实验六  多证券的组合模型优化

一、实验目的：通过对多种资产组合优化，了解相关系数对风险—收益图的构成。

二、实验内容与要求：假定你有N种风险资产而不仅仅有两种资产，那么你如何计算这种情况下的有效的风险和风险资产的风险—收益曲线呢？事实证明，使用电子数据表模型处理N种风险资产的问题比用其他方式更为简单。表6-1演示了5种风险资产优化的结果，它包括一个最优资产（正切）组合权重的条形图。表6-2为资产组合优化电子数据表的细节。

三、实验步骤

（一）案例分析：A股三十年

（二）第七小组汇报

（四）最新行情分析