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可利用的微观数据经常需要选择样本。例如,要是具备某些特定特征(它们不能被研究者观察到)的个体选择去工作或接受教育,工资方面的数据就难以被随机地抽样。如果没有考虑到这类选择,对经济关系的统计估计就会产生偏倚。赫克曼发现了用适宜的方式处理样本选择问题的统计方法。对于研究人员难以观察到的个体差异的相关问题,他也提出了解决的工具。这类问题相当普遍,例如在评价社会计划或估计失业持续时期对获得工作机会的影响时经常遇到这类问题。同时,赫克曼还是这些领域应用研究的领袖人物。

詹姆斯·赫克曼1944年4月19日生于美国伊利诺伊州芝加哥海德公园附近,虽然他的出生地就在芝加哥大学附近,但是幼年的赫克曼和这所著名的学府一点关系都没有。1956年全家举家迁往南部边境(1956～ 1957年在肯塔基州, 1957～ 1958年在俄克拉何马州)。早年在南部的生活经历,以及之后跟随尼日利亚籍室友去南方的一趟旅行,赫克曼认识到了种族歧视,黑人白人互相独立的喷泉、公园长凳、浴室和餐厅,这些见闻深深地在赫克曼心中留下了深刻的烙印,并促使赫克曼终身研究非洲美国人地位以及如何改善他们的地位。

赫克曼的高中时代在科罗拉多州丹佛市郊区的雷克伍德度过。期间,决定性的影响是遇到了弗兰克·奥本海默,他是美国原子弹之父、曼哈顿计划负责人罗伯特·奥本海默的弟弟。他因为加入美国共产党而失去了在明尼苏达大学的教职, 1958年应雷克伍德学区监督邀请,任教当地的高中物理。虽然后来赫克曼放弃物理从事了经济学,但是弗兰克·奥本海默对赫克曼实证研究的理论指导影响很大。

在一系列偶然的情况下,赫克曼获得了博星(Boettcher)基金会为科罗拉多州学生就读科罗拉多州各类大学而提供的奖学金,并就读于科罗拉多学院数学系,在校期间,赫克曼对经济学产生了浓厚的兴趣。

从科罗拉多学院毕业后,赫克曼受弗里德曼和哈里约翰森的吸引,到了芝加哥大学继续深造,但后来转到了普林斯顿大学,转校原因主要是被阿瑟刘易斯在发展经济学的成就所吸引。在就读博士期间,赫克曼对发展经济学的兴趣逐渐减弱,对劳动经济学和计量经济学产生了浓厚的兴趣,在临近毕业前期,学校关于劳动供给和劳动市场模型的一些大规模研究项目对赫克曼日后的成就有着相当重要的思想启迪,理查德匡在交通需求方面的先导性工作引起了赫克曼的巨大兴趣。这种利用计量经济学来估计新事物的方法令赫克曼非常着迷,值得指出的是,当时普林斯顿大学的精神也正是鼓励利用经济学理论和计量方法来解决政策性问题。1971 年,赫克曼结束了博士阶段学习,获普林斯顿大学经济系博士学位。

学校毕业之后,赫克曼获得了哥伦比亚大学的职位,并且在与同事的交流中获益甚多。期间赫克曼被邀请加入国家经济研究局(NBER)驻纽约分局,此时的国家经济研究局对数据、理论和计量经济学的处理都很严谨和细致,赫克曼认为,自己后来的很多研究方向都是当时在国家经济研究局纽约分局任职期间初步成型的。

1973年,赫克曼被芝加哥大学录取,并且至此之后一直在芝加哥大学任教(1988～ 1990年被指派到耶鲁大学两年),从1995年起,赫克曼就在芝加哥大学获任亨利·舒尔茨杰出成就经济学教授。赫克曼在经济学领域的研究内容涉及诸如社会项目评估、非连续选择和纵向数据的计量经济学模式、劳工市场经济学以及收入分配的模式选择等等。

二、学术贡献^[1]

