投资学

章劼、贾德铮、程万鹏、方磊、殷林森、张云

目录

  • 1 投资环境
    • 1.1 实物资产与金融资产
    • 1.2 金融资产
    • 1.3 金融市场与经济
    • 1.4 投资过程
    • 1.5 竞争性市场
    • 1.6 市场参与者
  • 2 资产类别与金融工具
    • 2.1 货币市场
    • 2.2 债券市场
    • 2.3 股权市场
    • 2.4 股票市场指数与债券市场指数
    • 2.5 衍生工具市场
  • 3 风险与收益
    • 3.1 利率水平的决定因素
    • 3.2 投资收益
    • 3.3 投资风险
    • 3.4 风险资产组合的历史数据
  • 4 风险厌恶和风险资产配置
    • 4.1 风险厌恶与投资决策
    • 4.2 效用函数与无差异曲线
    • 4.3 分散化与夏普比率
    • 4.4 被动策略：资本配置线
  • 5 最优风险资产组合
    • 5.1 分散化与组合风险
    • 5.2 两种风险资产组合
    • 5.3 股票、长期债券、短期债券的资产配置
    • 5.4 马科维茨资产组合选择模型
    • 5.5 风险集合、风险共享与长期投资风险
  • 6 资本资产定价模型
    • 6.1 单指数模型
    • 6.2 资本资产定价模型概述
    • 6.3 资本资产定价模型和指数模型
  • 7 套利定价理论与风险收益的多因素模型
    • 7.1 多因素模型概述
    • 7.2 套利定价理论
    • 7.3 单项资产与套利定价理论
    • 7.4 多因素与套利定价理论
  • 8 债券的价格与收益
    • 8.1 债券的特征
    • 8.2 债券的定价
    • 8.3 债券的收益率
    • 8.4 债券价格的时变性
    • 8.5 违约风险与债券定价
  • 9 利率的期限结构
    • 9.1 收益率曲线
    • 9.2 收益率曲线与远期利率
    • 9.3 利率的不确定性与远期利率
    • 9.4 期限结构理论
    • 9.5 作为远期合约的远期利率
  • 10 权益估值模型
    • 10.1 比较估值
    • 10.2 内在价值与市场价格
    • 10.3 股利贴现模型
    • 10.4 市盈率
    • 10.5 自由现金流估值方法
  • 11 期权市场
    • 11.1 期权合约
    • 11.2 到期日期权价格
    • 11.3 期权策略
    • 11.4 看跌-看涨期权的平价关系
    • 11.5 类似期权的证券和奇异期权
  • 12 期货市场
    • 12.1 期货合约
    • 12.2 期货市场的交易机制
    • 12.3 期货市场策略
    • 12.4 期货价格
    • 12.5 期货价格与预期现货价格
期限结构理论