1.1 本章课件

1.2 视频

3.1 一阶差分方程

3.2 动态乘数与脉冲响应函数

3.3 高阶差分方程

3.4 滞后算子和滞后运算

3.5 本章实验

3.6 本章课件

3.7 本章测验

4.1 基本概念

4.2 一阶自回归模型:AR(1)

4.3 二阶自回归模型：AR(2)

4.4 p阶自回归模型：AR(p)

4.5 本章实验

4.6 本章课件

4.7 本章测验

5.1 移动平均过程

5.2 自回归移动平均过程

5.3 部分自相关函数

5.4 样本自相关与部分自相关函数

5.5 ARMA模型的建立与估计

5.6 实例应用：中国CPI通货膨胀率

5.7 本章实验

5.8 本章课件

5.9 本章测验

6.2 D-W序列相关性检验

6.3 本章实验

6.4 本章课件

6.5 本章测验

7.1 基本概念与预测初步

7.2 基于MA模型的预测

7.3 基于AR模型的预测

7.4 预测准确性度量指标

7.5 本章实验

7.6 本章课件

7.7 本章测验

8.1 确定性趋势

8.2 随机趋势模型

8.3 去除趋势的方法

8.4 本章实验

8.5 本章课件

8.6 本章测验

9.1 DF单位根检验

9.2 ADF单位根检验

9.3 本章实验

9.4 本章课件

9.5 本章测验

10.1 VAR模型介绍

10.2 VAR模型的估计与相关检验

10.3 格兰杰因果检验

10.4 VAR模型与脉冲响应分析

10.5 VAR模型与方差分解

10.6 本章实验

10.7 本章课件

10.8 本章测验

11.1 协整与误差修正模型的基本定义

11.2 Engle-Granger协整分析方法

11.3 向量ADF模型与协整分析

11.4 确定性趋势与协整分析

11.5 Johansen协整分析方法

11.6 本章实验

11.7 本章课件

11.8 本章测验