赫克曼的主要学术贡献是解决了样本选择偏差和自选择(selection bias and selfƽselection)问题,同时也在时间模型上有较大的影响力。

用一项工资决定因素研究为例说明选择偏差问题,令W表示个体的工资,X表示影响工资的因素,如个体的受教育程度等,用来回归具有同样受教育程度和工资水平的一类个体。W= F(X)表示如果的确能够观测到所有个体的工资和受教育程度所应得出的真实统计关系。按照微观经济理论假设,只有那些市场工资超过其阈值(保留工资)的个体,即真实工资超过劳动负效用的个体才选择工作。这样,具有相对高工资和受教育年限较长的个体会在我们实际观测到的样本中占有过大比重。这种选择性样本产生的选择偏差使我们根据实际“随机抽样”所得的观测值估计出来的工资与受教育程度的关系变成了W= F’(X)。实际结果是,由于随机抽样的偏差,回归结果和真实统计关系出现了差异,在本例子中低估了对工资的影响程度。微观数据受到了经济主体自选择行为的干扰,我们所发现的关系比实际来得弱,低估了受教育程度对工资水平的影响。

1974年,赫克曼在《政治经济学杂志》上发表“幼儿日托项目对妇女就业成果的影响”一文,很好地处理了经济统计方法中的自行选择问题。之后他在《计量经济专家》上发表《影子工资、市场工资和劳动供给》一文,进一步完善了这一方法。在这些论文中,赫克曼通过对人们以往使用的带有偏差的可观测数据进行修正,提出著名的赫克曼修正法。这一方法包括两个方程,分别测度个人的市场工资和个人的工作倾向,在这两个方程中分别引入一个随机项,这样就可以修正观测的数据与潜在的数据之间的偏差。通过这一方法人们便可以估计个人工资关系与差异,赫克曼利用这一模型处理了劳动就业指导问题和进行持续期事件分析。由于这一方法简单易行,很快就被其他经济学家和社会学家广为引用,产生了许多重大成果,同时这一方法也逐渐完善,现已经成为标准的计量方法。

赫克曼于20世纪70年代中期在解决自选择问题时取得了方法上的突破。他在1974年发表的论文《影子工资、市场工资和劳动供给》中,讨论了已婚妇女劳动供给问题:认为经济主体在各种各样的离散“职业”机会中进行选择,“职业”机会间相互排斥,每个人在从事某一职业的同时,对自身利益的追求推动他们去寻求能使自己的效用最大(工资最高)的职业。对于这样的选择性样本,存在一个潜在的(劳动技能)总体,可观测(可利用)的劳动技能分布是经济主体确定性选择(使其工资收入最大化)的结果。在给定潜在的(劳动技能)总体分布条件下,赫克曼求出了这一问题的似然方程,市场工资、工作概率和工作时数的估计方程,并得出结构参数的无偏估计。然后,运用这些结构参数来预测工作概率、工作时间、保留工资和市场工资等。这篇论文成为微观经济理论与微观经济计量方法完美结合以解决重大经济问题的优秀范例。此后,赫克曼(1976,1979)又将处理选择偏差的计量方法进一步简化,得到了著名的赫克曼修正法(又称两阶段法,赫克曼lambda,或Heckit 法),这一方法已经成为应用微观经济计量工作的标准工具包。赫克曼在该领域的开创性工作解决了经济学和其他社会科学以及应用统计学中非随机缺失数据的处理问题。

3.时间持续模型

此外,赫克曼还研究了时间持续(或生存)模型,该模型在工程学和医学中已得到了广泛应用。现在,经济学家则用来检查失业的持续期对获得新工作的概率所产生的影响。在这类研究中,那些就业前景暗淡的个体可能在正处于失业状态的总人口中占有过大的比重,因此所导致的选择偏差与样本的自选择问题类似,研究人员无法得到对失业的“持续依赖”(duration dependence)的无偏估计。在解决了不可观测异质性(个体变差)问题后,赫克曼(1984a,1984b)与辛格(Singer)合作提出了解决这类问题的非参数估计法。今天,这一方法已在社会科学中的经验研究中得到了广泛应用。

