第12章 计量经济模型的创建人——1980年(第12届)得主劳伦斯·R.克莱因
劳伦斯·R.克莱因(Lawrence R.Klein)
(1920年～ )美国 宾夕法尼州费城
宾夕法尼亚大学
今年的桂冠用以表彰克莱因在建立计量经济模型、应用计量经济模型分析经济波动和经济政策方面的贡献。克莱因通过他所发表的论著和对各国研究团体的大量指导,促进了有关计量经济模型的研究以及使用这些模型对经济政策的实际效果进行分析的可行性的研究。由于克莱因的贡献,计量经济模型的构想已经取得了即使不普遍也是广泛的应用了。计量经济模型现在可能在世界各地的科学研究机构,政府部门、政治组织和大型企业中都可以找到。在经济科学的经验研究领域的研究人员中,像克莱因这样有如此多、如此大影响力的,即使有,也极少。
——瑞典皇家科学院
一、生平简介[1]
1980年诺贝尔经济学奖获得者劳伦斯·克莱因是美籍犹太人。1920年9月14日,克莱因出生于美国内布拉斯加州的奥马哈城。他在奥马哈城公立学校接受的早期教育,帮助他在数学、英语、外语及历史等基础学科打下了扎实基础。在大萧条年代成长的经历对他的学术和职业生涯有着深刻的影响,他在自传中这样解释投身到学术领域的原因:“我之所以进入经济学的世界,是因为身为经济大恐慌时代的年轻人,我渴望了解周遭究竟发生了什么事。成长在那个年代,心里的确充满了苦闷,人们很容易因经济生活的问题而丧失斗志,就算是18或20岁的年轻人,也感觉不到有无穷的机会等待着他们。”随后的大学生活为他更好地理解这段经历提供了理论基础,培养了他在处理那个时代重要经济问题时的分析技巧。
在加州大学伯克利分校,他主修数学和经济学的课程。虽然他不是富有原创力的数学天才,但他还是深深为数学所吸引,同时产生了数学可以应用到经济学上的念头。例如,用数学公式来表现需求曲线或收益的预估。当他泡在图书馆里时,十分惊讶地看到各种新兴学科的相关期刊内容十分深入,探讨问题的复杂程度更是远远超过他的想象。其实,克莱因大学时代的指导教授并不赞同他在攻读经济学时兼修数学,但他依照自己的想法而行,充分利用了20世纪40年代初期伯克利的最佳资源:一流的经济系、数学系以及数理统计系。一个很偶然的机会,他发现了一个正快速发展起来的专业领域——计量经济学,并以极大的热情进入了该领域的研究。有些人的成就可以追溯到高中时期,但他的学术专业则是发源自第二次世界大战前的伯克利,以及其后获得的麻省理工学院奖学金。
1942年,克莱因从加州大学伯克利分校毕业后,考入麻省理工学院。在麻省理工学院,他遇到了耀眼的经济学天才萨缪尔森。当年他在伯克利的图书馆浏览时,曾经看过好几本早期的《经济计量学》期刊,其中萨缪尔森的文章特别吸引他的目光。当他有机会前往麻省理工学院就读时,或许能和萨缪尔森共同研究的念头,更坚定了他的决心。一开始他在萨缪尔森手下担任研究生助理,除了极力找机会与萨缪尔森接触,他也努力捕捉在每次碰面时萨缪尔森所传达的见解。透过数学与政策应用,萨缪尔森成为阐释凯恩斯理论的先锋,而克莱因既然和萨缪尔森共事,也就马上面对两项挑战——其一是要让这种总体经济学的思考方式为人所接受;其二是要让数理方法成为经济学研究的方法的一种。后来,这两项挑战都成功地完成了,但其间也经过一二十年遭受激烈反对的过程。麻省理工学院的岁月,是克莱因进入经济学专业的起步。
1944年,克莱因在麻省理工学院获得博士学位,他是该院第一个经济学博士。拿到博士学位之后,克莱因任职于芝加哥大学的考列斯委员会。20世纪40年代末期的芝加哥大学经济学系,可谓人才济济,这种强大的阵容,恐怕是后无来者了。在这群亲密工作伙伴里头,先后产生了四位诺贝尔经济学奖得主。他们合力专注研究单一的课题——为美国经济建构整体的计量经济模型(继30年代丁伯根模型的第二度尝试),经过四到五年密集的研究之后,这个工作团体的成员陆续散开,展开了新的学术生命。不过克莱因日后的研究,仍延续了这项建立总体模型的努力。
在考列斯委员会,克莱因遇到了索尼亚·爱德逊,并和她结婚了(克莱因的第二次婚姻)。
