一、教学目的与要求

了解信用等级转移概率的计算，掌握CreditMetrics模型、 CPV模型及其适用范围。

二、教学内容

1. CreditMetrics模型

2. CPV模型

三、教学课件

    1.本讲课件

  2.慕课资源

   学习资源：武汉理工大学喻平《金融风险管理》之信用风险矩阵模型

https://www.icourse163.org/learn/WHUT-1205977808?tid=1206913221#/learn/content?type=detail&id=1211858565

  学习资源：中央财经大学苟琴等《金融风险管理》之信用价值度估测二CreditMetrics和CPV模型

https://www.icourse163.org/learn/CUFE-1207072801?tid=1207411202#/learn/content?type=detail&id=1231697012&cid=1249959496&replay=true

四、拓展资料

1.参考论文：银行信用风险度量 CreditMetricsTM模型与CPV模型比较研究

根据新巴塞尔资本协议的基本原则及巴塞尔银行监管委员会推荐的确定资本金的VaR方法，结合中国商业银行目前信用风险管理的实际情况，比较分析CreditMet-ricsTM模型和CPV模型的基本原理和参数选择的共性及差异，对两模型各自特点做出客观评价，结果发现运用CPV模型有利于提高信用风险度量的精确性，为商业银行信用风险管理提供了有益的借鉴。

资料来源：谢赤, 徐国嘏.银行信用风险度量 CreditMetricsTM模型与CPV模型比较研究[J]. 湖南大学学报（自然科学版,2006,33(2):135-137.