随机过程的一维分布函数和一维概率密度函数 
称为X(t)随机过程的一维分布函数。其中p[]：表示概率；如果存在： 
则称其为X(t)的一维概率密度函数。 
随机过程的n维分布函数和n维概率密度函数 
称：为X(t)的n维分布函数。 
      如果存在： 
则称其X(t)为的n维概率密度。 
如果对于任何时刻和任意n=1,2……都给定了X(t)的分布函数或概率密度，则认为X(t)的统计描述是充分的。

随机变量X和Y的联合分布函数是设(X,Y)是二维随机变量，对于任意实数x,y，二元函数：F(x,y) = P{(X<=x) 交 (Y<=y)} => P(X<=x, Y<=y)称为二维随机变量(X,Y)的分布函数。
　　定义:
　　设(X,Y)是二维随机变量，对于任意实数x,y，二元函数：
　　F(x,y) = P{(X<=x) 交 (Y<=y)} => P(X<=x, Y<=y)
　　称为：二维随机变量(X,Y)的分布函数，或称为随机变量X和Y的联合分布函数
　　意义：如果将二维随机变量(X,Y)看成是平面上随机点的坐标，那么分布函数F(x,y)在(x,y)处的函数值就是随机点(X,Y)落在以点(x,y)为顶点而位于该点左下方的无穷矩形域内的概率。