赫克曼生性低调,不喜欢抛头露面。他的主要社会影响体现在二阶段估计的创立者,同时,赫克曼也是一位积极的关心中国的教育事业的教育学者。

1.赫克曼二阶段发的创立者

赫克曼二阶段估计的技术突破是证明扰动的期望不为0且用其均值校正偏差而获得一致估计,且这一方法既能对结构式、也能对简约式进行估计。这是它与常规的二阶段估计的根本区别。这一估计方法的最大优势在于它能用于任何含有“潜在”(如截断,过滤等)因变量的联立方程系统的估计。因此,后来发展的微观计量模型很多都使用赫克曼的二阶段估计,如赫克曼的评价劳动力市场的项目(或政策)的模型估计,托宾模型的二阶段估计等。不仅如此,这一方法还能用于含有混合性潜在因变量(即有的因变量为截断或过滤,有的因变量为数量反响即取值为0、1、2等)的联立方程系统的估计。总之,赫克曼原创的二阶段估计,学术价值不仅在于这一估计捕获了扰动的非0均值偏差,而且其应用非常广泛,因而促进了微观计量的应用。因此,赫克曼原创的二阶段估计,是他“对微观计量最具影响性的贡献”。他的模型及其背景与相应的估计方法,是将“发展经济学理论与计量经济方法论创新紧密结合”。

2.中国人力资源教育的倡导者

赫克曼关心中国的人力资源教育,并获得的很多强有力的数据对这一问题进行了详尽的论述,他认为中国在人力资源(普通学校教育和职业培训)方面的投入太少。中国不同地区的教育投资存在着严重不均衡,禁止城乡之间人口流动又促进了这种不平等性的加剧,进而使得出生地差异成为人与人不平等的主要因素。

赫克曼建议,在允许人口迁移流动的基础上,再加上对人力资本投资的补贴,在农村应关心民工子女的教育,在城镇则特别强调加大对职工再教育的投入,这样可以大大减少其不平等性,提高人力资源素质。所以,如果能同时在城乡进行教育投资的话,可能会带来更好的结果。同时,中国应开放人力资本市场,并进一步减少人才流动限制。

赫克曼一生的著作颇丰,他的研究方向主要集中分析在个人和家庭的行为选择。这里,将赫克曼比较重要的代表论文摘录如下:

1. The Estimation of Income and Substitution Effects in a Model of Family Labor Supply,Econometrica, 1974, 42,(1).

2. Shadow Prices, Market Wages, and Labor Supply,Econometrica, 1974, 42,(4).

3. Life Cycle Consumption and Labor Supply: An Explanation of the Relationship Between Income and Consumption Over the Life Cycle,American Economic Review,1974,64,(1).

4. Effects of ChildƽCare Programs on Women’s Work Effort,Journal of Political Economy,1974,82,(2).

5. A Betaƽlogistic Model for the Analysis of Sequential Labor Force Participation by Married Women,Journal of Political Economy,1977,85,(1).

6. A Partial Survey of Recent Research on the Labor Supply of Women, American Economic Review, 1978, 68,(2).

7. Reply to Mincer and Ofek[The Distribution of Lifetime Labor Force Participation of Married Women],Journal of Political Economy,1979,87,(1).

8. A Method for Minimizing the Impact of Distributional Assumptions in Econometric Models for Duration Data,Econometrica, 1984, 52,(2).

9. Heterogeneity, Aggregation, and Market Wage Functions: An Empirical Model of Selfƽselection in the Labor Market,Journal of Political Economy, 1985, 93,(6).

10. Determining the Impact of Federal Antidiscrimination Policy on the Economic Status of Blacks:A Study of South Carolina,American Economic Review, 1989,79,(1).

11. Life Cycle Schooling and Dynamic Selection Bias: Models and Evidence for Five Cohorts of American Males,Journal of Political Economy,1998,106, (2).

