证券投资学

张云、韩云等

目录

  • 1 证券市场概述
    • 1.1 证券及其构成
    • 1.2 投资与证券投资
    • 1.3 证券市场及其功能
    • 1.4 行情与报告更新等
    • 1.5 章节测验与课件教材
  • 2 证券投资工具
    • 2.1 股票
    • 2.2 债券
    • 2.3 基金
    • 2.4 衍生品证券工具
    • 2.5 章节测验与课件教材
  • 3 证券投资的交易程序与方式
    • 3.1 证券投资的程序
    • 3.2 证券交易的品种与费用
    • 3.3 交易所规定
    • 3.4 证券行情解读基础
    • 3.5 章节测验与课件教材
  • 4 证券投资的基本分析
    • 4.1 证券投资分析概述
    • 4.2 宏观经济分析
    • 4.3 行业分析
    • 4.4 上市公司分析
    • 4.5 章节测验与课件教材
  • 5 证券投资技术分析
    • 5.1 技术分析概述
    • 5.2 K线与图形分析
    • 5.3 趋势分析
    • 5.4 形态理论
    • 5.5 指标分析
    • 5.6 章节测验和课件教材
  • 6 证券投资组合管理与投资策略
    • 6.1 证券投资的收益与风险
    • 6.2 证券投资组合管理模型
    • 6.3 证券投资策略
    • 6.4 章节测验与课件教材
证券投资组合管理模型

•现代证券组合理论体系的形成与发展

1952年，哈里·马柯威茨发表了一篇题为《证券组合选择》的论文，标志着现代证券组合理论的开端。

1963年，马柯威茨的学生威廉·夏普提出了“单因素模型”，在此基础上发展出“多因素模型”，对实际有更精确的近似，使得证券组合理论应用于实际市场成为可能。

夏普、特雷诺和詹森三人分别于1964年、1965年和1966年提出了著名的资本资产定价模型（CAPM）。1976年，史蒂夫·罗斯提出套利定价理论（APT）