从n个本征向量中取出m个组成变换矩阵W，即

W＝（φ₁，φ₂，…，φ_m）　　（m＜n）

这时W是一个n×m维矩阵，x为n维向量，经过W^Tx变换，降至m维的新向量，这个过程即为主成分分析法。

MATLAB中主成分分析可以用princomp、pcacov这两个函数实现，要注意的是，后一个函数的输入为样本的协方差矩阵。

主成分分析变换适用于任何概率分布，它是在均方差最小的意义下获得数据降维的最佳变量。