一、教学目的与要求

了解市场风险的概念和分类，掌握市场风险的度量方法。

二、教学内容

1. 市场风险概述

2. 市场风险度量

三、教学资料

    1.本讲课件

    2.学习资料

 中国大学MOOC：中央财经大学《金融风险管理》之市场风险的度量：风险价值VaR

https://www.icourse163.org/learn/CUFE-1207072801?tid=1207411202#/learn/content?type=detail&id=1230908367&cid=1248845653&replay=true

四、拓展资料

   1.参考论文：《宏观审慎管理框架下市场风险研究进展及评价》

   随着市场化定价,金融创新和金融交易的发展,市场风险对系统性风险的边际冲击产生重要影响,日益成为需要关注的主要风险.本文系统回顾了宏观审慎框架下市场风险监管体系及度量方法的演进过程,着重梳理了市场风险的形成及价格传导渠道,总结了市场风险影响货币政策传导及有效性的实体经济途径,资产价格途径和资本监管途径,并指出未来市场风险研究的可能方向和重点内容.

资料来源：彭江波，郭琪，楚晓光.宏观审慎管理框架下市场风险研究进展及评价[J]. 经济学动态,2013(12):80-86.

   2.参考论文：《复杂网络视角下银行同业间市场风险传染效应研究》

   本文利用复杂网络方法构造了银行同业间市场的拆借网络,根据真实的统计数据模拟了银行同业业务的资产负债状况,通过破产银行因同业负债无法偿还使关联银行资产受损和因同业资产的索回而使关联银行流动性趋紧的双向风险传染方式,刻画了银行风险传染的基本路径,并采用随机模拟法分析了具有无标度特征的复杂网络结构对银行风险传染效应的影响.研究结果显示:银行同业间市场的风险具有扩散性特征,相对于大银行,小银行更容易因系统性冲击而发生倒闭风险,并将风险传染给大银行;银行数量的增加有利于弱化银行间市场的风险传染效应,且在银行数量达到一定水平后风险传染效应趋于稳定;小银行与大银行间的合作程度对银行同业问市场的风险传染效应具有显著影响.

资料来源：王晓枫, 廖凯亮, 徐金池.复杂网络视角下银行同业间市场风险传染效应研究[J]. 经济学动态, 2015,(3):71-81.