一、教学目的与要求

掌握资产流动性风险和融资流动性风险的度量方法。

二、教学内容

1. 资产流动性风险的度量方法

2. 融资流动性风险的度量方法

三、教学课件

   1.本讲课件

    2.慕课资源

东华大学朱淑珍《金融风险管理》之商业银行流动性风险、港币保卫战

https://www.icourse163.org/learn/DHU-1002563001?tid=1450271441#/learn/content?type=detail&id=1214547016 

 

四、拓展资料

   1.参考论文：《股票市场流动性风险计量模型研究》

  本文通过对流动性风险本质属性的探讨，提出了目标流动性的概念，建立了两个新的流动性风险计量模型模型，一是用流动性不足的均值测度流动性风险模型；一是包含流动性不足及其波动性的流动性风险综合测度模型。并以上海证券交易所上市的148只A股为样本进行实证检验，结果表明该模型能够科学计量股票流动性风险。

资料来源：王明涛, 庄雅明. 股票市场流动性风险计量模型研究[J]. 中国管理科学, 2011, 19(002):1-9.

  2.参考论文：《基于时变Copula模型的系统流动性风险研究》

  系统流动性风险指在短期债务展期或获得新的短期债务时,多个金融机构同时面临困难,造成货币市场和资本市场普遍混乱的风险。它是一类具体的系统性风险,直接源于金融市场的资金供给不足。本文引入时变Copula模型研究系统流动性风险,刻画不同市场的流动性风险的动态相关关系,并且运用边际预期损失比较它们对系统流动性风险的贡献。实证分析2005-2014年的中国货币市场,我们发现时变t Copula模型能够更加准确地描述流动性风险的动态相关结构,并且回购市场对系统流动性风险的贡献高于拆借市场。因此,当系统流动性风险增加时,中央银行应该优先增加在回购市场的资金投放。

资料来源：高波, 任若恩. 基于时变Copula模型的系统流动性风险研究[J]. 国际金融研究, 2015, 339(12):85-93.