,更何况在这个大学有着同样优秀的经济学传统,经济系里几乎全部教授都是诺贝尔奖获得者或者提名者,因此,迈尔森来到了芝加哥大学任职,这是他学术上的第二个职位。虽然到了新的大学,迈尔森感到他仍然跟西北大学联系在一起,因为他的妻子吉娜是西北大学工程学院的院长。

1983年起,他成为世界计量经济学学会成员,1993年为美国艺术与科学院成员。曾担任《博弈与经济行为》杂志、《国际博弈理论》杂志和《经济理论》杂志等学术期刊的编辑。

迈尔森多次到中国讲学。2007年7月他曾到中央财经大学讲授《政治的经济学模型》课程。据中央财经大学一位学生回忆,迈尔森来大教室为学生上课,虽然当时正值酷暑,前来听课的学生数量又多,教室里非常热,并且外面很吵,但迈尔森依然不为所动非常投入地讲课,“教授衣服都湿透了,课下向他请教问题时,他待人那么和蔼,一点也没有大经济学家的架子,但讲授非常非常学术和专业”。

此前,迈尔森曾经在2005年暑期到北京大学教授暑期课程。据听过他课的人回忆,迈尔森总是说自己的理论模型太简单,“迈尔森思考的速度大大超过说话的速度,虽然他说话的速度也已经非常非常快了”。此外,迈尔森还是一位“中国通”。2006年复旦大学一位经济学教授到芝加哥做访问学者,曾经与迈尔森有过会面。据该教授介绍,迈尔森对中国的历史非常了解,说到朱元璋还谈到诛杀开国功臣之事。

二、学术贡献^[9]

迈尔森的研究兴趣包括经济学领域里的机制设计博弈论和政治学领域的投票体制等。他对机制设计理论的重要贡献体现在对显示原理的一般化,以及将其应用到规制和拍卖等重要领域。其最近的研究领域集中在公共选择和制度、选举规则、腐败和政治制度等方面。

1.在显示原理一般化方面的贡献

赫维奇(1972)确立了机制设计的基本分析框架后,机制设计理论中的很多技术问题还没有解决,特别是交流体系的信息简化问题。迈尔森在20世纪70年代末到80年代一直致力于这方面研究,其卓有成效的工作使得机制设计理论获得了突破性进展,最具代表性的就是“显示原理”。“显示原理”的要义是,任何一个社会选择规则如果能被一个间接机制所执行,那么一定存在一个直接显示机制,其中每个参与人真实显露自己的信息,这样所构成的均衡同样也能执行原来的社会选择规则。

在任何经济制度下,个人必须被给予适当的激励才肯分享私人信息或付出努力。显示原理是一种技术洞察,当经济问题存在逆向选择或道德风险时,在激励约束下什么样的配置规则是可行的给出了一般性的表述。在只存在逆向选择的情形下,Cibbard(1973)首先给出了显示原理,但它对应的是一个很狭窄的解概念(占优策略而不是贝叶斯均衡),对应贝叶斯均衡解概念的显示原理则由迈尔森(1979)、拉丰和马斯金(1979)等给出。迈尔森(1982, 1985)将逆向选择与适德风险全部纳入贝叶斯博弈框架下,完整阐述了一般贝叶斯博弈意义下的显示原理,迈尔森(1986)还进一步提出了更广义的多阶段博弈显示原理。他的一系列工作使其成为显示原理的集大成者,同时也使显示原理几乎被应用到机制设计的每一领域。任何一个信息机制问题必然与一个显示机制相连,这一原理大大简化了问题的复杂程度,代理人的类型空间就直接等同于信号空间,把复杂的社会选择问题转换成博弈论可处理的不完全信息博弈,为进一步探索铺平了道路,迈尔森在其中起到了决定性作用,这成为他获得诺奖的主要原因。

2.推动最优拍卖和最优规制政策的发展

近年来,机制设计理论最典型的应用是在分散化经营中的各种拍卖行为。迈尔森1981年发表的“最优拍卖设计”论文是机制设计理论的一个极其重要的现实应用(Myerson,1981a)。该论文是他所有论文中被引用次数最多的。在此论文中,他利用显示原理,分析了实现卖者期望收益最大的最优拍卖机制,以及竞价者意愿报价的激励相容的直接机制,并证明了这个激励相容的机制能够确保说实话是贝叶斯纳什均衡。文章得出了一组如何利用拍卖来获得收益和商品价值信息的基本结果,这些结果为最近25年来许多私有化和拍卖行提供了重要参考和指导。在一个典型的拍卖模型中,迈尔森(1981a)也证明了拍卖理论的一般收益等值定理。通过分析各种拍卖实现相同的期望收益的条件,他指出,如果竞价者为“对称的”,而卖者设定一个合适保留价格,那么所有的四种著名的拍卖形式将实现相同收益,且都是最优的。但是,如果拍卖的目标改变,迈尔森的一般收益等值定理将不一定成立。我们知道,迈尔森假设卖者的目标是期望收益的最大化,其实,有些拍卖的目标是多重的,如政府拍卖的目标往往是社会福利最大化。在以社会福利最大化目标的拍卖中,在一定条件下,英式拍卖方式能够实现最大社会福利。此外,马斯金等(1984)分析了不对称条件下的拍卖问题,目的是解释为什么实际中不同的拍卖方式难以产生相同的收益。

