一、教学目的与要求

掌握巴塞尔协议III的内容及其监管要求。

二、教学内容

1.巴塞尔协议III对信用风险的监管

2.巴塞尔协议III对市场风险的监管

3.巴塞尔协议III对流动性风险的监管

4.巴塞尔协议III对杠杆率的监管

5.巴塞尔协议III对大额风险暴露的监管

6.巴塞尔协议III的宏观审慎监管

7.巴塞尔协议III对系统重要性金融机构的监管

三、教学资料

   1.本讲课件

   2.慕课资源

东华大学朱淑珍《金融风险管理》之国际银行风险管理的方法

https://www.icourse163.org/learn/DHU-1002563001?tid=1450271441#/learn/content?type=detail&id=1214547010

中央财经大学苟琴等《金融风险管理》之金融风险监管政策实践

https://www.icourse163.org/learn/CUFE-1207072801?tid=1207411202#/learn/content?type=detail&id=1233539711&cid=1252609973&replay=true

四、拓展资料

1.中国特色的“CAMELS＋”的监管评级体系          

《商业银行监管评级内部指引(试行)》是在借鉴国际通行的骆驼评级法的基础上，结合我国股份制商业银行和银行监管队伍的实际情况设计出来的。它确定了具有中国特色的“CAMELS＋”的监管评级体系。即对商业银行的资本充足、资产质量、管理、盈利、流动性和市场风险状况等六个单项要素进行评级，加权汇总得出综合评级，而后再依据其他要素的性质和对银行风险的影响程度，对综合评级结果做出更加细微的正向或负向调整。综合评级结果共分为6级，其结果将作为监管机构实施分类监管和依法采取监管措施的基本依据。

资料来源：中国政府网

 https://www.gov.cn/jrzg/2006-01/13/content_157210.htm

2.巴塞尔协议与当前中国的创新监管

巴塞尔协议是在总结过往金融危机的教训基础上制定的，其核心是金融机构资产扩张要匹配合适的资本，简而言之就是“有多大本钱，做多大买卖”。这个要求不论在任何时代，对任何金融机构都是必需的。

创新监管一是要以金融功能和风险实质监管取代机构名称监管。增强监管的穿透性、统一性和权威性，依法将金融活动全面纳入监管，对同类业务、同类主体一视同仁。二是要按照系统重要性的维度来监管，把握好鼓励金融创新和促进风险防范的平衡。三是要防止核心社会资源的垄断，甚至防止高价。

科技创新也一样，应认识到数据是核心的金融资源，一定要开放和透明，必须保持低价格才能降低社会经济发展的基本成本。要对数据的采集和使用怀有敬畏之心，应该清楚界定数据的所有权、使用权、管理权、收益权这“四权关系”，科学把握使用的便捷性、数据安全性、数据主体的隐私性的“三性平衡”。在实际使用过程中，坚持授权、脱敏、留痕等基本要求。

资料来源：https://www.chinanews.com/cj/2020/11-11/9336118.shtml

 

五、思考与讨论

1.中国在落实巴塞尔协议方面采取了哪些措施？