克莱因学术生涯的下一步,就是培养更丰富的国际观。在那一段时光,有些经济学者每个月都要到世界各地实地考察,到欧洲更是家常便饭。克莱因在1947年离开考列斯委员会后,展开了一趟横渡大西洋的欧洲之旅。当时他刚在渥太华结束了第一个月加拿大经济模型的整合工作。此一专案后来在加拿大持续了很长时间,造就了一个在加拿大学术界相当活跃的团体,至今规模仍在不断扩大中。
海外历练的一年中,他大部分时间都在挪威,在导师萨缪尔森的引荐下,师从奥斯陆大学的教授、1969年第一届诺贝尔经济学奖得主弗里希。他还专程拜访了英国剑桥大学,有机会接触到正宗的凯恩斯学派学者,也就是曾与凯恩斯共事的剑桥学者。通过与剑桥学派著名经济学家的交谈,他对剑桥学派的思想有了深入的认知。他亲眼目睹欧洲从战后的瓦砾中重建,感触良深。他思索着欧洲的经验哪些可以运用到美国经济中去。
1948年,从欧洲返回美国之后,克莱因加入由阿瑟·伯恩斯(Arthur Burns)所领导的国家经济研究局。在那里,他先是从事铁路部门生产函数的预估工作,一年后,参加了局里与密西根大学调查研究中心(Survey Research Center of the U-niversity of Michigan)合作的一项专案计划:利用消费者财务调查的资料,以进一步了解储蓄行为,尤其是庇古效应。
1950～ 1954年,克莱因到了密西根大学之后,讲授计量经济学,他关心的重点仍在调查研究方面。后来,他接到福特基金会(Ford Foundation)赞助的经费,于是他创办了数量经济研究小组,把一些研究所的学生组合起来,重回建立计量经济模型的本行——再度展开原先在考列斯委员会的工作。克莱因和他的学生一起构建了以丁伯根模型为基础的宏观模型——克莱因—戈德伯格模型。
克莱因曾于1946～ 1947年加入美国共产党。在麦卡锡主义高涨的20世纪40年代末期至50年代中期的美国,与共产党有牵连的人是无法过上宁静生活的。他不得不离开美国去了英国。1954～ 1955年,他任职于牛津大学统计研究所(Institute of Statistics),他效仿密西根的调查形式,主持了英国的储蓄调查。在牛津工作期间,构建了适应整个英国的经济模型。在那里,他认识了日后相交达25年的好友博尔爵士,并进一步将电脑运用于数量运算上——这项工作虽略有进展,但还是无法为模型求解。
1958年,克莱因回到美国,在宾夕法尼亚大学担任教授一职。这里的校长、行政主管及各学院院长均对学术自由这项严肃课题持尊重的态度,这使得克莱因有机会再度投身到构建美国经济模型(即沃顿模型)的工作中去。因为有了在密西根及英国构建模型的经验,克莱因在他的沃顿模型中加入了一些预期(expectations)的概念。后来,沃顿模型成了很多大型模型的雏形。
在这个阶段,克莱因进入两个研究方向,两者都对他专业领域的发展产生根本性的影响。其一是社会科学研究委员会(Social Science Research Council)——布鲁金斯模型;第二项研究方向是发展一套用途完全不同的模型,供商业预测之用。
1959年,他获得了美国经济学会颁发的约翰·贝茨·克拉克奖章,时年39岁。该奖素有“小诺贝尔奖”之称,是美国经济学会1947年设立的经济学大奖之一,用于表彰对经济思想和知识做出重大贡献、年龄不满40周岁的中青年经济学家。
1968～ 1991年期间,他将沃顿模型发展成含有1 000个联立方程的著名模型。
除了为英国、美国等发达国家构建经济模型外,克莱因还为许多发展中国家经济模型的构建做出了直接或间接的贡献,其中包括中国。1968年,克莱因和一些学者决定把建模工作扩展到整个国际社会,即将各个国家的经济模型链接起来,形成国家经济模型的国际链接,简称LINK。在这一系列工作中,克莱因于1980年对中国进行了访问,并和中国社会科学院合办了一次计量经济的暑期研习会。1982～ 1983年,克莱因等人在中国台湾地区就建模以及台湾加入LINK进行了类似的工作。1984年,克莱因再度来中国讲授计量经济的方法,并试图劝说中国加入LINK。2003年11月6～ 7日,克莱因还出席了在中国珠海召开的世界经济发展宣言大会,并在会上宣读了“世界经济发展宣言”。
