金融学

陈雪红

目录

  • 1 导论
    • 1.1 课前自学:认识金融
    • 1.2 1.1 什么是金融?为什么学习金融?
    • 1.3 1.2 金融学学什么?
    • 1.4 1.3 如何学习金融学
    • 1.5 知识拓展:SWIFT制裁的内容、影响及展望
  • 2 货币与货币制度
    • 2.1 本章学习要求
    • 2.2 2.1课前自学:货币的起源与形式
    • 2.3 2.1课前自测:货币的起源与形式
    • 2.4 重难点讲解与练习
    • 2.5 2.2课前自学:货币的职能
    • 2.6 2.2课前自测:货币职能
    • 2.7 重难点讲解与练习
    • 2.8 2.3 当代信用货币的层次划分与计量
    • 2.9 2.4课前自学:货币制度
    • 2.10 2.4课前自测:货币制度
    • 2.11 重难点讲解与练习
    • 2.12 知识拓展:央视纪录片-货币等
    • 2.13 课后阅读材料-中国货币史
    • 2.14 课后阅读材料-数字货币
    • 2.15 视频:新中国发行过的五套人民币
    • 2.16 参考资料-电子教材等
    • 2.17 章节测验
  • 3 汇率与汇率制度
    • 3.1 本章学习要求
    • 3.2 3.1 外汇与汇率
    • 3.3 3.2 汇率制度
    • 3.4 推荐学习网站
    • 3.5 推荐阅读材料-人民币汇率制度改革
    • 3.6 章节测验
  • 4 信用与信用体系
    • 4.1 本章学习要求
    • 4.2 4.1课前自学:信用的内涵、历史和作用
    • 4.3 4.1课前自测:信用的内涵与历史
    • 4.4 4.1 信用概述重难点
    • 4.5 4.2课前自学:信用形式
    • 4.6 4.2课前自测:信用形式
    • 4.7 4.2 信用形式重难点
    • 4.8 4.3 信用体系
    • 4.9 推荐阅读材料-中国古代信用
    • 4.10 推荐阅读材料-数字信用
    • 4.11 章节测验
  • 5 货币的时间价值与利率
    • 5.1 本章学习要求
    • 5.2 5.1 货币的时间价值与利息
    • 5.3 5.2 利率的分类及与收益率的关系
    • 5.4 5.3 利率决定理论
    • 5.5 5.4 利率的作用与利率市场化
    • 5.6 章节测验
    • 5.7 推荐视频:利率相关财经时事
    • 5.8 推荐阅读材料-LPR与利率市场化
  • 6 金融市场
    • 6.1 本章学习要求
    • 6.2 6.1课前自学:我国主要金融市场
    • 6.3 6.1课前自测:我国金融市场概况
    • 6.4 6.1 金融市场概述重难点
    • 6.5 6.2 货币市场
    • 6.6 6.2货币市场课堂练习
    • 6.7 6.2推荐阅读材料-2022银行间货币市场
    • 6.8 6.3 资本市场
    • 6.9 6.3资本市场课堂练习
    • 6.10 6.4 衍生工具市场
    • 6.11 6.4衍生工具市场课堂练习
    • 6.12 推荐阅读材料-金融市场
    • 6.13 推荐阅读材料-碳金融市场
    • 6.14 章节测验
  • 7 金融机构
    • 7.1 本章学习要求
    • 7.2 7.1课前自学:我国金融机构体系架构
    • 7.3 7.1课前自测:金融机构体系
    • 7.4 7.2中国金融机构体系
    • 7.5 重难点讲解与练习
    • 7.6 推荐阅读材料
    • 7.7 章节测验
  • 8 商业银行与存款创造
    • 8.1 本章学习要求
    • 8.2 8.1 课前自学:银行的产生与发展
    • 8.3 8.1 课前自测:银行的产生与发展
    • 8.4 8.2 课前自学:银行组织形式和经营原则
    • 8.5 8.2 课前自测:银行组织形式与经营原则
    • 8.6 重难点讲解与练习
    • 8.7 8.3 课前自学:银行业务
    • 8.8 8.3 课前自测:银行业务
    • 8.9 8.4 课前自学:银行经营管理与资本管理
    • 8.10 8.4 课前自测:银行经营管理与资本管理
    • 8.11 重难点讲解与练习
    • 8.12 8.5 银行的存款创造
    • 8.13 推荐阅读材料
    • 8.14 章节测验
  • 9 中央银行
    • 9.1 本章学习要求
    • 9.2 9.1 中央银行概述课前自学
    • 9.3 9.1中央银行概述课前自测
    • 9.4 重难点讲解与课堂练习
    • 9.5 9.2 中国中央银行
    • 9.6 推荐阅读材料
    • 9.7 章节测验
  • 10 货币供给
    • 10.1 本章学习要求
    • 10.2 10.1 货币供给概述
    • 10.3 10.2 现代信用货币供给机制
    • 10.4 10.3 货币供给理论
    • 10.5 章节测验
  • 11 货币需求
    • 11.1 本章学习要求
    • 11.2 11.1 货币需求及其决定
    • 11.3 11.2 马克思的货币需求理论
    • 11.4 11.3 传统货币数量论
    • 11.5 11.4 凯恩斯货币需求理论
    • 11.6 11.5 弗里德曼货币需求理论
    • 11.7 11.6 马克思货币需求理论与西方主要货币需求理论的比较
    • 11.8 11.7 我国对货币需求理论的研究和探索
    • 11.9 章节测验
  • 12 货币政策
    • 12.1 本章学习要求
    • 12.2 12.1 货币政策的概念及其目标
    • 12.3 12.2 货币政策工具
    • 12.4 12.3 货币政策中间目标和传导机制
    • 12.5 12.4 货币政策效应
    • 12.6 章节测验
  • 13 金融监管
    • 13.1 本章学习要求
    • 13.2 13.1 课前自学:金融风险概述
    • 13.3 13.1 课前自测:金融风险
    • 13.4 重难点讲解与课堂练习
    • 13.5 13.2 课前自学:金融监管概述
    • 13.6 13.2 课前自测:金融监管
    • 13.7 重难点讲解与课堂练习
    • 13.8 补充:金融监管的国际化
    • 13.9 推荐阅读材料
    • 13.10 章节测验
  • 14 期末复习串讲
    • 14.1 20240613线上复习课
13.1 课前自学:金融风险概述

