文档职称：副教授
单位：上海立信会计金融学院
部门：金融学院
职位：副教授
金融时间序列分析
上海立信会计金融学院
主讲教师：花俊洲
教师团队：共1位
- 尚秀芬
本课程是金融学的学科必修课，主要为后续的专业课奠定金融学定量分析和实证研究的方法论基础。其主要内容可以分为三大部分：第一部分是金融计量学基础，主要包括一元线性回归模型、多元线性回归模型、放宽基本假定后的回归模型、虚拟变量模型、非线性模型等内容；第二部分是金融时间序列模型，主要包括单位根检验、自回归移动平均（ARMA）模型、协整检验、修正误差模型（ECM）、广义自回归条件异方差（GARCH）模型等内容；第三部分是金融计量学的应用实例，主要向学生介绍国内学者对于有效市场假说(EMH)、资本资产定价模型（CAPM）等。
…
| 学校： | 上海立信会计金融学院 |
| 开课院系： | 金融学院 |
| 专业大类： | 金融学 |
| 开课专业： | 金融学 |
| 课程英文名称： | Financial Time Series |
| 课程编号： | 120480220 |
| 学分： | 2 |
| 课时： | 30 |
| 课程章节 | | 文件类型 | | 修改时间 | | 大小 | | 备注 | |
| 1.1 第一课时 课程介绍与概述 |
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2022-03-13 | 92.10KB | ||
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2022-03-13 | 86.56MB | |||
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2022-03-13 | 111.51MB | |||
| 1.2 第二课时 时间序列分类与常用软件 |
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2022-03-08 | 110.39MB | ||
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2022-03-08 | 130.72MB | |||
| 2.1 第一课时 时间序列图示、一般计息方式 |
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2022-03-14 | 285.99KB | ||
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| 2.2 第二课时 连续复利与日收益率 |
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2022-03-13 | 43.46MB | ||
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2022-03-13 | 36.69MB | |||
| 3.1 第一课时 均值、方差和自协方差 |
文档
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2022-03-21 | 5.39MB | ||
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| 3.2 第二课时 平稳性及意义 |
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2022-03-21 | 89.35MB | ||
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2022-03-21 | 86.82MB | |||
| 4.1 第一课时 模型识别与模型估计 |
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2022-03-26 | 1.11MB | ||
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| 4.2 第二课时 模型检验、应用与R软件 |
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2022-03-26 | 1.11MB | ||
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| 5.1 第一课时 时序图和自相关图检验 |
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2022-04-11 | 3.40MB | ||
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| 5.2 第二课时 白噪声序列性质及检验 |
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| 6.1 第一课时 差分运算与延迟算子 |
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| 6.2 第二课时 线性差分方程与AR模型 |
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| 7.1 第一课时 AR模型平稳性检验 |
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| 7.2 第二课时 AR模型的方差与协方差 |
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| 8.1 第一课时 AR模型的自相关与偏相关系数 |
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2022-04-23 | 3.37MB | ||
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| 8.2 第二课时 MA模型定义与方差协方差 |
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| 9.1 第一课时 MA模型自相关系数与可逆性 |
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2022-05-02 | 2.34MB | ||
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| 9.2 第二课时 MA模型逆函数与偏自相关系数 |
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| 10.1 第一课时 ARMA模型及统计性质 |
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2022-05-07 | 3.85MB | ||
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| 10.2 第二课时 分解定理与非平稳差分 |