二、学术贡献[2]
克莱因的主要理论贡献是:以公认的经济学说为基础,根据对现实经济中实际数据所作的经验性估算,建立经济体制的数学模型,并用其分析经济波动和经济政策,预测经济趋势。在包括周期研究、随机波动、动态乘数反应、方案分析以及预报等理论性经济分析和公共政策的问题上,运用各种估算系统。所研究的模式包括发展中经济、中央计划经济和工业市场经济,以及这些经济的国际贸易和金融关系。
概括地说,克莱因的学术成就是将计量经济学方法和凯恩斯主义宏观经济学分析结合起来,创立了宏观经济计量学。他在成名作《凯恩斯革命》中,第一次把凯恩斯的经济理论完整地表述为数学形式。他的另一本代表作《美国的一个经济计量模型,1929～ 1952》,不仅在结构、规模和先进的估算方法论方面是现代宏观模型的鼻祖,而且是第一个正式地应用于经济波动预测的经济计量模型,对之后美国和其他国家建立的宏观经济计量模型有着广泛而深远的影响。他还恢复了丁伯根在20世纪30年代开创的宏观经济计量分析的方法,但又不同于丁伯根对商业状况和物价运动的集中分析,而是致力于宏观经济计量模型在预测经济发展趋势和制定经济政策方面的实际应用。克莱因建立的4个最著名的模型分别是:克莱因—戈德伯格模型、沃顿模型、布鲁金斯模型、世界模型。
1.克莱因—戈德伯格模型
克莱因与密西根大学的一位研究生戈德伯格合作,共同完成了一套新的美国经济模型,称为克莱因—戈德伯格模型。他们将在考列斯委员会建构的模型加以补充及修正,并导入一些调查研究的发现,用以定期的经济预测。这个模型在结构、规模和估算方法上都是现代宏观模型的典范,也是第一个正式用于预测波动的计量经济模型。这个模型由15个结构方程、5个恒等方程和5个税赋转移辅助关系组成,其特点是引入新数据对已估计出的回归方程进行外推,适用于经济周期的 预测。
拜来自澳大利亚的统计经济学家克拉克所赐,他们的研究成果被推向高峰。克拉克在极有影响力的《曼彻斯特卫报》全球版周刊上撰文指出,朝鲜战争期间逐渐下滑的美国经济,可能会大规模地衰退。他甚至恐吓大家,美国将会遭遇最可怕的经济事件——由于经济情势持续盘旋衰退,终将重演1929年的全面崩溃。克莱因在重新检视模型对1953～ 1954年经济的预测后,得到的结论却是:情况不至于再像1929年一样。于是,他和戈德伯格合写了一篇文章寄给该报,很高兴不但文章大幅刊登出来,还配上了一幅劳氏漫画。
2.沃顿模型
20世纪50年代后期,克莱因又开始编制另一个著名模型“沃顿计量经济预测模型”,包括用于短期(3年)预测的季度模型和长期(10～ 15年)预测的年度模型,并且不断用新资料、新思想和新方法进行更新和修正。这些模型对美国经济做了比较详细的描述,其中的短期预测模型在应用方面取得了很大成功。以此为基础,克莱因在美国还创办了专靠向私人和政府部门出售计量经济预测存活并赢利的公司(现名沃顿经济计量预测联合公司)。
几年后,克莱因的注意力又移转到更新的方法,也不再对第一版的模型做任何的修正。但是他把完整的档案,包括资料列表及方程式,还有一位受过训练的助理人员,全都移交给商务部(Department of Commerce),因为他们之前曾要求协助模型建构的工作。这些资料再加上其他宾夕法尼亚大学一些相关的博士论文,终于形成了今天所谓的商务部企业经济研究室(Office of Business Economics)模型,简称OBE模型。此一模型发展出自己独特之处,也是众多美国经济模型中相当杰出的一个,但其根源则是第一版的沃顿模型。
3.布鲁金斯模型
布鲁金斯模型是20世纪60年代“最大的、最高度分解的”模型,完全模型通常包含200多个方程,最多的时候曾经达到400个方程。其突出的特点在于综合了投入—产出系统和宏观经济计量模型的方法论。50年代和60年代是宏观经济计量学发展的黄金时期,多数国家都建立了宏观经济计量模型,并成为经济预测和经济政策分析的重要工具。到60年代末期,宏观经济模型具有影响力、趋于大型化、采用先进的经济计量方法,由越来越多的复杂动态性组成,吸收了最好的经济学家的成就,模型中充满了许多新思想:分布滞后、调整成本、适应性预期和理性预期、期限结构的期望理论、资本价格的“有效市场”理论、资本需求的投资组合理论、自然失业率和货币最优数量等。