12. GeneralƽEquilibrium Treatment Effects: A Study of Tuition Policy, American Economic Review, 1998, 88,(2).

13. Accounting for Dropouts in Evaluations of Social Programs,The Review of Economics and Statistics, 1998, 80,(1).

14. The Preƽprogramme Earnings Dip and the Determinants of Participation in a Social Programme. Implications for Simple Programme Evaluation Strategies,Economic Journal,1999, 109,(457).

15. On Policies to Reward the Value Added By Educators,The Review of Economics and Statistics,1999, 81,(4).

16. The Effect of Schooling and Ability on Achievement Test Scores,Journal of Econometrics, 2004,121,(1- 2).

17. The Determinants of Participation in a Social Program: Evidence from a Prototypical Job Training Program,Journal of Labor Economics,2004,22,(2) .

18. Identification and Estimation of Hedonic Models,Journal of Political Economy, 2004, 112,(S1).

19. Estimating Treatment Effects for Discrete Outcomes When Responses to Treatment Vary: An Application to Norwegian Vocational Rehabilitation Programs,Journal of Econometrics,2005,125,(1- 2).

20. China’s Human Capital Investment,China Economic Review, 2005,16, (1).

21. Economic, Neurobiological and Behavioral Perspectives on Building Americas Future Workforce,World Economics, 2006,7,(3).

22. BiasƽCorrected Estimates of GED Returns,Journal of Labor Economics, 2006,24,(3).

23. The Identification and Economic Content of Ordered Choice Models with Stochastic Thresholds,International Economic Review, 2007, 48,(4).

24. Identifying and Estimating the Distributions of Ex Post and Ex Ante Returns to Schooling,Labour Economics,2007,14,(6).

25. Dynamic Discrete Choice and Dynamic Treatment Effects J ournal of Econometrics,2007, 136,(2).

26. Comments on Are Protective Labor Market Institutions at the Root of Unemployment?A Critical Review of the Evidence,with David Howell, Dean Baker, Andrew Glyn, and John Schmitt,Capitalism and Society, 2007, 2, (1),5.

27. The Many Contributions of Edmund Phelps: American Economic Association Luncheon Speech Honoring the 2006 Nobel Laureate in Economics,Capitalism and Society, 2008, 3,(3).

28. The Economics and Psychology of Personality Traits,Journal of Human Resources, 2008, 43,(4).

29. Identification of Treatment Effects Using Control Functions in Models With Continuous, Endogenous Treatment and Heterogeneous Effects,Econometrica,2008, 76,(5).

30. Formulating, Identifying and Estimating the Technology of Cognitive and Noncognitive Skill Formation,Journal of Human Resources,2008,43,(4).

31. Economic Dynamics Interviews James Heckman and Flavio Cunha on Skill Formation and Returns to Schooling,EconomicDynamics Newsletter,2008, 9,(2).

32. Econometric Causality,International Statistical Review,2008,76,(1).

33. Earnings Functions and Rates of Return ,Journal of Human Capital, 2008,2,(1).

34. An Assessment of Causal Inference in Smoking Initiation Research and a Framework for Future Research,Economic Inquiry, 2008,46,(1). 35. A New Framework for the Analysis of Inequality,Macroeconomic Dynamics, 2008,12,(S2).

丹尼尔·麦克法登是同时代中最全面的经济学家之一。他以几种不同的风格撰写理论文章,影响着经济计量经济学的发展。他致力于大范围的经验调查,这些调查涉及了生产关系、不确定状态下的决策、发展计划、福利经济以及城市交通系统等领域。在他所有的著作中都体现了一个共同的精神实质:经济学家的使命就是解释现实经济现象。我们授予他此项荣誉,不仅因为他在科学问题上的认真态度,而且也在于他著作中的细致与严谨。

丹尼尔·麦克法登1937年生于美国北卡罗莱纳州的罗利市。家中并不富裕,麦克法登的父亲仅接受了四年教育,但记忆力惊人;母亲接受过高等教育,获得了明尼苏达大学的建筑学学位,曾在辛辛那提大学任教。1936年,麦克法登出生前一年,母亲离开辛辛那提大学,定居北卡罗来纳的一个小农村,过着相对清苦的生活。父亲是一个图书收藏家和鉴阅者,母亲在一所高中担任数学老师。