(2)最优规制政策

作为规范垄断者行为的一种方式,早期的规制理论一般是人为假设规制者面临一定的约束,且这种约束是事先给定的,而不是从最优过程中推导出来的。这种人为假设,使人们难以对规制过程作出规范性判断。1982年迈尔森等发表了两篇关于不完全信息下规制问题的重要论文,改变了传统分析框架,开创了最优规制理论研究的新思路(Baron and Myerson,1982;Sappington,1982)。他们利用机制设计理论中的显示原理,在事先未作假定的情况下,推导出最优规制机制。这是规制经济学近30年来最为重要的论文之一,改变了许多经济学家对边际成本定价的狭隘认识。其后发展的大量规制理论的研究文献,基本上是沿着他们的研究方法进行拓展,如Sappington(2001)、Laffonet et al.(1986,1993)等。

在迈尔森等(1982)的最优规制机制中,规制者不必知道垄断者真实生产成本信息,通过直接机制,只要规制者所设计的规制机制满足激励相容和参与约束,就能找到最优的机制。在这样一种最优机制中,规制问题被模型化为租金抽取与效率的两难冲突,即为了满足垄断者的参与约束,规制者必须给予垄断者一部分信息租金,以换取其信息真实显示。同时,为了防止损失过多的租金,规制者会牺牲部分配置效率,以便在完全信息下实施帕累托最优的配置。

三、社会影响^[10]

迈尔森把他自己的工作描述为探求“如何在社会中获得信息,以实现资源的分配”。熟悉他的人都知道,一方面他可以把博弈论的教材写得艰涩难懂,但另一方面又能把这些艰涩的抽象理论转化为非常实用的现实问题。他被人们称为经济学“工程师”、实用的理论家。

据迈尔森小时候的伙伴、11年级化学实验室的拍档、《明尼阿波利斯明星论坛报》记者埃里克·布莱克(Eric Black)透露,迈尔森一直为美国政府机构(包括五角大楼)就如何选择更好的行动方案而提供顾问服务。

迈尔森为美国解决了很多经济难题,如在世界经济学界赫赫有名的加州电力危机。20世纪80年代,美国加州的电力改革要打破电力垄断的弊端,可是在电力行业实行完全竞争又不可能,最好的办法是寡头垄断。迈尔森用“机制设计”理论,运用博弈论很好地为加州电力改革设计了方案,这个方案运行至今,效果良好。

此外,迈尔森还解决了美国医学院的招生难题。美国医生是高收入群体,但是医学院大多是私立的。不控制医学院学生人数,就不能保证医生的质量和高收入。美国政府把迈尔森的“机制设计”原理引入相关法律,从而限制了医学院招生的数量。

近些年来,他又把研究目光转向了如何重建伊拉克政府。

迈尔森对现实经济的贡献让美国经济学家感叹:可以因此而创立一门“经济工程学”,把经济学变得同工程学一样实用,一样可以设计经济现象,而迈尔森无疑是一位伟大的“工程师”。

迈尔森的主要著作有:

1. Graphs and Cooperation in Games, Mathematics of Operations Research 1977.

2. Refininements of the Nash Equilibrium Concepts, IJGT 1978.

3. Incentive Compatability and the Bargaining Problem,Econometrica 1979.

4. Conference Structures and Fair Allocation Rules, IJGT 1980.

5. Optimal Auction Design,Mathem of Operations Research 1981.

6. Regulating a Monopolist with Unknown Costs, with D. Baron, Econometrica 1982.

7. Efficient Mechanisms for Bilateral Trading, with M. Satterthwaite, JET 1983.

8. Mechanism Design by an Informed Principal,Econometrica 1983.

9. Efficient and Durable Decision Rules with Incomplete Information, with B. Holmstrom,Econometrica 1983.

10. Cooperative Games with Incomplete Information,IJGT 1984.

11. TwoƽPerson Bargaining Problems with Incomplete Information, Econometrica 1984.

12. Bayesian Equilibrium and Incentive Compatibility: an Introduction, in Hurwicz et al.,editors,Social Goals and Social Organization 1985.

13. Multistage Games with Communication,Econometrica 1986.

14. An Example of a Repeated Partnership Game with Discounting and with Uniformly Inefficient Equilibria, with R. Radner and E.S. Maskin,RES 1986.

15. Endogenous Formation of Links between Players and of Coalitions: An Application of the Shapley Value, with R.J.aumann,in Roth,editor,The Shapley Value.1988.

已在中国出版的著作有:

1.博弈论:矛盾冲突分析,费剑平、于寅译,中国经济出版社2001年版。

2.经济决策的概率模型,董志强、汤灿晴译,机械工业出版社2009年版。

[2]本部分主要根据《2007年诺贝尔经济学奖获得者的理论贡献及其启示》(李国民:《当代财经》,2007年第12期)、《2007年诺贝尔经济学奖得主学术贡献述评》(汪红梅:《当代财经》,2008年第3期)、《信息不对称与机制设计理论》(杨咸月:《经济理论与经济管理》,2008年第2期)整理。

[3]Hurwicz L.. On Informationally Decentralized Systems[ J]. Decision and Organization,1972:297- 336。

[5]根据《埃里克·马斯金自传简介》(《生产力研究》,2008年第9期)整理。

[6]Maskin E.. Nash Equilibrium and Welfare Optimality[R]. Paper presented at the Econometric Society in Paris,June 1977. Published 1999 in the Review of Economic Studies 66,23- 38,1977,66(1):23- 38.

[7]资料来源:张云阶:机制设计理论——2007诺贝尔经济学奖获得者埃里克·马斯金,《中国商业导刊》,2007年第22期。

[8]本部分根据http://nobelprize. org/nobel_prizes/economics/laureates/2007/autobio. html相关资料整理。

[9]本部分根据《资源优化配置的机制设计理论及其应用》(朱琪,《学术研究》2008年3期)整理。