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2022-05-07 | 36.13MB | |||
| 11.1 第一课时 ARIMA模型结构与性质 |
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2022-05-16 | 3.43MB | ||
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| 11.2 第二课时 ARIMA模型建模与预测 |
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2022-05-16 | 22.94MB | |||
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2022-05-16 | 20.29MB | |||
| 11.3 扩展资料：ARIMA模型建模R实验 |
视频
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2022-05-16 | 10.85MB | ||
| 12.1 第一课时 残差自回归模型结构 |
文档
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2022-05-22 | 2.66MB | ||
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2022-05-22 | 24.15MB | |||
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2022-05-22 | 23.90MB | |||
| 12.2 第二课时 残差自相关检验及拟合 |
文档
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2022-05-22 | 2.66MB | ||
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2022-05-22 | 16.82MB | |||
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| 12.3 扩展资料：残差自回归建模实验 |
视频
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2022-05-22 | 12.25MB | ||
| 13.1 第一课时 异方差性质及方差齐性变换 |
文档
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2022-05-25 | 6.60MB | ||
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2022-05-25 | 22.66MB | |||
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2022-05-25 | 15.53MB | |||
| 13.2 第二课时 ARCH模型与GARCH模型 |
文档
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2022-05-25 | 6.60MB | ||
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2022-05-25 | 41.11MB | |||
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视频
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2022-05-25 | 13.53MB | |||
| 13.3 扩展资料：ARCH模型实验 |
视频
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2022-05-25 | 20.85MB | ||
| 14.1 第一课时 多元时间序列分析 |
文档
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2022-06-07 | 7.16MB | ||
| 14.2 第二课时 机动时间 |
视频
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2022-05-25 | 20.85MB | ||
| 16.1.1 绪论及时间序列的定义 |
视频
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2022-05-31 | 71.18MB | ||
| 16.1.2 时间序列分析方法 |
视频
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2022-05-31 | 144.45MB | ||
| 16.1.3 R简介（实验1） |
视频
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2022-05-31 | 123.65MB | ||
| 16.1.4 第一章PPT |
文档
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2022-04-06 | 807.00KB | ||
| 16.2.1 平稳时间序列的定义 |
视频
.mp4
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2022-05-31 | 147.13MB | ||
| 16.2.2 平稳时间序列的性质和意义 |
视频
.mp4
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2022-05-31 | 140.24MB | ||
| 16.2.3 平稳性的检验 |
视频
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2022-05-31 | 112.08MB | ||
| 16.2.4 纯随机序列的定义及性质 |
视频
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2022-05-31 | 79.01MB | ||
| 16.2.5 纯随机性检验 |
视频
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2022-05-31 | 181.88MB | ||
| 16.2.6 时间序列的预处理（实验2） |
视频
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2022-05-31 | 72.02MB | ||
| 16.2.7 第二章PPT |
文档
.ppt
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2022-04-06 | 1.06MB | ||
| 16.2.8 第1,2章测验 |
