ECONOMETRICS（计量经济学）

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个人介绍

ECONOMETRICS（计量经济学）

主讲教师：吉小东

教师团队：共6位

吉小东
于汝学
翟伟锋
孙士岭
陈铁岗
刘惠瑾

学校：	河北师范大学
开课院系：	商学院
专业大类：	经济管理类
开课专业：	金融工程、国际贸易
课程英文名称：	Econometrics (计量经济学)
学分：	4
课时：	64

课程介绍

    计量经济学是以一定的经济理论和统计资料为基础，运用数学、统计学方法与计算机软件技术，以建立经济计量模型为主要手段，定量分析研究具有随机特性的经济变量关系。本课程侧重培养学生定量分析问题、解决问题的能力。主要内容包括经典单方程计量经济学模型（一元和多元线性回归模型）、违背基本假定情况的识别与模型修正、虚拟变量问题、滞后变量问题、经典计量经济学模型介绍及中级计量经济学初步。本课程是理论性、实用性和应用性均较强的课程。

教师团队

吉小东

职称：教授

单位：河北师范大学

部门：商学院金融系

于汝学

职称：教授

单位：河北师范大学

部门：商学院金融系

翟伟锋

职称：副教授

单位：河北师范大学

部门：商学院金融系

孙士岭

职称：讲师

单位：河北师范大学

部门：商学院金融系

陈铁岗

职称：讲师

单位：河北师范大学

部门：商学院金融系

刘惠瑾

职称：讲师

单位：河北师范大学

部门：商学院金融系

课程介绍视频

课程章节课时

章	课程内容	理论	实验	案例
1	The Nature and Scope of Econometrics	2学时
2	Basic Ideas of Linear Regression Model	4学时
3	The Two-Variable Model: Hypothesis Testing	4学时	2学时
4	Multiple Regression: Estimation and Hypothesis Testing	4学时	2学时	2学时
5	Functional Forms of Regression Models	2学时	2学时	2学时
6	Dummy Variable Regression Models	4学时	2学时	2学时
7	Model Selection: Criteria and Tests	4学时
8	Multicollinearity: Explanatory Variables Are Correlated?	4学时	2学时
9	Heteroscedasticity: Error Variance Is Nonconstant?	4学时	2学时
10	Autocorrelation: Error Terms Are Correlated?	4学时	2学时
11	Spurious Regression, Nonstationary Time Series Models	4学时	2学时	2学时

教材及参考书目

教材名称：《ESSENTIALS OF ECONOMETRICS》，Damodar N. Gujarati & DawnC.Porter, 机

械工业出版社，2010。

参考书目：1.《计量经济学（第四版）》，李子奈、潘文清编著，高等教育出版社，2015。

2.《Using Econometrics: A Practical Guide（第六版）》，A.H. Studenmurd，

机械工业出版社，2011。

3.《计量经济学导论 (第5版)》，伍德里奇，中国人民大学出版社，2015。

4.《经济计量学精要(第4版)》，古扎拉蒂，机械工业出版社，2010。

5．《金融计量学：从初级到高级建模技术》，法博齐，东北财经大学出版社，2012。

6.《计量经济分析方法与建模（第三版）》，高铁梅，清华大学出版社，2017。

7. William H Green，《Econometric Analysis》，PrenticeHall，2012。

8. 张晓峒，《计量经济学基础》，南开大学出版社，2014。

9．易丹辉，《数据分析与EViews应用》，中国人民大学出版社，2014。

10. 于俊年，《计量经济学软件：EViews的使用》，对外经贸大学出版社，2012。

教学大纲与考试大纲

课程实验指导用书（课题组）

学生评教

部分作业答案

小测 quize

教学资源

课程章节资源

课程章节	\| 文件类型		\| 修改时间	\| 大小	\| 备注
1.1 Overviews of Econometrics		文档 .pdf	2020-02-08	677.56KB
1.2 The Nature and Scope of Econometrics		文档 .pdf	2019-12-15	355.50KB
2.1 2.1-2.6		文档 .pdf	2020-02-08	689.04KB
3.1 3.1-3.4		文档 .pdf	2019-12-16	701.96KB
3.3 EXPERIMENT 1 Times Series & Cross-Sectional Data Model		文档 .pdf	2019-12-16	100.42KB
		表格 .xls	2019-12-16	20.00KB
		表格 .xls	2019-12-16	14.00KB
4.1 4.1-4.6		文档 .pdf	2019-12-16	499.88KB
4.4 EXPERIMENT 2 Modelling and Normality Test of Residuals		文档 .pdf	2019-12-16	140.00KB
		表格 .xlsx	2019-12-16	9.55KB
		表格 .xlsx	2019-12-16	8.77KB
		表格 .xls	2019-12-16	27.00KB
5.1 5.1-5.11		文档 .pdf	2019-12-16	671.10KB
5.3 EXPERIMENT 3 Tests of Functional Forms		文档 .pdf	2019-12-16	157.19KB
		表格 .xls	2019-12-16	27.00KB
		表格 .xls	2019-12-16	19.50KB
6.1 6.1-6.3		文档 .pdf	2019-12-16	925.09KB
6.4 EXPERIMENT 4 Dummy Variables Models		文档 .pdf	2019-12-16	149.61KB
		表格 .xls	2019-12-16	16.50KB
		表格 .xls	2019-12-16	18.00KB
		表格 .xls	2019-12-16	23.00KB
7.1 7.1-7.4		文档 .pdf	2019-12-16	735.07KB
8.1 8.1-8.4		文档 .pdf	2019-12-16	557.81KB
8.3 EXPERIMENT 5 Joint Tests of Regression Coefficients		文档 .pdf	2019-12-16	126.71KB
		表格 .xlsx	2019-12-16	9.55KB
		表格 .xls	2019-12-16	14.00KB
		表格 .xls	2019-12-16	19.00KB
		表格 .xls	2019-12-16	16.50KB
9.1 9.1-9.3		文档 .pdf	2019-12-16	1.27MB
9.3 EXPERIMENT 6 Multicollineariry and Heteroscedasticity		文档 .pdf	2019-12-16	136.80KB
		表格 .xlsx	2019-12-16	9.32KB
		表格 .xlsx	2019-12-16	9.40KB
		表格 .xlsx	2019-12-16	20.61KB
10.1 10.1-10.3		文档 .pdf	2019-12-16	844.00KB
10.3 EXPERIMENT 7 AutoCorrelation and endogeneity, LPM		文档 .pdf	2019-12-16	156.76KB
		表格 .xlsx	2019-12-16	9.02KB
		表格 .xlsx	2019-12-16	9.09KB
		表格 .xlsx	2019-12-16	9.48KB
		文档 .pdf	2019-12-16	355.25KB
		表格 .xls	2019-12-16	27.50KB
11.1 12.1-12.2		文档 .pdf	2019-12-16	1.99MB
11.4 EXPERIMENT 8 Nonstationary Times Series Modelling		文档 .pdf	2019-12-16	142.11KB
		表格 .xlsx	2019-12-16	15.02KB
		表格 .xls	2019-12-16	36.00KB