麦克法登就读于北卡罗来纳公立学校,但是学校给麦克法登提供的教育条件有限,他是在母亲的帮助下学习了代数和几何。1953年,麦克法登递交一份司法相关的请愿而被暂停学校生活,也促使了麦克法登开始对自己人生的思考。16岁的麦克法登通过明尼苏达大学的考试,并且于3年后,也就是他19岁的时候,以最高荣誉取得了物理学学士学位。本科期间,麦克法登进入宇宙射线实验室,他设计了一个X光望远镜,并利用计算机对数据进行处理和遥测。

大学期间的一个心理测试的项目引导麦克法登开始对心理学产生兴趣。此后,虽然继续主修物理,但是麦克法登对人类行为的兴趣大增。恰好福特基金会在明尼苏达州支持了一个旨在培养社会科学学者的行为科学培训计划,1958年,麦克法登被该计划录取。这个培训提供了超过70个博士核心阶段课程,麦克法登对学习和选择方面的数学模型极有兴趣,并促使自己将行为科学作为自己的主要研究方向,并且在1960～ 1961年期间完成了经济学博士必要的课程和考试,1962年获得美国明尼苏达大学行为科学(经济学)博士学位。福特基金会的这个项目,也最终促使麦克法登与斯坦福教授的一段研究工作。

1962～ 1963年,麦克法登在匹茨堡大学做梅隆博士后研究员。1963～ 1977年在美国加州大学伯克利分校经济系任教。1977年进入麻省理工学院经济系任教,与保罗·萨缪尔森及罗伯特·索洛等人交往甚密,麦克法登于1986年成为麻省理工大学统计中心主任。期间有一个趣闻,麦克法登获得了基利安名字命名的教授职位,在一次聊天中麦克法登发现,自己的祖父,恰好是基利安祖父工厂的首席技师。罗伯特·索洛曾经打趣说:“在美国这样一个流动的社会,连续两代之后,你仍然是一个‘基利安’工厂的‘技师’。”

1991年麦克法登回到加州大学伯克利分校任教至今。现为加州大学伯克利分校经济学教授和计量经济学实验室主任。

麦克法登的兴趣,或者几乎可以称之为第二职业的,是农业。这和麦克法登父母的经历和人生观是分不开的。麦克法登和妻子在纳帕山谷有一个小农场和葡萄园,而这个选择和其父母当年的选择几乎是一样的,唯一区别是麦克法登的母亲放弃了教职,而麦克法登是平衡了自己的经济学研究和兴趣。

最后值得指出的是,麦克法登将本次的诺贝尔经济学奖奖金捐赠给了东湾社区基金会,直接用于促进艺术和教育。

二、学术贡献^[2]

麦克法登最主要的贡献在于他发展了关于离散选择的经济理论和经济计量方法,瑞典皇家科学院对麦克法登得奖的原因是:“对分析离散选择的原理和方法所做出的发展和贡献”。

1.定性选择行为的条件逻辑特模型

定性选择最初是心理学和生物测定学所研究的问题,按照心理学的解释,个体选择行为是其内在主观概率的外在表现。而麦克法登所发展的个体选择行为理论和计量方法则是一种客观决定论,认为个体选择行为由外在物质因素决定,着眼点在如何解决研究者缺乏有关个体和选择方案信息时出现的问题。心理学家则更关注个体选择本身,而经济学家更关注总的输出结果,如总体的多少比例选择了某种选择方案。