作业
.work
|
2022-05-31 | -- | ||
| 16.3.1 方法性工具 |
视频
.mp4
|
2022-05-31 | 132.56MB | ||
| 16.3.2 AR模型定义及其平稳性判别 |
视频
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2022-05-31 | 288.40MB | ||
| 16.3.3 平稳AR模型的性质（1） |
视频
.mp4
|
2022-05-31 | 247.68MB | ||
| 16.3.4 平稳AR模型的性质（2） |
视频
.mp4
|
2022-05-31 | 194.87MB | ||
| 16.3.5 MA模型定义及性质 |
视频
.mp4
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2022-04-06 | 183.77MB | ||
| 16.3.6 ARMA模型定义及性质 |
视频
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2022-04-06 | 108.55MB | ||
| 16.3.7 平稳序列建模步骤和模型识别 |
视频
.mp4
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2022-04-06 | 201.64MB | ||
| 16.3.8 模型的参数估计 |
视频
.mp4
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2022-04-06 | 235.57MB | ||
| 16.3.9 模型检验 |
视频
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2022-04-06 | 118.37MB | ||
| 16.3.10 模型优化 |
视频
.mp4
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2022-04-06 | 88.45MB | ||
| 16.3.11 模型预测 |
视频
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2022-04-06 | 186.70MB | ||
| 16.3.12 平稳时间序列建模（实验3） |
视频
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|
2022-04-22 | 104.65MB | ||
| 16.3.13 第三章PPT |
文档
.ppt
|
2022-04-06 | 2.33MB | ||
| 16.3.14 第三章测验 |
作业
.work
|
2022-05-31 | -- | ||
| 16.4.1 因素分解 |
视频
.mp4
|
2022-04-06 | 84.59MB | ||
| 16.4.2 趋势分析-趋势拟合法 |
视频
.mp4
|
2022-04-06 | 74.47MB | ||
| 16.4.3 趋势分析-平滑法 |
视频
.mp4
|
2022-04-06 | 161.02MB | ||
| 16.4.4 季节效应分析 |
视频
.mp4
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2022-04-06 | 64.32MB | ||
| 16.4.5 综合分析 |
视频
.mp4
|
2022-04-06 | 60.36MB | ||
| 16.4.6 第四章PPT |
文档
.ppt
|
2022-05-31 | 1.30MB | ||
| 16.4.7 第4章测验 |
作业
.work
|
2022-05-31 | -- | ||
| 16.5.1 差分运算 |
视频
.mp4
|
2022-04-06 | 95.94MB | ||
| 16.5.2 ARIMA模型结构和性质 |
视频
.mp4
|
2022-04-06 | 112.61MB | ||
| 16.5.3 ARIMA模型建模过程 |
视频
.mp4
|
2022-04-06 | 55.80MB | ||
| 16.5.4 ARIMA模型预测 |
视频
.mp4
|
2022-04-06 | 66.25MB | ||
| 16.5.5 ARIMA模型建模（实验4） |
视频
.avi
|
2022-04-22 | 41.62MB | ||
| 16.5.6 疏系数模型 |
视频
.mp4
|
2022-04-06 | 66.29MB | ||
| 16.5.7 季节模型 |
视频
.mp4
|
2022-04-06 | 114.57MB | ||
| 16.5.8 季节模型建模（实验5） |
视频
.avi
|
2022-04-22 | 86.15MB | ||
| 16.5.9 残差自回归模型 |
视频
.mp4
|
2022-04-06 | 142.78MB | ||
| 16.5.10 残差自回归模型（实验6） |
视频
.avi
|
2022-04-22 | 45.74MB | ||
| 16.5.11 异方差性质 |
视频
.mp4
|
2022-04-06 | 108.47MB | ||
| 16.5.12 方差齐性变换 |
视频
.mp4
|
2022-04-06 | 65.65MB | ||
| 16.5.13 ARCH模型 |
视频
.mp4
|
2022-04-06 | 133.51MB | ||
| 16.5.14 ARCH模型（实验7） |
视频
.avi
|
2022-04-22 | 78.91MB | ||
| 16.5.15 GARCH模型 |
视频
.mp4
|
2022-04-06 | 73.16MB | ||
| 16.5.16 GARCH衍生模型 |
视频
.mp4
|
2022-04-06 | 28.03MB | ||
| 16.5.17 第五章PPT |
文档
.ppt
|
2022-04-06 | 1.82MB | ||
| 16.5.18 第五章测验 |
作业
.work
|
2022-05-31 | -- | ||
| 16.6.1 平稳多元序列建模 |
视频
.mp4
|
2022-04-06 | 104.57MB | ||
| 16.6.2 虚假回归 |
视频
.mp4
|
2022-04-06 | 52.73MB | ||
| 16.6.3 DF检验 |
视频
.mp4
|
2022-04-22 | 213.40MB | ||
| 16.6.4 ADF检验 |
视频
.mp4
|
2022-04-06 | 67.83MB | ||
| 16.6.5 协整 |
视频
.mp4
|
2022-04-06 | 94.60MB | ||
| 16.6.6 误差修正模型 |
视频
.mp4
|
2022-04-06 | 78.42MB | ||
| 16.6.7 协整和误差修正模型（实验8） |
视频
.avi
|
2022-04-22 | 74.72MB | ||
| 16.6.8 第六章PPT |
文档
.ppt
|
2022-04-06 | 1.25MB | ||
| 16.6.9 第六章测验 |
作业
.work
|
2022-05-31 | -- |
