本科教学授课计划
（2017 ——2018 学年 第 二 学期）
课 程 名 称 | 数理金融学 |
课程属性 | □必修 □选修 |
课程所属学院 | 统计与数学学院 |
授 课 教 师 | 温建宁 |
填表日期：2018 年 3 月
上 海 立 信 会 计 金融 学 院
本科教学授课计划 （一）
附页 共 页
课程名称 | 数理金融学 | 学 分 | 3 | ||||||||||||||
教学班级 | 2015级经济统计学1班；2015级经济统计学2班 | ||||||||||||||||
□选用教材 | 教材名称：数理金融学 | □马工程教材 □规划教材：（阐述具体时间类型，如国家级 “十三五”规划教材）
□其他 | |||||||||||||||
编者：Scheldon M.Ross 冉启康译 | |||||||||||||||||
出版社：机械工业出版社 | |||||||||||||||||
出版日期 2013年 2月 第 3 版 | |||||||||||||||||
□自编教材 | |||||||||||||||||
教学重点及难点概述
| 布朗运动；几何布朗运动；套利定理；Black-Scholes期权定价公式 | ||||||||||||||||
本课程总课时 | 51 | 上学期已完成 | 0 | ||||||||||||||
本学期授课时数安排 （必修课不含考试周时数）
| 讲授 | 习题课 | 复习课 | 测验课 | 课外学时 | 机动 | 合计（节） | ||||||||||
45 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 51 | |||||||||||
预计课外作业总时数 | 审 批 记 录 | 系（部）主任 | 年 月 日 | ||||||||||||||
（时） | 教学院长 | 年 月 日 | |||||||||||||||
注：1、该授课计划一式两份，经审批后，任课教师、学院各一份。
2、“课外学时”是指已在教学计划表中列入的。
3、专科课程参照执行。
上 海 立 信 会 计 金融 学 院
本科教学授课计划 （二）
附页 第 页
教学周 | 课程主题 | 上课形式 | 阅读材料/作业 |
1 | 1 概率论 1.1概率和事件 1.2条件概率 1.3随机变量及其期望值 1.4条件期望 基本要求： 掌握概率的定义 熟悉条件概率和条件期望 了解协方差 重点难点： 2条件期望 2.1正态随机变量 2.2连续性随机变量 2.3正态随机变量 2.4正态随机变量的性质 2.5中心极限定理 基本要求： 掌握正态随机变量的性质 熟悉中心极限定理 了解相关应用 重点难点： 正态分布和几何正态分布 | 讲授+自学 | P25-练习8-10 |
2-4 | 3布朗运动与几何布朗运动 3.1布朗运动 3.2简单模型的布朗运动 3.3几何布朗运动 3.4Grmeron-Martin定理 基本要求： 掌握布朗运动 熟悉几何布朗运动 了解最大变量 重点难点： 布朗运动与几何布朗运动 | 讲授 | P35-练习1-4 |
5-7 | 4利率和现值分析 4.1利率 4.2现值分析 4.3回报率 4.4连续变化利率 基本要求： 掌握现值分析 熟悉利率 了解回报率 重点难点： 现值分析 | 讲授+练习 | P51-练习3-6；8-15 |
8-10 | 5合约的套利定价 5.1期权定价的一个例子 5.2通过套利定价的其他例子 5.3期权期货知识补充 练习 基本要求： 掌握套利定价 熟悉期权定价 了解期权知识 重点难点： 期权定价 | 讲授 | P65-练习10-15 |
11-13 | 6套利定理 6.1套利定理 6.2多期二叉树模型 6.3套利定理的证明 6.4习题 基本要求： 掌握套利定理 熟悉二叉树模型 了解定理证明 重点难点： 套利定理 | 讲授 | P77-练习6-10 |
14-16 | 7 Black-Scholes公式 7.1引言 7.2公式 7.3公式的性质 7.4 Delta对冲套利策略 7.5一些推导过程 7.6欧式看跌期权 基本要求： 掌握定价公式 熟悉公式的性质 了解推导过程 重点难点： 定价公式及性质 | 讲授 | P96-练习11-18 |
17 | 8关于期权的其他结果 8.1引言 8.2分红证券的看涨期权 8.3美式看跌期权的定价 8.4在几何布朗运动中加入跳跃 基本要求： 掌握分红证券的看涨期权 熟悉美式看跌期权定价 了解带跳的证券期权定价 重点难点： 分红证券的看涨期权 | 自学 期末考试 | 期末考试（90分钟） |