麦克法登的开创性论文《定性选择行为的条件逻辑特模型(conditional logit model)分析》(1974a),从根本上改变了个体选择行为的研究思路。麦克法登的离散选择理论从微观经济理论的理性假定出发,认为个人所做的选择都是为了使其效用最大化。但是,研究者无法观测到所有影响个人选择的因素,他只能观测到表现个人特征的某些随机变量。基于他的新理论,麦克法登建立了可操作的微观经济计量模型,可用于预测总人口中采纳不同选择方案的人所占的比例。例如,我们进行一项旅行方式选择研究,假定总体中的每一个人都在同一备选方案集中进行选择,出行方式可选择轿车、公共汽车或地铁。在数据库中,研究者还有观测到的有关各种选择方案的各项费用和进行选择的经济主体的各项特征(如年龄、职业、收入和受教育程度等)。尽管研究人员无法观测所有的个人选择及其属性,但个人所做的最终决策的目的在于获得最大化效用。这种特征可用随机“误差项”来表征。在假定居民总体中这些随机误差遵从某一统计分布(如极端值分布)后,麦克法登建立了多项式逻辑特模型,给出个人i选择方案j的概率的计算公式。这样,在运用了常用统计方法(如最大似然估计等)估计概率计算公式中的相关参数后,即可用该方法来预测并进行交通计划管理。麦克法登对条件逻辑特模型的推广被认为是对原模型的根本性突破。

该模型能够解释价格的变化、居民人口组成的变化如何影响出行所选择的交通方式,是研究城市交通需求的常用工具,为对交通实行计划管理、检验政策措施的效果以及其他社会变迁和(或)环境变化的效应提供科学依据。该模型还可应用于其他许多领域,例如居所选择、居住地选择以及教育等。麦克法登运用该方法分析了大量的社会问题,如电话服务和老年人住房问题等。在麦克法登的开创性工作之后,离散选择分析迅速成为现代经济学研究的热点领域。

条件逻辑特模型的应用有一个特殊要求:在两种方案之间(如选择公共汽车或轿车出行)进行选择的相对选择概率与其他运输方式的价格与服务质量相独立。这种独立性称为不相关方案的相互独立性(independence of irrelevant alternatives, IIA),麦克法登设计出了相应的统计检验方法以确认是否满足IIA,但实际应用中IIA要求过于严格。为此,他又将条件逻辑特模型一般化,建立了嵌套逻辑特模型(nested logit model)。此时,须按一特定的顺序来假设个人选择方案。例如,在研究关于居住地和房屋类型的选择时,假定个人先选择居住地再选择住房类型。一般化处理后,模型还对关于总人口中不可观测特征的分布假定有很强的敏感性。近来,麦克法登提出了新的方法——模拟矩法,对离散选择模型进行统计估计,该方法所要求的假定又进一步放宽、更为一般化,所得结果也更为理想。

2.离散选择分析方法

与赫克曼集中研究劳动市场与工资收入的关系不同,麦克法登则关注更广泛的论题,如老龄化趋势经济学、储蓄行为、人口统计、居住地变化、消费需求分析等。赫克曼主要研究连续选择分析方法,而麦克法登主要研究离散选择分析方法。麦克法登注重微观经济理论、统计方法与经验应用三者的有机结合,而个体效用最大化则是研究的出发点。一般认为,麦克法登的突破性贡献是他于1974年发表的两篇论文,分别是“定性(离散)选择行为的条件期望单位指数分析方法”(载入扎莱姆勃卡编辑的《计量经济学前沿》一书)和“城市旅行需求的测度”(《公共经济学杂志》第3期)。

在这两篇论文中,他提出了著名的“条件期望单位指数分析方法”。在这个方法中,他通过引入随机误差处理解决了选择偏差问题。例如在描述交通工具时,选择对象有私人汽车、公共汽车和地铁,数据包括时间和价格信息,年龄、收入和受教育情况信息,但总有一些人并未包括在这些数据中,这些数据对个体最大化效用分析的影响必须考虑进来,然而数据未包括的对象与数据包括的对象之间的差别是无法观察到的。麦克法登通过一个随机误差项来矫正这一偏差。他假定这些随机误差在人群中有一个特定的统计分布,再加上一些技术假设,就可以应用一般的统计方法进行对象分析了。他的分析方法被广泛地应用到旅行分析、交通计划分析之中。20世纪90年代以来,麦克法登集中精力从事环境经济学领域的研究,尤其是关于自然资源破坏与福利损失的分析,不仅取得了有价值的实证应用,同时也进一步完善了由他本人开创的单位指数分析方法,为环境经济学提供了微观计量经济学的理论基础。

