个人介绍
金融系统工程

主讲教师:周建

教师团队:共1

  • 周建
学校: 上海大学
开课院系: 管理学院
专业大类: 经管大类
开课专业: 管理科学(金融系统工程方向)
课程编号: 04635030
学分: 4
课时: 50
课程介绍
金融系统工程学主要学习如何运用系统工程的思想处理金融系统的复杂性和不确定性。金融系统的复杂性来自系统变量的强耦合性,不确定性来自决策信息的匮乏。本课程包含四个模块:金融系统工程的理论框架、企业评估系统、安全边际计算系统和投资组合管理系统。金融系统工程的理论框架主要讲述运用系统工程的方法解决金融问题的思想和方法;企业评估系统是关于如何运用能力圈原理、企业竞争优势评估理论和企业护城河理论评估企业、确定投资标的;安全边际计算系统是关于如何运用企业估值模型、市场先生理论和安全边际理论计算股票的安全边际;投资组合管理系统是关于如何通过动态买卖股票以降低投资组合风险、提高投资组合的潜在收益。

本课程的目标是让学生明确掌握现代金融系统理论,掌握金融系统工程的基本理论和技术,掌握并熟悉运用金融衍生工具和技巧来避免和减少各种金融风险,培养学生的金融系统工程的思维,初步学会运用金融系统工程的技术方法,创造性地解决金融问题。课程主要为商业银行、投资银行、基金公司、第三方理财公司等培养急需的金融系统工程师。课程的考核方式包括出勤和课内外讨论、相关专题的分组项目报告、期末考试等。

通过本课程的学习,使学生能够掌握以下几个方面的知识与相关技能:
• 理解金融系统工程的基本框架;
• 运用系统工程的思想处理金融系统的复杂性和不确定性问题; 
• 识别和评估企业从而确定投资的目标企业;
• 计算股票的安全边际;
• 掌握投资组合的动态管理策略。
教师团队

周建

职称:教授

单位:上海大学

部门:管理学院

参考教材

本课程所讲述的内容主要源于以下三本教材或书籍:

  1. [美] 本杰明 · 格雷厄姆. 聪明的投资者(原书第4版). 人民邮电出版社, 2011年7月. 

  2. [美] 帕特 · 多尔西 著, 刘寅龙 译. 巴菲特的护城河. 广东经济出版社, 2009年11月.

  3. 周建, 陈以增. 金融系统工程. 科学出版社(待出版), 2021年.


为加深课堂讲授内容的理解,建议参考阅读以下相关书籍以进行本课程的辅助学习:

  1. [美] 本杰明 · 格雷厄姆, 戴维 · 多德 著, 巴曙松, 陈剑 等译. 证券分析(上、下). 中国人民大学出版社, 2013年4月.

  2. [美] 本杰明 · 格雷厄姆, 克宾塞 · 麦勒迪斯. 像格雷厄姆一样读财报. 中国青年出版社, 2012年7月.

  3. [美] 沃伦 · 巴菲特, 劳伦斯 · A · 坎宁安 编, 陈鑫 译. 巴菲特致股东的信:股份公司教程. 机械工业出版社, 2014年6月.

  4. [美] 菲利普 · A · 费舍 著, 冯治平 译. 怎样选择成长股(第2版). 地震出版社, 2013年1月.

  5. [美] 彼得 · 林奇, 约翰 · 罗瑟查尔德 著, 刘建位, 徐晓杰 译. 彼得 · 林奇的成功投资. 机械工业出版社, 2010年4月.

  6. [美] 彼得 · 林奇, 约翰 · 罗瑟查尔德 著, 刘建位, 徐晓杰 译. 战胜华尔街. 机械工业出版社, 2010年4月.、

  7. [美] 珍妮特 · 洛尔 著, 邱舒然 译. 查理 · 芒格传. 中国人民大学出版社, 2009年10月.

  8. [美] 彼得 · 考夫曼 编 , 李继宏 译. 穷查理宝典:查理 · 芒格的智慧箴言录. 上海人民出版社, 2014年8月.

  9. [美] 西格尔 著, 范霁瑶 译. 股市长线法宝 (原书第4版). 机械工业出版社, 2012年1月.