4.世界模型
20世纪70年代是世界范围内宏观经济建模活动较为繁盛的时期。随着各国间经济贸易关系的日益增强,各国间宏观经济计量模型也需适应新的要求,尤其是可比性和相容性变得日益重要。为此,自60年代后期(1968年)开始的拟在联结各国宏观经济计量模型为世界经济计量模型的计划——LINK项目,在70年代初(1972年)即基本形成。
LINK计划,即“国家经济模型的国际连结”(The International Linkage of National Economic Models)。
LINK开始时涵盖13个OECD国家、四个发展中国家或地区以及一个社会主义国家或地区,之后持续扩大为包括72个国家或地区——涵盖所有OECD国家、大部分重要的发展中国家以及社会主义国家。这项模型建构工程的协调整合工作,其繁杂的程度可说是前所未有的。
1984年4月27日,首次实现了LINK系统的远程通讯实验,从而使LNIK项目的传播机制研究跃上了新台阶。
在15年的发展过程中,该模型已成功地导入浮动汇率、处理石油价格变动的问题、纳入新的国家特质、引进初级商品、修正难以计数的运算程度,也透过情境分析(scenario analysis)解决了许多政策上的问题。
在经验宏观经济研究中,LINK计划开辟了一条全新的发展道路,有很大理论和实际价值。它对促进参加计划各国编制经济计量模型也是有影响的。这不仅包括大多数经济合作和发展组织国家,而且也包括社会主义国家和一些不发达国家。
克莱因还帮助其他国家建立模型。包括1947年的加拿大模型、1961年的日本模型、1961年的英国第一季度模型。他关于发展中国家模型式样的建议,明显地被采纳于印度、墨西哥、苏丹等不同国家的模型中。他还与他的同事一起,致力于建立苏联的模型,对苏联的经济计划和计划执行进行经济计量的描述。
三、社会影响
1.数量模型的拓荒者[3]
客观地说,克莱因在经济理论上没有什么创新,没有写出可以和他的导师萨缪尔森等人不分轩轾的论著。但他在理论联系实际方面是独树一帜的。克莱因是一个伟大的模型建筑师。许多年来,主流经济学家们主要是依靠直觉和一些简单计算来预测商业趋势,对经济计量模型一直采取漠视的态度。克莱因凭借着他学术上的开拓精神和几十年如一日的执着追求改变了这一切。
的确,一提到宏观经济模型,人们首先想到的是它预测经济运行的准确性。而且,人们常常会过分关注模型预测结果与实际经济数据发生的偏差,并因此低估了这种经济预测工具的重要性。然而,正如美国著名经济学家欧文·克拉维斯(Irving Kravis)所说,准确性只是问题的一部分。我们还应该问的问题是:我们是否因为使用了数量模型而获得了对经济更深入的理解?我们是否因为使用了数量模型而对这个世界发生的事情有了更完整的认识?毫无疑问,答案是肯定的。为此,我们应该感谢劳伦斯·克莱因。
通过他的著作和对各国研究人员的指导,克莱因促进了对经济计量预测模型和对这类模型用于经济政策的可能性的研究。由于他的努力,经济计量模型的编 制已被广泛使用。现在,在全世界的科学机构、公共行政及政治组织、大企业中,均可发现经济计量模型的运用。此学科的一些重量级人物大多曾直接聆听过他的教诲。他的学生遍布世界各地。许多在联合国、世界银行等一些国际权威组织供职的数量经济分析专家也都出自他的门下,正所谓“桃李满天下”。在经济科学的领域中,很少有人像劳伦斯·克莱因那样拥有如此之多的后继者和如此深远的影响力。
2.经济预测大师
在克莱因领导下创建、维护和操作的沃顿模型成功地预测出了1969年和1974年开始的美国经济衰退。此外,沃顿模型一直就是LNIK项目中美国经济的代表模型。