他的研究领域包括计量经济学及经济学理论方面:隐含变量模式、选择模式及应用、大规模抽样计量经济学、抽样理论、经济生产理论以及消费理论。目前正在研究的课题有老龄化趋势经济学、储蓄行为、人口统计学、住房流动性、健康和死亡比例研究、利用计量心理学数据进行的消费者需求分析以及计量经济学模拟方法研究。2000年他以“对分析离散选择的原理和方法所做出的发展和贡献”而获诺贝尔经济学奖。丹尼尔·麦克法登显然又是经济学家中的数学家。事实上,赫克曼有数学学位,而麦克法登有物理学位。他们的研究工作即使从数理统计的角度来看,也都有重大突破。

麦克法登教授曾任《统计物理》杂志主编、《计量经济学》副主编、《美国经济评论》及《数理经济学》杂志等刊物的编委、世界计量经济学会主席、美国经济学会副主席。曾获1975年美国经济学会克拉克奖,1977年当选为美国科学与艺术学院院士,并获1986年计量经济学会费希尔勋章、1994年美国农业经济学会最佳论文奖、2000年美国西北大学耐莫斯经济学奖。2000年与赫克曼一起获得诺贝尔经济学奖。

麦克法登的社会影响主要体现在学术方面,其研究为后来的社会学、经济学等各方面的研究都有很重要的先导作用,同时,他也是福利政策严厉的批评者。

1.离散选择分析的先驱者

丹尼尔·麦克法登最为突出的贡献是他对与离散选择分析(即在不限定决策变换中的选择)有关的经济理论和经济计量方法的发展。

微观数据经常反映离散选择。在一个数据库中,有关个人职业或居住地的信息反映出他们在有限的变动中所进行的选择。经济学理论中传统的需求分析假定个人的选择是由一个连续变量所代表的,并由此而认为它不适宜于进行离散选择行为的分析。在麦克法登取得这一最终获得诺贝尔奖的贡献之前,对此类选择所进行的经验性研究缺乏经济理论的支持。在他所创立的新理论的基础上,麦克法登发展了一系列可以用于社会科学诸多领域的微观计量经济学模型。

麦克法登的离散选择理论来源于微观经济理论,根据微观经济理论中的基本假设,个人选择某一特定的可变换方案,力求达到个人效用的最大化。然而当研究者无法观察影响个人选择的所有因素时,他感知到通过具有相同观察特征的个人的随机变量。在麦克法登的新理论中,他开发出微观计量经济模型,这些模型可以用于诸如预测将在总体中选择不同变换方案的占有份额。

2.有条件逻辑特分析的开创者

麦克法登的开创性贡献是他在1974年提出的有条件的逻辑特分析。为了描述这一模型,需要假设在总体中的每一个人面对某一数目(比如说J个)的变换方案,令X代表与每一变换方案相联系的特征,Z代表研究者在其数据中可以观察到的个人特征。比如说,在对旅行模式进行选择的研究中,可变换方案可能是小汽车、公共汽车和地铁,X可以包括有关时间和费用的信息,而Z有可能覆盖有关年龄、收入和教育的数据。除X和Z之外的个人及可变换方案之间的差异,尽管是研究者所无法观察到的,也决定着个人效用最大化选择。此类特征是由随机的“误差项”所代表的。麦克法登推测这些随机误差在总体中具有特定的统计分布(称为极值分布)。

此类模型经常被应用到对城市旅行交通需求的研究之中,它们可以被应用于交通计划之中,用于检验政策措施的效果以及其他社会与环境等方面的变化。比如说,这些模型可以解释价格变化、通过改进而获得的可能性或者人口构成的变动是如何影响使用不同交通方式所占比例的。这些模型在其他领域也具有应用意义,比如说对居住方式和居住地以及教育的选择等。麦克法登还将模型应用到对许多社会问题的分析上,比如民用电力、电话服务和为老年人所提供的住所等。