  10. 那一水的鱼. 投资第一课. 中国经济出版社, 2015年6月.

  11. 唐朝. 手把手教你读财报. 中国经济出版社, 2015年1月.

  12. 张晓晖, 吕鹰飞. 金融学基础. 中国财政经济出版社, 2014年2月.



课程照片

学生反馈

第一、关于挑战性项目课堂汇报的反馈

  1. 效果超赞的!今天课上我简直可以用热血沸腾形容了*ˆ_ˆ*,全程基本没动手机阿……我觉得一个活动最成功的地方就在于让人能一直抬起头来了~建议的话我觉得可以办拍卖会~大家决定每个组的明星股的价值~会更好玩

  2. 感觉超级棒!涌现了各种ps大神!各种想抱大腿!!我觉得presentation最棒的环节还是问答环节!大家不管是开脑洞或者是问很专业的问题都很有趣,特别是考验回答者的反应和思维能力。

  3. 效果超赞的,全程都很吸引人。个人觉得在相近或相同行业的组之间,可以pk下,这些组先后上去报告,由大家评价哪组更好。另外,可以加入一个更加吸引眼球的数据:在有10万可用投入资金的情况下,根据小组研究时期的股票数据(从开始投入,最后卖出)所赚取的资金的数额。

  4. 大家的报告都好赞啊!我们小组本来可以更好!但是出了点意外!不过海报第三!还交到几个朋友!高兴!感谢!

  5. 两次汇报是很有必要的,我个人发现大部分组第一次汇报其实都很模糊,第二次汇报不仅是对组内内容的展示,也是对个人一学期下来所学能力的回忆和应用,是时间的确卡得很紧,习惯了十几分钟的小组演讲,一下子只有4分钟进行展示的确会一开始不太习惯,但这也算是对时间把握以及展示内容筛选能力的培养吧。


  
第二、关于任课教师授课情况的反馈

  1. 认真以及苛刻!真的学到了好多,自身本来就有强迫症,被训成了偏执狂。不过还是很欣赏老师这种态度的!

  2. 讲课生动幽默,有问题及时解答,不管是在做报告的过程中还是交报告,老师都耐心地回答我们,等我们报告全部交齐,还会认真地看,批阅。ˆ_ˆ

  3. 老师你上课真的充满激情热情,超级棒!!!

  4. 我觉得老师教给我不仅仅是股市的知识,更重要的是团队合作精神。一学期下来我们小组一起合作完成了一份项目报告和一个Poster,我感觉很有成就感!

  5. 我觉得老师做的最好的地方就是  老师与同学们的交流很多而且营造的气氛非常和谐。在微信群里,有什么问题都可以直接问老师(当然很多时候您都是让大家一起思考)。还有老师认真的态度和严格的要求也是棒棒哒~真的学到很多

  6. 周建老师在课堂上、云盘上、微信群中共享了很多资源!!!大感谢 (: P.s. 1个实在太少了,老师各种认真地教授我们专业知识、各种新颖地设计教学形式、各种细致耐心地带领我们完成一个个阶段性项目、各种可爱地和我们畅谈人生、各种腻害地记住了几乎每位同学的名字、各种详尽地向我们介绍金融投资大师(及其爱情故事~)……依依不舍

  7. 对于报告的认真批改真的让我很感动,除了以前的语文老师以外我再也没在自己的资料上见过这么多这么细的红笔和批注了

  8. 可以看出老师很用心对待这门课,花了很多心思,指导我们完成项目,以及不断改进课程方式,很感谢您的教导也很佩服您的工作态度!