1955年初次亮相、并在其后长久影响计量模型构建的美国著名的克莱因—戈德伯格模型,采用分裂的样本周期1929～ 1941年和1946～ 1952年的年度观测值为基础,并使用有限信息最大似然序列估计了模型参数。他们有意舍弃了1942～ 1945年战争期间的数据。实践证明,克莱因—戈德伯格模型的预测性能结果是优异的,几乎每一次和对于每一个变量,该模型都正确地预测了美国经济于1953年、1954年和1955年的事前变化的方向,并一致优于当时最著名的弗里德曼的“朴素模型”。
3.商业预测行业的鼻祖[4]
由于沃顿模型对商业状况的分析,赢得了很好的名誉。现在它被用于预测国民产值、出口、投资、消费等的波动,并研究税收、公共支出、石油提价等变量的影响。事实上在克莱因的积极领导下,它已变为一种连续的研究计划,系统地不断预测,以及相继的修正。于是,他创建了专门向私人公司和政府部门出售计量预测的公司——沃顿计量经济预测组(Wharton Econometric Forecasting Unit)。1987年这个实体与蔡斯计量经济学(Chase Econometries)合并组成了WEFA(Wharto Econometric Forecasting Associates)集团。该集团是一家提供经济信息和决策支持的公司,以宏观经济和微观经济出版物向用户提供经济数据、软件、预测和咨询服务,在45个国家有1 500多个用户,拥有关于152个国家经济、金融、人口统计以及行业的数据并提供世界94个国家(经济组织和地区)的详细的预测以及区域和行业的预测。
1969年以后,资料资源公司(Data Resources Inc.)也开始从事商业预测工作,一项全新的行业就此诞生。目前,已经有许多竞争厂商投入这一领域。但WEFA仍保持专业性私人预测行业老大的地位。
4.卡特总统的高级经济顾问
1976年,克莱因曾担任卡特总统经济任务小组的召集人。在卡特任内,他对白宫的各项经济事务给予咨询顾问工作。他也为宾夕法尼亚州长米雍·夏普(Mition Shapp)及费城市长W.威尔森·古德(W.Wilson Goode)进行类似工作。这些经验让他了解如何和媒体打交道、维持公共形象,以及在经济学与政治之间取舍。但他坦言他最感自在的仍是在学术界。
5.大众作家
克莱因为《洛杉矶时报》(Los Angeles Times)定期撰写专栏,而在《新闻周刊》(Newsweek)、《商业周刊》(Business Week)以及法国的《新观察者》(Le Nouvel Obsevateur)等,也都有定期撰稿。但是克莱因坦言,对在媒体撰写通俗性文章的感受和他对政治事务的感受相同。他相信优秀的经济学著作的价值是其他任何事都无从取代的,他还是以学术领域的写作最为自在。
6.活跃的社会活动家
在人生的学术旅途上,克莱因一直是一位成功者。他在很多组织中都很活跃,曾担任经济计量学会、美国经济协会和东部经济协会会长。克莱因还参加过其他学术组织,如全国商业经济学家协会、美国哲学学会、全国经济学家俱乐部等。
四、代表著作
克莱因发表了250多篇文章,出版了26本书,其中大多数堪称经济学领域中的精粹。其著述主要包括:
1. Macroeconomics and the Theory of Rational Behavior,Econometrica 14: 93- 108, 1946.
2. Theories of Effective Demand and Employment, JPE 55:108- 131, 1947.
3. The Use of Econometric Models to Guide Economic Policy,Econometrica, 1947.
4. Economic Fluctuations in the United States,1921- 1941, New York:Wiley,1950.
5. Empirical Foundations of Keynesian Economics, Post Keynesian Economics, Rutgers University Press, New Brunswick, 1954.
