金融计量学

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个人介绍

金融计量学

主讲教师：于露

学校：	南阳师范学院
开课院系：	经济与管理学院
专业大类：	经济学
开课专业：	金融工程
课程负责人：	于露
课程英文名称：	Financial Econometrics
课程编号：	60050202
学分：	3
课时：	54

课程介绍

本课程是面向金融工程专业学生的一门专业核心课，是计量经济学模型和方法在金融学中的应用。课程主要运用计量经济学实证研究方法分析金融市场活动规律、检验金融学理论，是研究金融市场问题的重要方法工具。本课程应用我国金融市场的真实数据讲授理论知识和分析方法，通过软件stata上机编程的练习，锻炼学生的量化分析能力，帮助学生将理论知识应用到实践中的金融学实证分析能力。课程着重培养学生对我国金融市场现实问题的关注度和观察力，并将观察到的现象凝练成可供研究的问题，应用金融计量学的方法分析检验。

教学方法

本课程采用课堂讲授、小组报告、上机练习等多种教学方法。

教学条件

本课程依托金融工程实训室，利用网络平台和计量软件stata，融合现代多媒体教学手段，通过学习通发布学习资料和作业，借助雨课堂实现课堂互动。

教学效果

通过本课程的学习，学生将

1.掌握金融时间序列分析的基本方法。

2.应用金融计量分析方法检验金融理论。

3.探索并发现现实世界金融市场的问题，建立合适的模型，使用计量软件stata进行实证分析。

参考资料

使用教材：

《金融计量学：时间序列分析视角》（第三版），张成思，中国人民大学出版社，2020年2月。

参考教材：

1.《金融计量学》，姜近勇、潘冠中，中国财政经济出版社，2011年7月。

2.《金融计量经济学导论》（第三版），克里斯 · 布鲁克斯，格致出版社，2019年5月。

3. 《金融计量经济学基础：工具、概念和资产管理应用》，弗兰克 · 法博奇等，机械工业出版社，2019年10月。

网络资源：

1. 北京大学《金融时间序列分析讲义》

https://www.math.pku.edu.cn/teachers/lidf/course/fts/ftsnotes/html/_ftsnotes/index.html