  9. 上课讲了很多真实的例子,有趣生动非常吸引人,激发了我对价值投资和投资学的兴趣,课下的论文也给了我们机会去自己实际操作,学会分析,尽管很想听的估值和安全边际没有讲到,但因为自己尝试了分析股票也感觉到收获颇丰

  10. 老师上课的氛围很好很吸引人,很热情很可爱,讲课很生动,很能激发兴趣,和学生很好的进行了互动,一下子拉近了师生距离,这种氛围在大学课堂里真的很难得。

  11. 最好的地方还是老师的热情!老师是我所有上课老师中上课最具有激情的!也是最美的!哈哈哈 上这门课从来没睡着过 一方面估计是因为充满着金钱的诱惑 一方面就是老师讲课生动富有活力(比心

  12. 我认为老师最好的地方是亲切和蔼,对待学生像对待孩子一样,让我感受到了充分的人文关怀。老师喜欢上课拍照记录我们听课的样子,班上有这么多同学,老师真得是把全部的同学都囊括进去。在我所上过的课程中,没有一个老师像您这样可爱,没有让我感觉有很强的师生之间的代沟感存在,最后一堂课的拍照留念,老师别出心裁,标新立异的想法更让我对这门课增添了许多美好的纪念。感谢老师的悉心栽培!

  13. 为我们建立了投资的理念,让我们在今后的人生中敢于尝试投资,而不再是规避风险的保守者;老师的知识水平很高,能给我上课是我的荣幸,能与一流的优秀人才有所交流也对我未来的人生产生了影响。

  14.  印象最深刻的,就是老师对每节课都很尽职尽责,不管是上课内容还是课后作业,即便是最后一节课拖五分钟也要做到完美收官,这一点是很多大学老师所做不到的,而且师生关系一直很亲切,也很感动老师几乎能记住全班同学的名字

  15. 老师没有讲完,但会牺牲自己休息时间讲完,我在大学还没有遇到像您这么认真负责的老师,说实话,我挺感动的。

  16. 那肯定是老师您指出了我的学术思想没有放端正的原因,真的是给放春节回来的我“当头一棒”,不过也很感谢老师您这样严厉的指出这个错误,我觉得我对于学术方面还是不够认真,不能只注意比如论文之类的大作业,平时的点点滴滴都一定要用自己的思想做题!就是要在平时,在这些“小地方”多多思考,才会给自己的“大作业”铺垫好思路,往往这些细节点的思考可以让我有一个崭新的思路。啊还好!在毕业前领悟了这个知识。也幸亏!在出国前晓得了这个道理,国外的学业生活肯定更辛苦,更加注重原创性。真的是感谢老师!

  17. 笔者之见是明确的教学目标和无限的热情。我们清晰地知道我们在课程上要拿出什么样的成果,这对师生都是十分重要的,这样便不会出现严重临时赶工的现象。老师的热情于我印象深刻,甚至刚上完微积分的阴郁心情也沐浴了朝阳。

  18.  任务布置真的好详细!老师太细心了。

  19. 虽然对投资和经管真的不感兴趣,但这门课让我学到非常多的东西。熬过的再做夜!都!值得!谢谢老师。周老师,您是这学期教我的所有老师当中最认真负责的,在各个方面都是。这门课也是我这学期学到有用的东西最多的一门。我会继续努力研究。真心感谢您。

  20. 感觉十周太短,老师太好,结束真的舍不得。

  21. 老师,真的很感谢您。说实话,这门课的任务的确很重,是一门一点也不水的课!我也从中学到了很多,明白了认真的重要性,也意识到了作为一个组长,一个领导者应担当的责任之大。在几次的报告中,我们组表现并不是很好,也惹过您生气,在这里,真的要向您说声对不起,同时,再次的非常感谢!

  22. 从你的课堂中学到不少的东西,特别是投资炒股的心态,相信在我以后的炒股的旅途中不会迷失自我,非常感谢你。同时每次上课你都会笑的那么灿烂,我们都被你乐观的态度所感动,我相信我们未来也会向你一样乐观的。真的很感谢你。

  23. 您教给我们的不仅仅是投资分析和写报告的方法,还有对知识的热情、做事一丝不苟的严谨态度和团队成员间的认真合作,这真的是一次难忘而宝贵的经历,希望老师的课程能开得越来越好,用您严谨教学的态度感染越来越多的人。我们还会再见的哦,老师再见!嘿嘿●▽●●▽● ●▽●

  24. 老师,如果我是经管的同学,就算作业再多,我也愿意选你的课!还有,你真的是一个很认真负责严格管理的好老师。最后,谢谢你的分组,我遇到了一群非常有爱的小伙伴们!老师,辛苦了!(此处有敬礼)