6. The Estimation of Distributed Lags,Econometrica 26:553- 565, 1958.
7. The Efficiency of Estimation of Econometric Models, Essays in Economic and Econometrics, PP.216- 232, University of North Carolina Press,1960.
8. Some Econometrics of Growth: Great Ratios of Economics, with R.F. Kosobud, QJE 75:173- 198, 1961.
9. An Econometric Model of the United Kingdom, with R.J. Ball, A. Hazelwood and P. Vandome. Oxford:Basil Blackwell,1961.
10. An Introduction to Econometrics, PrenticeƽHall,1962.
11. An Econometric Model of Japan, 1930- 1959, with Y. Shinkai, International Economic Review, Vol. 4, No.1,1963.
12. The BrookingsƽSSRC quarterly econometric model of the US:Model Properties, with Gary Fromm.American Economic Review, Papers and Proceedings 55:348- 361, 1965.
13. The Keynesian Revolution, 2nd ed. New York:Macmillan,1966.
14. Forecasting and Policy Evaluation using LargeƽScale Econometric Models:the State of the Art, in Intriligator, editor, Frontiers of Quantitative Economics,North Holland, Amsterdam, 1971.
15. Whither Econometrics?JASA 66:415- 421, 1971.
16. A Comparison of Eleven Econometric Models of the United States, with G. Gromm,American Economic Review, Papers and Proceedings 63:385- 393, 1973.
17. A Textbook of Econometrics, with Row,Peterson,and Co., Evanston, 1953. Second Edition, New Jersey:Prentice Hall, Inc.,1974.
18. Notes on Testing the Predictive Performance of Econometric Models, with E.P. Howrey and M.D. McCarthy, IER 15:366- 383, 1974.
19. Supply Constraints in DemandƽOriented Systems: An interpretation of the Oil Crisis,Zf N 34:45- 56, 1974.
20. Money in a General Equilibrium System:Empirical aspects of the Quantity Theory,Econ App.31:5- 14, 1978.
21. The Supply Side, AER 68:1- 7,1978.
22. Direct Estimates of Unemployment Rate and Capacity Utilization in Macroeconometric Models, with V. Su,IER 20:725- 740,1979.
23. An Introduction to Econometric Forecasting and Forecasting Models, with R.M. Young, Lexington:D.C. Heath Co., Lexington Books, 1980.
24. Economic Policy Formation: Theory and implementation, in Griliches and Intriligator, editors,Hanbook of Econometrics,1983.
25. Money in the Wharton Quarterly Model, with E.Friedman and S. Able, JMCB 15:237- 259,1983.
已在中国出版的部分著作有:
1.凯恩斯的革命,薛蕃康译,商务印书馆1962年版。
2.经济计量预测与预测模型入门,理查德·扬合著,秋同、胡崇能等译,中国社会科学出版社1982年版。
3.经济计量学教科书,谢嘉译,商务印书馆1983年版。
4.计量经济模型:决策的指南,顾慰文译,机械工业出版社1986年版。
5.供求经济学,司一、向宁译,商务印书馆1988年版。
6.经济理论与经济计量学,沈利生译,首都经济贸易大学出版社2000年版。
【注释】
[1]资料来源:[美]伯烈特等.诺贝尔之路十三位经济学奖得主的故事.成都:西南财经大学出版社, 1999。
[2]资料来源:百度百科[DB/OL].http://baike.baidu.com/view/1209425.htm,2007- 12- 30/2009-5- 10。
[3]资料来源:高辉清.一位不会摆谱的“大名人”[J].《中国改革》,2005,(2)∶78- 79.
[4]资料来源:王宝琛.经济预测在美国[J].《预测》,1997,(2)∶72。