一、教学目的与要求
掌握利率风险的度量方法及其应用。
二、教学内容
1. 重定价模型
2. 到期日模型
3. 久期模型
三、教学课件
1.本讲课件
2.慕课资源
（1）武汉理工大学喻平《金融风险管理》之利率缺口分析
（2）中央财经大学苟琴等《金融风险管理》之利率风险-久期与凸性
四、拓展资料
1.参考论文：《商业银行利率敏感性缺口与利率风险防范——基于上市银行的实证分析》
本文以利率市场化进程为背景，分析中国商业银行面临的利率风险类型及其表现。研究表明，不同规模的商业银行在管理利率风险的能力上存在差异，中小规模银行在资产负债表结构调整上的灵活性优于大规模商业银行；多数商业银行中长期资产与负债匹配失衡，面临着较大的中长期利率风险；存贷利率发生非对称性变化时，商业银行可能面临较大风险，现阶段中国商业银行的利率风险管理尚处于较低水平。为此，商业银行应构建高效的利率风险内部防范体系，营造良好的利率风险管理的外部环境，提高管理利率风险的能力。
资料来源：谢四美. 商业银行利率敏感性缺口与利率风险防范——基于上市银行的实证分析[J]. 金融论坛, 2014(2):11-19.
2.参考论文：《商业银行利率风险管理中久期缺口测算及其防御策略———基于中国股份制商业银行的实证分析》
随着利率市场化改革的推进,商业银行利率风险管理模型面临升级需求。本文研究认为,修正的久期缺口模型能够较好度量我国商业银行的利率风险。对股份制银行的实证分析表明,选择不同的久期缺口防御策略将产生不同的管理效果。
资料来源：施恬.商业银行利率风险管理中久期缺口测算及其防御策略———基于中国股份制商业银行的实证分析[J]. 上海金融, 2014(5):103-106.
3.参考论文：《我国商业银行利率风险度量模型的现实选择》
随着利率市场化的推进,利率风险上升为银行的主要风险,利率风险 管理成为商业银行风险管理的重点.利率风险度量是进行利率风险管理的基础,因此选择合适的利率风险度量模型具有积极意义.本文试从我国商业银行的利率风险 状况出发,说明了利率风险管理尤其是利率风险度量的重要性,分析了利率敏感性缺口模型,久期模型和模拟法三类主要的利率风险度量模型及其利弊.最后结合成 本收益原则以及我国现实约束条件,推理出我国商业银行短期内应逐步建立起以久期模型为主,利率敏感性缺口模型为辅的利率风险度量管理体系;长期内应大力创 造条件,实现以模拟法度量利率风险.
资料来源：谭燕芝, 李兰. 我国商业银行利率风险度量模型的现实选择[J]. 经济问题探索, 2009(1):42-47.
