（一）实验名称

 实验4-5：证券组合构建及投资组合优化 

（二）实验目的与要求 

该实验旨在通过实际操作使得操作者： 

(1）熟练应用所学的投资学知识挑选和分析证券，并搭建投资组合。运用所学的投资组合相关知识对自己所选择的证券进行投资业绩分析并得出结论。 

(2）运用所学的投资组合相关知识，对自己选择的证券投资组合进行优化。 

（三）实验内容 

实验内容主要包括以下三个步骤：

（1）就你所关注的证券，进行分析研究，利用模拟交易系统，建立起投资组合(6只左右的证券），按照已掌握的投资理论，根据前述实验，计算六只单个股票的收益率和风险值。 

（2）计算六只股票组合中每对股票的相关系数及它们的协方差矩阵。

（3）依照证券投资理论，用证券投资组合优化模型计算六只股票组合中算术平均收益率的最优组合方式，并计算此组合的风险与收益。

注意：请各位同学在实验报告中，列出实验的步骤和数据，按照自己掌握的经济学原理分析说明理由，形成一篇不少于500的实验报告。