  25. 短短的十周感觉一直在交作业交作业交作业中忙忙碌碌的度过了,但是回过头来看到完成的大工程感觉大大的满足,特别是老师的格式控,虽然调整的时候很麻烦,不过最后的成果看上去很舒服!感谢老师十周的教导,很有意义很有收获!最后祝老师身体健康,天天开心!还有老师可爱的宝宝们越来越可爱!希望以后还有机会能参加老师的课程哦( •̀́ )

  26. 老师,很感谢你对我的教导,上你的课,你不仅学会了知识,还学会了一种认真负责的态度,虽然我在这学期做的不是很好,但是我会带着这种认真的态度继续努力的。最后,我想说,真的感谢您,老师,您辛苦了!

  27. 非常感动,因为老师说一看我名字就记住了。虽然的确很好记...但是还是感动!每次老师面带笑容走进教室我就想感到一阵春风吹过我的脸庞。一看见老师,我的腿也不抖了腰也不酸了头也不痛了……每当想到我要去上老师的课,就感觉自己在奔向金钱的海洋,从老师说话的字里行间都可以让我嗅到金钱的气息。非常感谢老师给我带来的知识和财富的力量(虽然我真的没钱搞投资...扎心了老铁)!感谢老师!(希望我的话够煽情~)

  28. 上周建老师的课,是一次很美的遇见。


课程评价

教学资源
课程章节 | 文件类型   | 修改时间 | 大小 | 备注
1.1 教师简介
文档
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2021-09-01 623.88KB
1.2 课件与视频
文档
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视频
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1.4 随堂问题讨论
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1.5 考核方式介绍
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1.5.1 教材与参考书
文档
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文档
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文档
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文档
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1.5.2 价值投资书籍推荐
文档
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1.5.3 项目报告分组情况
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2.1 金融工程面临的挑战 (2h)
文档
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视频
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视频
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2.1.3 股神:沃伦 · 巴菲特
文档
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2.1.4 华尔街教父:本杰明 · 格雷厄姆
文档
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视频
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2.2 金融系统工程 (2h)
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2.2.3 巴菲特的幕后智囊:查理 · 芒格
文档
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2.3 金融系统工程与价值投资 (1h)
文档
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视频
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2.3.3 成长股投资之父:菲利普 · 费雪
文档
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3.1 能力圈原理 (3h)
文档
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视频
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3.1.2 随堂问题讨论
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3.1.3 奥地利股市之父:吉姆 · 罗杰斯
文档
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视频
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视频
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3.1.4 股圣:彼得 · 林奇
文档
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3.2 企业竞争优势评估 (1h)
文档
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视频
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视频
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视频
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视频
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3.3 企业护城河评估 (4h)
文档
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视频
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视频
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视频
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视频
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3.3.3 随堂测试
作业
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4.1 企业估值模型I - 相对估值模型 (4h)
文档
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视频
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视频
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4.2 企业估值模型II - 绝对估值模型 (2h)
文档
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视频
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视频
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4.2.1 具体课程安排
视频
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4.3 企业估值模型III - 价值投资策略 (2h)
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4.3.3 策略代码和学位论文
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文档
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4.3.4 忠实的格雷厄姆信徒:沃尔特 · 施洛斯
文档
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4.3.5 全球投资之父:约翰 · 邓普顿
文档
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4.3.6 东方巴菲特:谢清海
文档
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4.4 市场先生理论 (2h)
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视频
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视频
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4.4.3 金融大鳄:乔治 · 索罗斯
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4.4.4 欧洲股神:安东尼 · 波顿
文档
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4.5 安全边际理论 (2h)
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4.5.3 传奇价值投资者:赛思 · 卡拉曼
文档
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4.5.4 中国股神:段永平
文档
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5.1 资金配置策略 (4h)
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5.2 长期持有策略 (2h)
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视频
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5.3 卖出准则 (2h)
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6.1 MATLAB
文档
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文档
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6.2 编程参考书
文档
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7.1 投资大师及其业绩简介
文档
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文档
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2021-09-21 1.14MB
 
文档
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文档
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2021-09-21 200.19KB
7.2 优秀企业护城河分析
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