有条件的逻辑特模型具有在两个可变换方案(比如乘公共汽车或小汽车旅行)之间进行选择之相对概率的特殊属性,而对其他交通选择方案的价格和质量不予考虑。这一属性称为非相关选择方案(ILA),而这在有些应用中是不现实的。麦克法登不仅设计了确定ILA得到满足的统计测试方法,而且还引入了更为一般的模型,比如归巢式逻辑特模型。在此个人选择被假设为可以在一个特定序列中进行排序的,比如说在研究有关居住地和居住类型问题时,某一个人被假设为首先选择居住地段或位置,然后再选择居住类型。

即便有了这些概括和抽象,这些模型仍然对有关总体中未观察特征的特定假设相当敏感。在过去十年中,麦克法登构建了模拟模型(采用模拟片段方法)用于对离散选择模型的统计估测,并且容许比以前多得多的总体假设。计算机的应用大大提高了这些预测方法的实用性,其结果是,如今个人的离散选择可以被描述得十分逼真,并且他们的决策可以被预测得更加精确。

3.福利政策的反对者

麦克法登在发达国家福利保障制度有自己的见解和看法,他认为欧洲的高福利政策已经造成很多潜在的经济隐患,如果不进行改革,就可能会导致社会危机的发生。

麦克法登认为欧洲福利国家的社会保障制度诞生于20世纪50和60年代相对稳定的社会环境,但从今天看已经落伍了。原因如下:第一,企业活动越来越全球化,竞争也日趋激烈,国家很难对全球性转移的生产环节进行征税;第二,由于贸易和科技发展带来的不确定性在增大,加大了企业的市场竞争风险;第三,低技能工人的收入不确定性也很大,一旦经济活动对这些工人的技能需求下降时,国家要充当最低工资保证人的角色。随着经济的开放,国家很难有足够的财力来保证这些工人和企业免受市场风险的影响。由此,原先向所有居民开放的福利政策变得更具有选择性,比如歧视移民,由此导致了经济问题演化成了深刻的社会问题。法国在2005年年末发生的一次大规模骚乱,就是因歧视移民现象而点燃的。

近十年来麦克法登将兴趣转移到环境经济学,研究人们利用自然资源时所愿意支付的价格(WillingnessƽtoƽPay),用以计算各种自然资源的“存在价值”,并评估自然资源受损时所造成的福利损失。麦克法登将这套研究方法应用到对美国阿拉斯加州休闲资源的评价上,还尝试计算1989年“艾克桑福尔第号”超级油轮漏油对阿拉斯加州所造成的损害。麦克法登在这个领域的研究也再次证明他整合经济理论和计量方法并将之应用到实证研究的大师级功力。

麦克法登的作品覆盖了计量经济学及经济学理论,包括隐含变量模式、选择模式及应用、大规模抽样计量经济学、抽样理论、经济生产理论以及消费理论。目前正在研究的课题有老龄化趋势经济学、储蓄行为,人口统计学趋势、住房流动性、健康和死亡比例研究、利用计量心理学数据进行的消费者需求分析以及计量经济学模拟方法研究。现将其代表论文摘录如下:

1. A Simple Remark on the Second Best Pareto Optimality of Market Equilibria,Journal of Economic Theory,1969,1,(1).

2. Criteria for Public Investment:Comment,Journal of Political Economy, 1972,80,(6).

3. A Technical Note on Classical Gains from Trade,Journal of International Economics,1972,2,(2).

4. The Measurement of Urban Travel Demand,Journal of Public Economics, 1974, 3,(4).

5. Some Uses of the Expenditure Function in Public Finance,Journal of Public Economics,1974, 3,(1).

6. A Characterization of Community Excess Demand Functions,Journal of Economic Theory,1974, 9,(4).

7. Tchebyscheff Bounds for the Space of Agent Characteristics,Journal of Mathematical Economics, 1975, 2,(2).

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[1]王明明,姚飞,徐广军:赫克曼和麦克法登经济思想简评,《教学与研究》,2001(1):78- 79。

[2]资料来源:王明明、姚飞、徐广军:赫克曼和麦克法登经济思想简评,《教学与研究》,2001(1):78-79。