2. 上海财经大学《金融计量学》MOOC

https://www.icourse163.org/course/tufc-1207415805

课程评价

教学资源

课程章节资源

课程章节	\| 文件类型		\| 修改时间	\| 大小	\| 备注
1.1 课程内容及要求		文档 .pptx	2024-02-29	1.38MB
1.2 什么是金融计量学		文档 .pptx	2024-02-24	241.51KB
1.3 金融数据特征		文档 .pdf	2024-07-09	1.23MB
1.4 资产收益率		文档 .pdf	2024-07-09	1.13MB
1.5 金融数据的统计描述		文档 .pdf	2024-07-09	1.12MB
1.6 课后作业		文档 .pptx	2024-02-24	98.39KB
1.7 课外阅读：Chinese capital market		文档 .pdf	2025-03-15	5.82MB
2.1 现实例子		文档 .pdf	2024-02-29	1.12MB
2.2 差分方程的定义		文档 .pdf	2024-02-29	1015.87KB
2.3 差分方程数据图		文档 .pdf	2024-02-29	1.08MB
2.4 滞后算子		文档 .pdf	2024-02-29	994.81KB
2.5 动态乘数		文档 .pdf	2024-02-29	1002.80KB
2.6 脉冲响应函数		文档 .pdf	2024-02-29	1016.96KB
2.7 累积脉冲响应函数		文档 .pdf	2024-02-29	1.03MB
2.8 课后作业		文档 .pdf	2024-02-29	992.08KB
3.1 介绍		文档 .pdf	2024-03-03	1019.70KB
3.2 随机过程		文档 .pdf	2024-03-03	1.01MB
3.3 数据生成过程		文档 .pdf	2024-03-03	1.02MB
3.4 弱平稳		文档 .pdf	2024-03-03	1.17MB
3.5 自相关函数		文档 .pdf	2024-03-03	1.10MB
3.6 白噪声		文档 .pdf	2024-03-03	1.35MB
3.7 自回归模型的概念		文档 .pdf	2024-03-03	998.75KB
3.8 AR(1)模型的性质		文档 .pdf	2024-03-03	1010.77KB
3.9 AR(1)模型的理论自相关函数图		文档 .pdf	2024-03-03	1.00MB
3.10 AR(1)模型的样本自相关函数图		文档 .pdf	2024-03-03	1.09MB
3.11 AR(p)模型的性质		文档 .pdf	2024-03-03	1.12MB
3.12 AR(2)模型的性质		文档 .pdf	2024-03-03	1021.09KB
3.13 AR(2)模型的自相关函数图		文档 .pdf	2024-03-14	198.70KB
3.14 课后作业		文档 .pdf	2024-03-14	996.03KB
4.1 MA模型的定义		文档 .pdf	2024-03-20	1.06MB
4.2 MA模型的性质		文档 .pdf	2024-03-20	1.01MB
4.3 MA模型的数据特征		文档 .pdf	2024-03-20	1.03MB
4.4 MA模型与AR模型的转化		文档 .pdf	2024-03-20	1.03MB
4.5 ARMA模型的性质		文档 .pdf	2024-03-20	1.05MB
4.6 偏自相关函数		文档 .pdf	2024-03-20	1.05MB
4.7 样本自相关函数		文档 .pdf	2024-03-20	1.02MB
4.8 样本偏自相关函数		文档 .pdf	2024-03-20	1.01MB
4.9 ARMA模型的建立与估计		文档 .pdf	2024-03-20	1.28MB
4.10 ARMA建模实例		文档 .pdf	2024-03-27	1.27MB
4.11 课后作业		文档 .pptx	2024-03-20	39.19KB
5.1 介绍		文档 .pdf	2024-03-27	506.54KB
5.2 预测的基本概念		文档 .pdf	2024-03-27	1002.11KB
5.3 MA模型的预测		文档 .pdf	2024-03-27	1.12MB
5.4 AR模型的预测		文档 .pdf	2024-03-27	1.04MB
5.5 评价预测的效果		文档 .pdf	2024-03-27	1019.87KB
5.6 时间趋势模型		文档 .pdf	2024-03-27	1.12MB
5.7 例子：ARMA模型预测我国CPI		文档 .pdf	2024-03-27	2.08MB
5.8 课后作业		文档 .pdf	2024-03-27	36.03KB
6.1 非平稳时间序列		文档 .pdf	2024-04-07	1.04MB
6.2 确定性趋势模型		文档 .pdf	2024-04-07	1.13MB
6.3 随机趋势模型		文档 .pdf	2024-04-07	1.07MB
6.4 随机游走的数据特征		文档 .pdf	2024-04-07	1.04MB
6.5 数据平稳化处理		文档 .pdf	2024-04-07	1.03MB
6.6 错误平稳化的后果		文档 .pdf	2024-04-07	106.56KB
6.7 实际数据的平稳化处理		文档 .pdf	2024-04-07	1.04MB
6.8 课后作业		文档 .pdf	2024-04-12	66.80KB
7.1 检验数据平稳性的两种思路		文档 .pdf	2024-04-12	1007.44KB
7.2 单位根检验的思想		文档 .pdf	2024-04-12	1011.54KB
7.3 单位根DF检验		文档 .pdf	2024-04-12	1.12MB