课前自学任务:

收看教学视频《金融风险》

阅读教材,结合教学资料,自学《金融风险》,并完成课前自测题


教学视频:《金融风险》 

主讲教师:北京信息科技大学 陈雪红副教授


教学材料:

第一节 金融风险概述

一、金融风险的定义

金融风险是指金融机构在货币资金的借贷和经营过程中,由于各种不确定性因素的影响,使得预期收益和实际收益发生偏差,从而发生损失的可能性。

二、金融风险的基本特征

金融风险具有四大基本特征:

  • 不确定性

  • 相关性:金融机构经营的商品——货币资金的特殊性决定了金融机构同经济和社会是紧密相关的。

  • 高杠杆性

  • 传染性

三、金融风险的类型

  • 按照风险产生的原因划分为:信用风险、国家风险、市场风险、利率风险、流动性风险、操作风险、法律风险、声誉风险、偿付能力风险 

  • 按照风险是否可以回避或消除划分为:(1)系统风险是不可以通过资产组合和多样化来回避或消除的风险,因此又称为不可多样化风险。系统风险可分为利率风险、市场风险、国际政治风险、汇率风险。(2)非系统风险是可以通过资产组合和多样化回避或消除,因此又称为可多样化风险。如经营风险、操作风险、内控风险等

四、银行业风险

(一)银行风险的定义

银行风险是指银行在经营过程中,由于各种不确定因素的影响,而使其资产和预期收益蒙受损失的可能性。

(二)银行风险的独特性

  • 一是银行的自有资本金在其全部资金来源中所占比重很低,属于高负债经营;

  • 二是银行的经营对象是货币资金,具有特殊的信用窗口功能;

  • 三是银行是市场经济的中枢,其风险的外部负效应巨大。

(1)信用风险定义、存在范围、重要性

信用风险又称违约风险,指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化,从而给银行带来损失的可能性。

信用风险不仅存在于信贷业务中,而且存在于中间与表外业务中。

信用风险是银行最为复杂的风险种类,也是银行面临的最主要的风险。

(2)市场风险定义、分类

市场风险是指因市场价格(包括利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的可能性。  

市场风险包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险四大类。

利率风险是指银行的资产、负债、收益在利率波动时发生损失的可能性。

汇率风险又称为货币风险或外汇风险,是指汇率变动而使经济主体遭受的损失。

价格风险是指股票或商品价格反向变动,使得经济主体遭受损失的可能性。

(3)操作风险定义、分类、表现形式及其可转化性

操作风险是指由于不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。

操作风险可分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险。

操作风险存在于银行业务和管理的各个方面,而且具有可转化性。

操作风险案例——巴林银行里森事件

(4)流动性风险定义、分类

流动性风险是指无法在不增加成本额或资产价值不发生损失的条件下及时满足客户流动性需求,从而使银行遭受损失的可能性。

资产流动性风险是指资产到期不能如期足额收回,不能满足到期负债的偿还和新的合理贷款及其他融资需要,从而给银行带来损失的可能性。

负债流动性风险是指银行过去筹集的资金特别是存款资金由于内外因素的变化使其发生不规则波动,对其产生冲击并引发相关损失的可能性。

负债流动性风险最突出的表现就是“挤提”或称为“挤兑”现象出现。

(5)国家风险定义、分类和特点

国家风险是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来中,由于他国经济政治和社会等方面的变化而遭受损失的可能性。

国家风险有两个特点:

  • 一是国家风险发生在国际经济金融活动中;

  • 二是在国际经济金融活动中,不论是政府、银行、企业,还是个人,都可能遭受国家风险所带来的损失。  

(6)声誉风险定义、重要性    

声誉风险是由于违约、违法、违规、操作失误或其他问题对银行的声誉产生负面影响,使存款人、贷款人或整个市场对银行的信心产生动摇,从而使银行处于困境或有发生损失的可能性。

银行通常将声誉风险看作是对其市场价值最大的威胁,因为银行的业务性质要求它能够维持存款人、贷款人和整个市场的信心。

(7)法律风险定义   

法律风险是指银行在日常经营活动或各类交易过程中,因为无法满足或违反相关的商业准则和法律要求,导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷,而可能给银行造成经济损失的风险。

(8)合规风险

合规风险是指商业银行因没有遵循法律、规则和准则可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险。

(9)战略风险

战略风险是指银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中,不适当的未来发展规划和战略决策可能会威胁到银行未来发展的潜在风险。