时间序列分析

聂淑媛

目录

  • 1 时间序列分析简介
    • 1.1 时间序列的定义及描述性时序分析
    • 1.2 统计时序分析
    • 1.3 章节测验
    • 1.4 讨论与交流
  • 2 时间序列的预处理
    • 2.1 平稳性检验
    • 2.2 纯随机性检验
    • 2.3 实验1
    • 2.4 章节测验
    • 2.5 讨论与交流
  • 3 平稳时间序列分析
    • 3.1 方法性工具
    • 3.2 AR模型
      • 3.2.1 AR模型-1
      • 3.2.2 AR模型-2
      • 3.2.3 AR模型-3
    • 3.3 MA模型
    • 3.4 ARMA模型
    • 3.5 实验2
    • 3.6 章节测验
    • 3.7 讨论与交流
  • 4 平稳序列的拟合与预测
    • 4.1 平稳序列建模
      • 4.1.1 平稳序列建模(1)
      • 4.1.2 平稳序列建模(2)
    • 4.2 序列预测
    • 4.3 章节测验
    • 4.4 讨论与交流
  • 5 无季节效应的非平稳序列分析
    • 5.1 时间序列的分解
    • 5.2 差分运算
    • 5.3 ARIMA模型
    • 5.4 疏系数模型和季节模型
    • 5.5 章节测验
  • 6 有季节效应的非平稳序列分析
    • 6.1 确定性因素分解
    • 6.2 趋势分析和季节效应分析
    • 6.3 残差自回归模型
    • 6.4 章节测验
  • 7 条件异方差模型
    • 7.1 异方差情形
    • 7.2 章节测验
    • 7.3 讨论与交流
  • 8 多元时间序列分析
    • 8.1 平稳多元序列建模
    • 8.2 虚假回归和单位根检验
    • 8.3 协整与误差修正模型
    • 8.4 章节测验
    • 8.5 讨论与交流
差分运算