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社会统计学
1.12.1.2 10.1.2 多元线性回归的假设
10.1.2 多元线性回归的假设

类似于在经典的二变量线性回归中,要想很好地估计模型的参数,利用模型对现实进行比较可靠的解释,需要对模型的应用提出各种前提假设。 在多元线性回归模型中提出如下前提假设:

①残差εi 均值为0,即

②无序列相关,即cov(εi,εj)=0,i≠j。

③同方差性,即var(εi)=σ2

④残差εi 与每一个自变量之间都具有零协方差,即cov(εi,x1i)=0,cov(εi,x2i)=0,…,cov(εi,xki)=0。

⑤X1,X2,…,Xk 不存在多重共线性。 多重共线性是指自变量X1,X2,…,Xk 之间不存在精确的线性关系,即任何一个解释变量Xi 都不能写成其他解释变量的线性组合。

⑥样本观测值的个数要大于自变量的个数。

⑦各自变量的观测值具有明显的变异程度。

⑧模型被正确地设定。