7.4 单位根ADF检验		文档 .pdf	2024-04-12	1.03MB
7.5 其他类型的单位根检验		文档 .pdf	2024-04-12	1.04MB
7.6 单位根检验的应用1：我国GDP数据的建模		文档 .pdf	2024-04-14	1.38MB
7.7 单位根检验的应用2：检验有效市场假说		文档 .pdf	2024-04-12	1.24MB
7.8 单位检验的应用3：检验费雪效应		文档 .pdf	2024-04-12	1.46MB
7.9 课后作业		文档 .pdf	2024-04-12	71.38KB
7.10 课外阅读：The efficient market hypothesis and its critics		文档 .pdf	2024-09-11	820.27KB
8.1 什么是VAR模型		文档 .pptx	2024-04-23	910.47KB
8.2 VAR模型的平稳性条件		文档 .pptx	2024-04-23	226.18KB
8.3 VAR模型的转化		文档 .pptx	2024-04-23	276.46KB
8.4 VAR模型的建模步骤		文档 .pptx	2024-04-23	331.20KB
8.5 VAR模型与格兰杰因果检验		文档 .pptx	2024-04-23	2.11MB
8.6 格兰杰因果检验的方法		文档 .pptx	2024-04-23	628.40KB
8.7 格兰杰因果检验的应用		文档 .pptx	2024-04-23	394.66KB
8.8 格兰杰因果检验的问题		文档 .pptx	2024-04-23	272.34KB
8.9 脉冲响应函数		文档 .pptx	2024-04-23	486.98KB
8.10 方差分解		文档 .pptx	2024-04-23	310.03KB
8.11 VAR模型的应用		文档 .pptx	2024-04-23	1.14MB
8.12 VAR模型的优点和问题		文档 .pptx	2024-05-14	57.87KB
8.13 结构VAR模型		文档 .pdf	2025-05-12	1.60MB
8.14 课后作业		文档 .pptx	2024-05-14	35.96KB
8.15 课外阅读：Vector Autoregressions		文档 .pdf	2025-04-23	365.21KB
8.16 课外阅读：How is volatility in commodity markets linked to oil price shocks?		文档 .pdf	2025-05-11	672.81KB
8.17 课外阅读：The Impact of Covid-19 on the Securities Market		文档 .pdf	2025-05-11	834.91KB
9.1 伪回归		文档 .pdf	2024-05-14	198.90KB
9.2 协整定义		文档 .pdf	2024-05-14	167.47KB
9.3 误差修正模型		文档 .pdf	2024-05-14	136.31KB
9.4 EG两步法协整检验		文档 .pdf	2024-05-14	83.46KB
9.5 协整关系建模步骤		文档 .pdf	2024-05-14	152.97KB
9.6 向量误差修正模型		文档 .pdf	2024-05-14	101.32KB
9.7 Johansen协整检验		文档 .pdf	2024-05-14	218.56KB
9.8 协整检验和建模实例		文档 .pdf	2024-05-14	544.95KB
9.9 课后作业		文档 .pptx	2024-05-14	35.74KB
10.1 波动率建模基础知识		文档 .pdf	2024-05-14	220.13KB
10.2 ARCH模型		文档 .pdf	2024-05-14	181.67KB
10.3 ARCH效应检验		文档 .pdf	2024-05-14	124.89KB
10.4 ARCH建模步骤		文档 .pdf	2024-05-14	243.33KB
10.5 ARCH建模实例		文档 .pdf	2024-05-14	250.70KB
10.6 GARCH模型		文档 .pdf	2024-05-14	139.32KB
10.7 GARCH模型预测波动率		文档 .pdf	2024-05-14	110.05KB
10.8 GARCH建模实例		文档 .pdf	2024-05-14	204.90KB
10.9 GARCH-M模型		文档 .pdf	2024-05-14	133.39KB
10.10 课后作业		文档 .pptx	2024-05-14	171.48KB
10.11 课外阅读：Risk and volatility: Econometric models and financial practice		文档 .pdf	2025-05-26	739.92KB
11.1 金融学实证分析方法		文档 .pdf	2024-05-29	99.82KB
11.2 资产定价模型与估计		文档 .pdf	2024-06-13	1.34MB
11.3 事件研究法		文档 .pdf	2024-06-13	1.48MB
11.4 课后作业		文档 .pdf	2024-06-13	29.27KB
11.5 课外阅读：The capital asset pricing model		文档 .pdf	2024-06-13	448.29KB
11.6 课外阅读：Event study in STATA		文档 .pdf	2024-06-13	1.51MB
12.2 小组展示：视频展播		视频 .mp4	2024-03-17	31.64MB
12.4 实验报告：范例		文档 .pdf	2024-06-13	440.77KB
		文档 .pdf	2024-06-13	474.82KB
		文档 .pdf	2024-06-13	614.07KB