职称:教授
单位:上海大学
部门:管理学院
主讲教师:周建
教师团队:共1位
| 学校: | 上海大学 |
| 开课院系: | 管理学院 |
| 专业大类: | 经管大类 |
| 开课专业: | 管理科学(金融系统工程方向) |
| 课程编号: | 04635030 |
| 学分: | 4 |
| 课时: | 50 |
金融系统工程学主要学习如何运用系统工程的思想处理金融系统的复杂性和不确定性。金融系统的复杂性来自系统变量的强耦合性,不确定性来自决策信息的匮乏。本课程包含四个模块:金融系统工程的理论框架、企业评估系统、安全边际计算系统和投资组合管理系统。金融系统工程的理论框架主要讲述运用系统工程的方法解决金融问题的思想和方法;企业评估系统是关于如何运用能力圈原理、企业竞争优势评估理论和企业护城河理论评估企业、确定投资标的;安全边际计算系统是关于如何运用企业估值模型、市场先生理论和安全边际理论计算股票的安全边际;投资组合管理系统是关于如何通过动态买卖股票以降低投资组合风险、提高投资组合的潜在收益。 本课程的目标是让学生明确掌握现代金融系统理论,掌握金融系统工程的基本理论和技术,掌握并熟悉运用金融衍生工具和技巧来避免和减少各种金融风险,培养学生的金融系统工程的思维,初步学会运用金融系统工程的技术方法,创造性地解决金融问题。课程主要为商业银行、投资银行、基金公司、第三方理财公司等培养急需的金融系统工程师。课程的考核方式包括出勤和课内外讨论、相关专题的分组项目报告、期末考试等。 通过本课程的学习,使学生能够掌握以下几个方面的知识与相关技能: • 理解金融系统工程的基本框架; • 运用系统工程的思想处理金融系统的复杂性和不确定性问题; • 识别和评估企业从而确定投资的目标企业; • 计算股票的安全边际; • 掌握投资组合的动态管理策略。
| 课程章节 | | 文件类型 | | 修改时间 | | 大小 | | 备注 | |
| 1.1 教师简介 |
文档
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2021-09-01 | 623.88KB | ||
| 1.2 课件与视频 |
文档
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2021-09-01 | 4.76MB | ||
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视频
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2021-09-01 | 362.75MB | |||
| 1.4 随堂问题讨论 |
附件
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2021-09-01 | -- | ||
| 1.5 考核方式介绍 |
文档
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2021-09-01 | 1.07MB | ||
| 1.5.1 教材与参考书 |
文档
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2021-09-01 | 3.53MB | ||
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文档
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2021-09-01 | 48.34MB | |||
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文档
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2021-09-01 | 17.49MB | |||
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附件
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2021-09-01 | 1.67MB | |||
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文档
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2021-09-01 | 14.70MB | |||
| 1.5.2 价值投资书籍推荐 |
文档
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2021-09-01 | 202.59KB | ||
| 1.5.3 项目报告分组情况 |
附件
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2021-09-17 | -- | ||
| 2.1 金融工程面临的挑战 (2h) |
文档
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2021-09-01 | 4.24MB | ||
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视频
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2021-09-01 | 63.93MB | |||
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视频
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视频
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视频
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视频
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| 2.1.3 股神:沃伦 · 巴菲特 |
文档
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视频
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视频
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视频
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| 2.1.4 华尔街教父:本杰明 · 格雷厄姆 |
文档
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视频
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视频
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| 2.2 金融系统工程 (2h) |
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视频
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视频
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视频
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| 2.2.3 巴菲特的幕后智囊:查理 · 芒格 |
文档
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| 2.3 金融系统工程与价值投资 (1h) |
文档
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视频
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视频
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视频
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视频
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视频
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| 2.3.3 成长股投资之父:菲利普 · 费雪 |
文档
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| 3.1 能力圈原理 (3h) |
文档
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视频
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视频
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视频
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视频
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视频
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| 3.1.2 随堂问题讨论 |
附件
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附件
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| 3.1.3 奥地利股市之父:吉姆 · 罗杰斯 |
文档
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视频
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视频
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| 3.1.4 股圣:彼得 · 林奇 |
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| 3.2 企业竞争优势评估 (1h) |
文档
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视频
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视频
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视频
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视频
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| 3.3 企业护城河评估 (4h) |
文档
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视频
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视频
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视频
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视频
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视频
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2021-09-01 | 381.94MB | |||
| 3.3.3 随堂测试 |
作业
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2021-12-27 | -- | ||
| 4.1 企业估值模型I - 相对估值模型 (4h) |
文档
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2021-09-01 | 6.10MB | ||
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视频
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视频
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视频
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2021-09-01 | 292.03MB | |||
| 4.2 企业估值模型II - 绝对估值模型 (2h) |
文档
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2021-09-01 | 5.42MB | ||
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视频
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2021-09-01 | 612.70MB | |||
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视频
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2021-09-01 | 279.00MB | |||
| 4.2.1 具体课程安排 |
视频
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2021-09-01 | 6.66MB | ||
|
表格
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2021-09-01 | 22.80KB | |||
| 4.3 企业估值模型III - 价值投资策略 (2h) |
文档
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视频
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视频
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| 4.3.3 策略代码和学位论文 |
文档
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附件
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文档
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文档
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附件
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文档
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附件
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文档
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| 4.3.4 忠实的格雷厄姆信徒:沃尔特 · 施洛斯 |
文档
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2021-09-01 | 938.27KB | ||
| 4.3.5 全球投资之父:约翰 · 邓普顿 |
文档
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2021-09-01 | 723.87KB | ||
| 4.3.6 东方巴菲特:谢清海 |
文档
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| 4.4 市场先生理论 (2h) |
文档
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视频
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视频
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视频
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视频
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视频
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2021-09-01 | 237.40MB | |||
| 4.4.3 金融大鳄:乔治 · 索罗斯 |
文档
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视频
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视频
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视频
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视频
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2021-09-01 | 3.78MB | |||
| 4.4.4 欧洲股神:安东尼 · 波顿 |
文档
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2021-09-01 | 897.49KB | ||
| 4.5 安全边际理论 (2h) |
文档
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视频
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视频
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视频
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视频
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| 4.5.3 传奇价值投资者:赛思 · 卡拉曼 |
文档
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2021-09-01 | 556.74KB | ||
| 4.5.4 中国股神:段永平 |
文档
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2021-09-01 | 752.10KB | ||
| 5.1 资金配置策略 (4h) |
文档
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|
视频
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|
视频
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视频
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|
视频
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| 5.2 长期持有策略 (2h) |
文档
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视频
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视频
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视频
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| 5.3 卖出准则 (2h) |
文档
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|
视频
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2021-09-01 | 283.87MB | |||
| 6.1 MATLAB |
文档
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|
2021-09-01 | 783.40KB | ||
|
文档
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|
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|
文档
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2021-09-01 | 1.11MB | |||
| 6.2 编程参考书 |
文档
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|
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|
文档
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|
2021-10-02 | 13.87MB | |||
| 7.1 投资大师及其业绩简介 |
文档
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|
2021-09-21 | 920.42KB | ||
|
文档
.pptx
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2021-09-21 | 1.14MB | |||
|
文档
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|
2021-09-21 | 8.66MB | |||
|
文档
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2021-09-21 | 200.19KB | |||
| 7.2 优秀企业护城河分析 |
文档
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文档
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文档
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