债券的收益率
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章劼、贾德铮、程万鹏、方磊、殷林森、张云
目录
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1 投资环境
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1.1 实物资产与金融资产
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1.2 金融资产
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1.3 金融市场与经济
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1.4 投资过程
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1.5 竞争性市场
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1.6 市场参与者
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2 资产类别与金融工具
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2.1 货币市场
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2.2 债券市场
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2.3 股权市场
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2.4 股票市场指数与债券市场指数
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2.5 衍生工具市场
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3 风险与收益
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3.1 利率水平的决定因素
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3.2 投资收益
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3.3 投资风险
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3.4 风险资产组合的历史数据
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4 风险厌恶和风险资产配置
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4.1 风险厌恶与投资决策
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4.2 效用函数与无差异曲线
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4.3 分散化与夏普比率
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4.4 被动策略：资本配置线
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5 最优风险资产组合
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5.1 分散化与组合风险
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5.2 两种风险资产组合
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5.3 股票、长期债券、短期债券的资产配置
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5.4 马科维茨资产组合选择模型
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5.5 风险集合、风险共享与长期投资风险
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6 资本资产定价模型
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6.1 单指数模型
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6.2 资本资产定价模型概述
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6.3 资本资产定价模型和指数模型
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7 套利定价理论与风险收益的多因素模型
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7.1 多因素模型概述
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7.2 套利定价理论
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7.3 单项资产与套利定价理论
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7.4 多因素与套利定价理论
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8 债券的价格与收益
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8.1 债券的特征
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8.2 债券的定价
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8.3 债券的收益率
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8.4 债券价格的时变性
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8.5 违约风险与债券定价
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9 利率的期限结构
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9.1 收益率曲线
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9.2 收益率曲线与远期利率
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9.3 利率的不确定性与远期利率
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9.4 期限结构理论
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9.5 作为远期合约的远期利率
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10 权益估值模型
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10.1 比较估值
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10.2 内在价值与市场价格
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10.3 股利贴现模型
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10.4 市盈率
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10.5 自由现金流估值方法
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11 期权市场
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11.1 期权合约
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11.2 到期日期权价格
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11.3 期权策略
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11.4 看跌-看涨期权的平价关系
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11.5 类似期权的证券和奇异期权
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12 期货市场
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12.1 期货合约
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12.2 期货市场的交易机制
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12.3 期货市场策略
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12.4 期货价格
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12.5 期货价格与预期现货价格
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